| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月20日 06:02 |
作者： |
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基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年４月２０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为２０１０年１月１日至２０１０年３月３１日。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：根据《华富中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证１００指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的９０％～９５％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为２００９年１２月３０日到２０１０年６月３０日，本报告期，本基金仍在建仓期内。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金目前仍处于建仓期内，其基金业绩与其他风格相似的基金没有可比性．
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾２０１０年１季度，一方面宏观经济运行继续向好，全球经济已经从金融危机的阴影中复苏，国内消费、投资和进出口均快速增长，年报数据显示上市公司盈利水平出现了较快增长，同时，整个市场估值合理，尤其是大盘蓝筹股已经具有较好的投资价值。但另一方面，经济的快速回升导致市场担心经济刺激政策的退出和市场流动性的收紧。这两方面的因素导致市场在一季度持续盘整，上证指数在２９００点和３３００点之间震荡。
作为被动型指数基金，中证１００指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，在一季度完成了基金的建仓工作，快速跟上了市场。目前本基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均达到了基金合同的要求。
４．５报告期内基金的业绩表现
本基金于２００９年１２月３０日正式成立。截止２０１０年３月３１日，本基金份额净值为０．９２７２元，累计份额净值为０．９２７２元．报告期，本基金份额净值增长率为－７．２５％，同期业绩比较基准收益率为－７．８０％。
４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，政府将继续把工作重点放在调结构上，支持战略新兴产业和区域经济的发展，同时可能出台一些紧缩政策防止经济过热和通胀抬头，确保经济的平稳健康增长。基于经济持续向好的大背景和Ａ股市场合理的估值，我们认为Ａ股市场在二季度将持续活跃，受益于经济结构调整的优质公司和具有估值优势的大盘蓝筹股具有更大的投资价值。
我们将继续恪守基金合同的规定，通过严格的投资约束和数量化风险控制，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的影响，力争实现对中证１００指数的有效跟踪。为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，努力使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１指数投资部分
５．２．２积极投资部分
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
５．３指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、华富中证１００指数证券投资基金基金合同
２、华富中证１００指数证券投资基金托管协议
３、华富中证１００指数证券投资基金招募说明书
４、报告期内华富中证１００指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人处
７．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
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