鹏华价值优势股票型基金(LOF)2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:06 |
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基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
§１重要提示
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：（１）业绩比较基准＝中信综合指数×７０％＋ 中信标普国债指数×３０％。
股票投资部分以中信综指为比较基准，因为中信综指是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有Ａ股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。虽然本基金为股票型基金，股票的投资比例最高可达到９５％，但这一投资比例所对应的是阶段性的、非常态的资产配置比例。正常情况下，为控制投资风险，股票投资比例会在６０－９５％之间波动，而债券投资比例会在０－３５％之间波动。所以为真实、客观反映本基金投资业绩，选择７０％的中信综指加上３０％的中信标普国债指数作为投资的比较基准。本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
（２）鹏华价值优势基金基金合同于２００６年７月１８日生效，截至本报告期末，不满五年。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００６年７月１８日至２００９年１２月３１日）
注：（１）本基金基金合同于２００６年７月１８日生效。
（２）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
（３）业绩比较基准＝中信综合指数×７０％＋ 中信标普国债指数×３０％。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金基金合同于２００６年７月１８日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
３．３过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合，经过１０年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
经过２００８年疾风暴雨式的下跌之后，在政策大力度的刺激下，２００９年我国经济和股市双双走出了触底反弹的走势，整体经济回升速度很快，股票市场也有不俗的表现。
过去的一年，积极的财政政策和适度宽松的货币政策取得了明显的成效，在外需不振的情况下，投资增速达到了比较高的水平，以房地产、汽车、家电等为代表的消费需求强劲增长，在百年一遇的金融危机面前，中国政府和人民再次向世人提交了一份出色的答卷。作为经济晴雨表的股票市场也有良好表现，汽车、家电、煤炭、有色、房地产等行业涨幅较大。
本基金对本轮经济复苏的判断基本正确，表现在股票仓位上及时增仓，在市场震荡和调整中没有进行过大的减仓操作。在行业配置方面，本基金在银行股方面的重仓持有取得了较好的回报，下半年在钢铁行业的投资较为成功，在股价快速上涨中进行了部分减持，并适度增持了消费类股票，但操作力度不大，调整不够坚决，本基金在家电行业的超配也取得了不错的效果。但本基金对全年表现较好的煤炭、有色、汽车等行业配置不足，错过了一些比较好的投资机会。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
全年上证指数上涨７９．９８％，深证综指上涨１１１．２４％，本基金年末份额净值０．９３１元，较年初上涨８０．７８％
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，我们认为经济会继续保持平稳复苏的势头，二次探底的可能性不大，政策方面也不会出现大的方向性的变化，但随着经济的恢复，刺激政策的退出可能只是选择适当时机的问题，前期大量货币投放也带来了通胀和资产价格泡沫的风险。从估值水平看，经过一年多的持续上涨之后，除大盘蓝筹股的估值水平相对较低外，市场整体的估值水平已经不算便宜，一部分个股的股价已经存在比较明显的泡沫，随着股改限售股的不断解禁，市场也开始逐渐走向全流通时代，市场供给不断增大，融资和再融资也不断增加，我们认为市场再现２００９年涨幅的可能性不会很大，但我们对２０１０年的经济和股票走势并不悲观，我们认为市场仍将比较活跃，结构性的投资机会将会不断涌现，个股可能精彩纷呈，因此，精选个股、精耕细作可能是取得超额收益的主要来源。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
４．６．１．１ 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
４．６．１．２ 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
４．７．１截止本报告期末，本基金实现收益为－２２０，８２４，７２０．８１元，期末基金份额净值为０．９３１元，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本基金不符合收益分配条件，不进行年度收益分配。
４．７．２本基金本报告期内未进行收益分配。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．９３１元，基金份额总额１４，８８８，２３１，００６．２１份。
７．２利润表
会计主体：鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第１０５号《关于同意鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，８７５，７３４，４５０．６３元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师（上海）报验字（０６）第ＳＺ００２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２００６年７月１８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，８７６，７５３，９９２．７２份基金份额，其中认购资金利息折合１，０１９，５４２．０９份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００６］第１０９号文审核同意，本基金２３７，４４６，７６２．００份基金份额于２００６年９月１８日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《鹏华价值优势股票型证券投资基金招募说明书》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）实施基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于２００７年８月１５日为进行了基金份额拆分，拆分比例为１：２．９００５９９８６８，并于２００７年８月１６日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。在正常市场状况下，股票投资比例为６０％－９５％，债券投资比例为０％－３５％，权证的投资比例为０％－３％。现金或到期日在１年以内的政府债券投资比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中信综指×７０％＋中信标普国债指数×３０％。
７．４．２会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２００９年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
７．４．６关联方关系
７．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》（证监许可［２００９］７４６号），核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ Ｓ．ｐ．Ａ．）将其持有的本公司４９％的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．），本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为：５０％、４９％、１％。
本公司已于２００９年９月２１日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。
７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易
本基金２００９年、２００８年未通过关联方发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应付支付关联方佣金业务。
７．４．７．２关联方报酬
７．４．７．２．１基金管理费
单位：人民币元
注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数。
（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
７．４．７．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。
７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
注：与关联方之间通过银行间市场进行的债券（含回购）交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
７．４．７．４各关联方投资本基金的情况
７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
２００９年及２００８年，本基金管理人未投资、持有本基金。
７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
２００９年末及２００８年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
０９年本基金没有在承销期内参与关联方承销的证券。
７．４．８期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注： 截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．８．３．１银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
７．４．８．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金没有从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网站***的年度报告正文。
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注： １、邯郸钢铁报告期内被唐钢股份吸收合并，唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。
２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注： １、邯郸钢铁报告期内被唐钢股份吸收合并，唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。
２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末上市基金前十名持有人
注：持有人为场内持有人。
９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
§１０开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§１１重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１１．２．１基金管理人本报告期内无重大人事变动。
１１．２．２本基金托管人———中国建设银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用１３０，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的年限为三年。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注： 交易单元选择的标准和程序
１、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（３）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
２、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、英大证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、中国建银投资证券有限公司作为基金专用交易单元，并从 ２００６年７月开始陆续使用。２００９年新增财富证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、广州证券有限责任公司交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述其他交易单元未发生变化。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
§１２影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
１、２００９年１月１６日，中国建设银行股份有限公司公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
２、２００９年５月１４日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
３、２００９年５月２６日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
４、２００９年５月２６日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
５、２００９年８月２日，中国建设银行股份有限公司公告，自２００９年７月２４日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
６、２００９年９月２７日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
７、２００９年１０月１１日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。
８、２０１０年１月２９日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
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