诺德主题灵活配置混合型投资基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月20日 06:02 |
作者： |
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基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年四月二十日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于２０１０年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务数据未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年１１月５日至２０１０年３月３１日）
注：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于２００８年１１月５日，图示时间段为２００８年１１月５日至２０１０年３月３１日。
本基金建仓期间自２００８年１１月５日至２００９年５月４日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过，决定自２０１０年２月２４日起聘任向朝勇先生担任本基金基金经理，戴奇雷先生不再担任本基金基金经理职务。上述事项于２０１０年２月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
２０１０年３月２日，经诺德基金管理有限公司总经理办公会议讨论通过，同意张学东先生因个人原因辞去所担任的本基金基金经理职务的请求，本基金由向朝勇先生单独管理。上述事项于２０１０年３月２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，不存在与诺德主题灵活配置基金风格类似的投资组合，公司旗下另三只基金产品分别为价值股票型基金、成长股票型基金、债券型基金，四只基金的业绩不具有可比性。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场在经济过热及政策收紧预期之下，开年即快速下跌，市场前两个月仅受宏观政策支持的区域主题及经济调结构方向的低碳领域、ＴＭＴ、医药等不受影响，走出独立行情，小盘股具有明显超额收益。随着投资者情绪趋于稳定，市场在低估值与经济基本面持续向好的支持下逐步盘出底部，周期性行业的估值在季度结束时有所修复。
本基金由于开年保持了较高仓位，且受调控影响较大的资源类行业配置较重，因此净值快速下跌，且配置了５个多点的可转债由于受中行发行可转债影响而转股溢价率大幅回落，损失较大。本基金一直维持相对较高仓位，并适当增加了小盘股配置，减少了部分损失，但由于组合中的商业零售与食品饮料配置仍然在季度后期对基金净值的反弹形成了一定的拖累。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年３月３１日，本基金份额净值为１．１９００元，本报告期份额净值增长率为－４．６８％，同期业绩比较基准增长率为－３．１７％，跑输业绩基准１．５１个百分点。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会关于同意诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复。
２、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
３、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
４、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
５、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金２０１０年第１季度报告原文。
６、诺德基金管理有限公司董事会决议．
７．２ 存放地点
基金管理人和／或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：***
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话４００－８８８－０００９、（０２１）６８６０４８８８，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｌｏｒｄａｂｂｅｔｔｃｈｉｎａ．ｃｏｍ。
诺德基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十日
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