广发中证500指数证券投资基金2010年第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月22日 05:04 |
作者： |
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基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： ２０１０年４月２２日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
（１）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（１）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证５００指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００９年１１月２６日至２０１０年３月３１日）
本基金建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同有关规定。
本基金合同生效日为２００９年１１月２６日，至披露时点不满一年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司管理的投资组合包括开放式基金１２只，企业年金７只，特定客户资产管理计划１２个。本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在１月中旬基本完成建仓工作，进入平稳运行期。１月中旬至报告期末，本基金日均跟踪误差为０．０８％，年化跟踪误差为１．３２％，符合基金合同中规定的日均跟踪误差不超过０．３５％和年跟踪误差不超过４％的要求。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要有两个：一是基金成份股调整因素，本基金在建仓期就考虑了成份股调整因素，较好的控制了该因素带来的误差；二是申购和赎回因素，本基金规模较大，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为１．０５９元，本报告期基金份额净值增长率为４．９６％，业绩比较基准收益率为５．７４％。
４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一季度经济数据和当前的经济格局显示，２０１０年既是向全面复苏过渡的关键年份，也是中国经济社会转型，迈向新型增长方式的启动之年。从经济增长动力来看，中国正在从出口导向的发展模式向主动城市化的发展模式过渡；从总供求周期来看，正在从周期底部向全面复苏阶段过渡。在这个向新增长模式和全面复苏过渡的年份，投资中国经济方式转型是区别与投资复苏的首选投资风格。从发达国家的历史经验来看，当城市化率超过４５％之后，经济增长模式将面临新的变化，面向未来新模式的公司将享受更为快速的成长。我们认为，经济调结构是时代的要求，是中华民族走向复兴的必由之路。中证５００成份股覆盖了Ａ股中除创业板之外的市值相对较小，质地较为优良的公司，是分享中国经济发展方式转型的优秀投资标的。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１．中国证监会批准广发中证５００指数证券投资基金募集的文件；
２．《广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；
３．《广发中证５００指数证券投资基金托管协议》；
４．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
５．《广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》；
６．广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
７．基金托管人业务资格批件、营业执照。
７．２ 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼
７．３ 查阅方式
１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
２．网站查阅：基金管理人网址：***。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
广发基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十二日
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