| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月22日 05:05 |
作者： |
|
| |
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年四月二十二日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ：
２、宝盈增强收益债券Ｃ：
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈增强收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年５月１５日至２０１０年３月３１日）
１．宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
２．宝盈增强收益债券Ｃ：
注： ① 本基金于２００８年１０月２０日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券Ｃ”。②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的５个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达时间的不同。
在报告期，本基金不存在其他异常交易行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金，其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差异，本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济延续了回升的态势，通胀预期也继续增强，权益类市场窄幅波动，中小板创业板在上市新股的带动下持续活跃，债券市场受供求关系推动收益率下行。
报告期内，在债券类资产的配置上，我们基本保持了２００９年末的配置，以交易所中短期高票息公司债和银行间浮息政策性金融债为主，同时配置了三个月以内央票保证组合整体的流动性。
报告期内，在权益类资产的配置上，我们在注意风险管理的基础上，逢低阶段性参与了部分基本面较好的股票的投资，同时有选择性的参加了上市公司的ＩＰＯ网下申购和公开增发。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
增强收益ＡＢ：
截至本报告期末，本基金的份额净值为１．１９７６元。本报告期内本基金的份额净值收益率为４．６７％，业绩比较基准收益率为１．７０％。
增强收益Ｃ：
截至本报告期末，本基金的份额净值为１．１９０６元。本报告期内本基金的份额净值收益率为４．５６％，业绩比较基准收益率为１．７０％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年二季度，投资者仍将处于经济复苏进程的相对乐观预期与对通货膨胀和宏观调控的担忧的矛盾之中，我们将重点关注通货膨胀的发展情况，保持对房地产、大宗商品和农产品等的跟踪。
我们对债券类资产的配置将更加谨慎。我们认为一季度在旺盛的配置需求下，债券收益率已经透支了下行空间，预计二季度在央行逐步回笼资金和一级市场新债发行放量的供给压力下，收益率可能趋于上行，我们将视市场情况择机兑现已实现收益并降低组合久期。
我们对权益类资产的配置将重点关注市场方向的选择和风格转换。在风格转换可能发生的情况下，我们将以比以前更加审慎的态度参与中小板和创业板新股ＩＰＯ网下申购，并关注公开增发和可转债发行中的套利投资机会。二级市场主动投资部分，如风格转换成功，积极增持估值优势明显的蓝筹股，而在风格转换未成功之前，我们将保持适度的谨慎。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
２０１０年１月６日至１月１５日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。２０１０年３月３０日，中国证监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》（以下简称“《决定》”），责令我公司进行为期６个月的整改，在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改，并及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。
《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。
《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
８．２ 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１５层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
８．３ 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十二日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
