鹏华价值优势股票型基金(LOF)2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月22日 04:33 |
作者： |
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基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：业绩比较基准＝中信综合指数×７０％＋ 中信标普国债指数×３０％。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００６年７月１８日至２００９年１２月３１日）
注：１、本基金合同于２００６年７月１８日生效。
２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，消费类个股表现优异，食品饮料、家电、汽车等涨幅较大，从风格看，中小盘股继续超越市场，大盘股与中小盘股的估值水平进一步拉大，由于本基金消费类配置不足，加之整体配置以大盘股为主，本季表现一般，组合的调整幅度亦不大。
展望明年，我们认为经济复苏的态势仍将继续，一季度由于基数的原因和经济增长的惯性等因素，经济增速会处于较高水平，通货膨胀和资产价格泡沫的预期增强，刺激政策提前退出的可能性也在加大。
目前看，尽管整体市场的估值水平并不算高，但一些小盘股的估值水平明显偏高，新股定价水平偏高，存在较为明显的结构性泡沫。经过过去一年的持续上涨之后，我们认为投资者可能需要降低收益预期，希望明年仍能取得和今年一样投资回报水平的机率较小。投资犹如长跑，我们将一如既往地勤勉、尽责工作，争取为基金持有人取得理想的投资回报，不辜负广大基金持有人的信任和厚爱。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
四季度国内Ａ股市场呈现逐波走高的走势，上证指数上涨１７．９１％，深证综指上涨２６．５６％，鹏华价值优势基金净值上涨１６．９６％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（一）《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；
（二）《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；
（三）《鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２００９年第４季度报告》（原文）。
７．２ 存放地点
深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司。
７．３ 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（***）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
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