长盛中证100指数证券投资基金2010年第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月22日 05:04 |
作者： |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０４月２２日
§１ 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、所列数据截止到２０１０年３月３１日。
３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
１季度Ａ股市场先抑后扬，中证１００指数下跌８．２４％。其中，区域概念类个股表现活跃，大盘权重股内部出现反转行情，如去年表现较好的煤炭、汽车等个股大幅下跌，而表现较差的运输、公用事业等个股小幅上涨。
在指数投资上，我们严格遵守基金合同，在年初指数成分股调整和期间基金分红及申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年３月３１日，本基金净值０．９４６０元，本季度份额净值增长率为－７．５４％，基准收益率为－７．８０％，日均跟踪误差为０．０５％，年度化跟踪误差为０．７７％。
４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
从经济的短期波动看，目前经济仍处于复苏期，短期增长的不确定性减少，但政策层面的不确定性增加。货币政策上，今年的基础货币投放，存款准备金率和利率政策都给市场带来了不确定性，主要表现为各种政策的出台时间和力度的不确定。财政政策上，地产的税收政策，保障体系的建设，区域和产业的政府投资政策都给市场带来了不确定性。
从经济的长期增长看，中国的均衡增长率仍然显着高于其他经济体。其人力资源的改善，技术的进步和高储蓄带来的资本积累能够支持中国经济体在今后很长一段时间内维持较高的经济增长率。
作为中证１００成分的大盘蓝筹股对中国经济体最具有代表性，其配置意义是其他股票无法比拟的。本基金作为被动型指数基金，将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申赎等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差，在此基础上将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 指数投资部分
５．２．２ 积极投资部分
５．３ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
５．８．５ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证１００指数证券投资基金的批复；
（二）《长盛中证１００指数证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛中证１００指数证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛中证１００指数证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
７．２ 存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
７．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所及／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。
网址：***。
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