诺安中证100指数证券投资基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月20日 06:02 |
作者： |
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基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年４月２０日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同于２００９年１０月２７日生效，截至２０１０年３月３１日止，本基金成立未满１年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：①此处的任职日期为诺安中证１００指数证券投资基金基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证１００指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年１季度中证１００指数实际处于下跌的格局之中，２００９年底收盘点位为３５０６．１７（２００９年１２月３１日），最低３０３２．４７（２０１０年２月２日），收于３２１７．１１（３月３１日）。指数跌幅为８．２４％。
２０１０年１季度，从上至下来看，无论宏观经济还是重要的产业、行业都在逐步恢复景气的过程中，而且许多行业的回复进度超过预期。但由于以下几个主要原因，导致蓝筹股无法形成有效的行情：１）对国家宏观调控的担忧，以及国家产业政策的调整，对占蓝筹股比重较大的周期性公司不利；２）中小板、创业板新股的发行进程加快，使得市场内的存量资金严重偏好于追逐这两个热点板块，而忽视了已经具有很好投资价值的蓝筹股指数；３）进入市场的新增资金有限。但是，我们坚持认为利润的不断成长是推动公司价值中枢不断上移的决定性因素，对中长期的价值投资者而言尤其如此。我们判断宏观经济仍旧处于上升通道，而蓝筹公司的利润以及利润增长是比较确定的，且其增速不低，目前相对较低的估值没有体现蓝筹指数的投资价值。随着时间的推移，其投资价值将是不断增大的。
１月初有一次集中成分股调整，我们以极小的跟踪误差顺利地完成了此次调整。
控制跟踪误差在尽量小的范围是我们投资管理的核心目标。我们将采用合理的指数交易策略和恰当的现金管理方法，来弥补成分股调整、申购赎回冲击以及管理成本等带来的负偏离。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．９２１元。本报告期基金份额净值增长率为－７．９９％，同期业绩比较基准收益率为－７．８１％，跟踪误差为－０．１８％。
由于基本完成了建仓操作，同时标的指数在本季度下跌较多，所以净值面临较大的回调，但如上面分析，我们对未来蓝筹指数基金的表现是很有信心的。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
５．８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
７．２存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
７．３查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：０７５５－８３０２６８８８，或全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可登陆基金管理人网站 ***查阅详情。
诺安基金管理有限公司
２０１０年４月２０日
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