基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日。
§２ 基金产品概况
■
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票６０％～９５％，债券资产的配置比例为０－３５％，权证的配置比例为０－３％，现金或者到期日在１年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的５％，本基金建仓期为２００７年３月１９日至９月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
４．４报告期内基金的投资策略和运作分析
２００９年第四季度，出口明显复苏，经济运行平稳，生产、生活资料价格温和上涨。政府担心出现房价泡沫，开始采取措施抑制投资性购房需求，同时鼓励经济结构向消费驱动和新兴产业转型。 报告期内，上证指数波动较大，收盘涨１７．９％。行业表现上，消费类行业表现较好，地产股受政策冲击大幅度调整。小盘科技股在创业板推出的刺激下表现比较活跃。 报告期内本基金在操作中保持了较高的股票仓位，增持了医药、金融、能源等行业，减持了地产、电力设备等行业，上述操作取得了一定效果。不足之处是对中小成长股参与力度不够大。 我们预期２０１０年信贷逐渐收紧，“反周期”的货币政策对资本市场继续带来冲击。但是，我们判断市场存在结构性机会，本基金未来策略上以精选个股为主，并加大对品牌消费和科技创新的投资力度。
４．５报告期内基金的业绩表现
本基金于２００７年３月１９日正式成立。截止２００９年１２月３１日，本基金份额净值为０．７３９１元，累计份额净值为１．０２９１元．报告期，本基金份额净值增长率为１７．１１％，同期业绩比较基准收益率为１５．５１％。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
■
■
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同
２、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议
３、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书
４、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人处
７．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
基金简称 |
华富成长趋势股票 |
交易代码 |
４１０００３ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年０３月１９日 |
报告期末基金份额总额 |
２，４７８，０９０，９７１．３６份 |
投资目标 |
精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 |
本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。 |
业绩比较基准 |
８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信全债指数。 |
风险收益特征 |
本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
基金管理人 |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１，８３９，９３１ |
７４，１６７，６１８．６１ |
４．０５ |
２ |
６０１３２８ |
交通银行 |
７，２０２，６３８ |
６７，３４４，６６５．３０ |
３．６８ |
３ |
６０００３１ |
三一重工 |
１，７１６，７８９ |
６３，１９５，００３．０９ |
３．４５ |
４ |
０００８５８ |
五 粮 液 |
１，８４９，７９０ |
５８，５６４，３５１．４０ |
３．２０ |
５ |
０００９８３ |
西山煤电 |
１，３４６，２５４ |
５３，７０２，０７２．０６ |
２．９３ |
６ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
１，５６６，０００ |
４９，６２６，５４０．００ |
２．７１ |
７ |
０００９６３ |
华东医药 |
２，６１９，９５５ |
４８，２０７，１７２．００ |
２．６３ |
８ |
６０１３１８ |
中国平安 |
８５０，０００ |
４６，８２６，５００．００ |
２．５６ |
９ |
６００７３９ |
辽宁成大 |
１，１１２，０７０ |
４２，３５８，７４６．３０ |
２．３１ |
１０ |
６００３０９ |
烟台万华 |
１，６３０，３３９ |
３９，１４４，４３９．３９ |
２．１４ |
主要财务指标 |
报吿期（２００９年１０月０１日 －２００９年１２月３１日 ） |
１．本期已实现收益 |
１４，２３３，７３８．８３ |
２．本期利润 |
２７９，７０８，１１１．８４ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１１０１ |
４．期末基金资产净值 |
１，８３１，６３３，２１３．３２ |
５．期末基金份额净值 |
０．７３９１ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１７．１１％ |
１．６６％ |
１５．５１％ |
１．４０％ |
１．６０％ |
０．２６％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
陈德义 |
本基金基金经理 |
２００９年０９月０８日 |
－ |
５ |
清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。 |
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本报告期本基金投资的五粮液（０００８５８）于２００９ 年９ 月９ 日公告因其公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被中国证券监督管理委员会立案调查，目前该案尚在进一步调查之中。 本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
２，２６０，０００．００ |
２ |
应收证券清算款 |
３５，３２８，１２０．４９ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
４３，９７３．４８ |
５ |
应收申购款 |
８４，１１６．８３ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
３７，７１６，２１０．８０ |
５．８．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
１，７１６，０５３，０９７．８１ |
９２．２４ |
|
其中：股票 |
１，７１６，０５３，０９７．８１ |
９２．２４ |
２ |
固定收益投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１０６，７１４，３７８．１６ |
５．７４ |
６ |
其他资产 |
３７，７１６，２１０．８０ |
２．０３ |
７ |
合计 |
１，８６０，４８３，６８６．７７ |
１００．００ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
流通受限情况说明 |
１ |
６００７３９ |
辽宁成大 |
４２，３５８，７４６．３０ |
２．３１ |
重大事项停牌 |
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 |
报告期期初基金份额总额 |
２，６０１，５７４，９８９．８９ |
报告期期间基金总申购份额 |
１０，６２３，４４７．９７ |
报告期期间基金总赎回份额 |
１３４，１０７，４６６．５０ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂－＂填列） |
０ |
报告期期末基金份额总额 |
２，４７８，０９０，９７１．３６ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
２２６，０７７，７１１．９６ |
１２．３４ |
Ｃ |
制造业 |
７６８，３０１，３１４．３６ |
４１．９５ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
１０９，１０４，３７７．５０ |
５．９６ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
２４，５８７，７１１．７３ |
１．３４ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
１９，８７９，０２０．１５ |
１．０９ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
７３，８７７，６１８．１７ |
４．０３ |
Ｃ５ |
电子 |
８４，８４１，１３１．５９ |
４．６３ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
９５，７０５，６２３．０２ |
５．２３ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
２５１，３５７，５８２．１９ |
１３．７２ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１０８，９４８，２５０．０１ |
５．９５ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
１２，５３９，８３４．３９ |
０．６８ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
－ |
－ |
Ｇ |
信息技术业 |
１４，０３４，２４１．００ |
０．７７ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１２０，３８５，９９５．０９ |
６．５７ |
Ｉ |
金融、保险业 |
４３６，００７，６１８．７２ |
２３．８０ |
Ｊ |
房地产业 |
９０，７５１，９３０．０５ |
４．９５ |
Ｋ |
社会服务业 |
３４，８７５，９４５．２０ |
１．９０ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
５４８，９７８．７２ |
０．０３ |
Ｍ |
综合类 |
１２，５２９，５２８．３２ |
０．６８ |
|
合计 |
１，７１６，０５３，０９７．８１ |
９３．６９ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
－ |
－ |
