| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月19日 04:52 |
作者： |
|
| |
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月２２日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴业合润分级股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２０１０年４月２２日至２０１０年６月３０日）
注：１、净值表现所取数据截至到２０１０年６月３０日。
２、按照《兴业合润分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自２０１０年４月２２日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金还在建仓期内。
３、本基金成立于２０１０年４月２２日，截止２０１０年６月３０日，本基金成立不满一年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
３、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业合润分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年２季度，国内Ａ股市场结束了一季度以来的震荡盘整行情，指数出现了较大幅度的下跌，从４月份高点位置最大跌幅超过２５％，股指最初的下跌主要受国家对地产行业出台较为严厉的调控政策，导致地产股以及地产相关产业链板块的大幅调整，后续受国内银行大规模融资以及对地方融资平台担忧的影响，银行股也出现了一定幅度的调整。而欧洲债务危机引发了对全球经济复苏放缓甚至二次探底的担忧，也是制约境内外股市表现的重要因素。而年初以来表现强劲的代表“结构转型”的新兴产业由于估值过高，在６月份也出现了较为激烈的估值回归；基金普遍超配的医药股在降价预期的触发下也成为大家快速杀跌的板块。
本基金在４月底成立并开始建仓，当时权重股已经经历了一波下跌，而中小市值的股票仍在高位，因此从均衡配置的角度，配置了中长期相对看好的稳定增长板块，如医药、商业零售，也配置了一部分前期调整较多的地产、家电等周期类股票，同时符合结构转型的新兴产业中也精选了一些新能源汽车、节能环保类股票，在指数快速下挫的过程中，本基金也蒙受了一些净值损失。在弱市中，收缩战线、自下而上精选个股将是提高净值抗跌能力的较好策略，本基金在接下来的一个季度中将进一步强化这方面的策略。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本基金自２０１０年４月２２日成立以来至６月３０日基金份额净值下跌７．８％，同期沪深３００指数下跌２０．８％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：上表仅列示本基金总体份额的变动情况，不对合润Ａ、合润Ｂ的份额变动情况进行列示。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会核准兴业合润分级股票型证券投资基金募集的文件
２、《兴业合润分级股票型证券投资基金基金合同》
３、《兴业合润分级股票型证券投资基金托管协议》
４、《兴业合润分级股票型证券投资基金招募说明书》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
６、基金托管人业务资格批件和营业执照
７、中国证监会规定的其他文件
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年七月十九日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
