泰信优势增长灵活配置混合型基金2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:05 |
作者： |
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基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月３１日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
注：
１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准为：５５％×沪深３００ 指数＋４５％×中证全债指数。沪深３００指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映Ａ股市场整体走势的指数，沪深３００指数包括３００只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、本基金基金合同于２００８年６月２５日正式生效。
２、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产３０－８０％，债券资产占基金资产０％－６５％（其中包括可转债、资产支持证券等），权证０－３％（按照相关法律规定）。
３、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第２００９年第３次（通讯）会议审议通过，决定免去王鹏同志的泰信优势增长灵活配置证券投资基金的基金经理职务。由基金经理之一崔海鸿同志继续管理该基金。详细情况请见２００９年７月２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理的临时公告》。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
注：本基金基金合同于２００８年６月２５日正式生效。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦４２Ｆ
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦４２Ｆ
成立日期：２００３ 年５ 月２３ 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：（０２１）５０３７２１６８
传真：（０２１）５０３７２１９７
联系人：高海鸥
发展沿革
泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司 共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３年５月８日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务团队）、营销策划及基金事务团队（分基金事务、客户服务、营销策划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投资部、研究部、风险管理部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至２００８年１２月３１日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长、泰信蓝筹精选、泰信增强收益等７只开放式基金，基金资产规模１３６．２７亿元
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
２、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准，基金经理的离职日期以公司公告为准。
３、经泰信基金管理有限公司第三届董事会二００九年第四次会议（通讯）审议通过，决定聘任朱志权为泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，总经理助理崔海鸿自２０１０年１月１６日起不再兼任该基金基金经理职务。详细情况请见公司于２０１０年１月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的临时公告》。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］ ９ 号）自２００８年３月２０日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
４．３．２ 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下的泰信先行策略基金和泰信优势增长基金同为混合型基金。本报告期间，泰信先行策略混合基金净值增长率４４．６２％，而泰信优势增长混合基金的净值增长率３９．４７％，两基金在报告期内的净值增长率之差超过５％，其主要原因是泰信先行策略混合基金的股票仓位比泰信优势增长混合基金平均高出９．６３％，特别是在２００９年上半年牛市行情中，较高的股票仓位可以赢得更高的收益，二者并不存在利益输送的情况。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年初，在国家推出多项政策的刺激下，宏观经济指标出现企稳反弹迹象，国内股票市场率先出现了较大上涨，但行情之初，市场信心不稳，行情波动性较大，尤其是２月中下旬市场出现一定的波动，随着海外经济也出现见底的迹象，世界经济复苏预期值得期待，导致市场信心进一步加强，证券市场持续走强。而当７月份信贷数据出现下降，加上当时周期性品种估值已经达到了合理水平，没有明显整体低估，市场在８、９月份出现了较大的调整。市场进入第四季度，才重新步入上升阶段，直到１１月下旬，市场再次开始震荡加剧。 本基金在年初经济危机较严重、国内外经济存在较大不确定的阶段，自下而上地选取了受危机影响小、利润比较确定或企业盈利能稳定增长的上市公司进行投资；后期，随着政府出台促进经济发展的强有力政策和措施，一些行业和公司也出现了复苏的迹象，经济出现了一些积极信号，本基金较好地把握了地产行业在复苏的大背景下，热销带来的业绩增长而导致的投资机遇，以及交运设备、采掘、钢铁、家电、电子元器件、生物医药、零售、食品饮料等行业的优势企业带来的投资机会。 经济复苏是渐进的，各行业的复苏程度也是有差异的，反映到证券市场，出现了明显的板块轮动特征，本基金也一直试图把握板块轮动的行情，提高基金的收益水平，例如，三季度，本基金对地产股从超配调整为低配，同时超配了证券、交运设备、食品饮料等行业，在大盘上涨阶段获得了超额收益；而四季度，提高了交运设备、机械设备、食品饮料、黑色金属、生物医药、采掘等行业的配置，对电子元器件、信息设备、家用电器等行业也进行了一定配置，低配了房地产、金融服务、有色金属等行业。当然，在把握板块轮动过程中，也有失误之处，例如，在８、９月份行情开始调整后，对此次调整幅度估计不足，过早买入部分周期类资产，给基金的收益造成一定的影响。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金单位净值为１．２３９元，净值增长率为３９．４７ ％，同期比较基准净值增长率为４６．０６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１０年的宏观经济将处于持续改善之中，但市场已有较充分的预期，而刺激政策逐步退出已经是铁定的事实，对流动性的不断收紧将成为２０１０年的常态。我们相信多次上调准备金率或加息将是可预期的事件。我们判断适度偏紧的流动性决定了２０１０年的投资机会将明显不如２００９年。从企业盈利来看，２０１０年盈利上升的态势会继续向上，但是流动性今年可能会出现大的变化，总体上会出现相对偏紧，因而今年的投资将是一个小年，如能完成２０％左右的收益率我们相信可能就是一个比较满意的结果了。 具体到Ａ股当前的估值水平和未来表现，我们认为，目前市场估值水平比较合理，基于对２０１０年的流动性和盈利增速估计来看，２０１０年股指出现趋势性上升的可能性不是很大，更多地表现为上下波动。同时，根据朝阳永续研究员覆盖的上市公司２０１０年的净利润增速为２８％，我们预计上证综指２０１０年底前的合理价值在３３００点以上，核心波动区间则处于２７００点到３９００点之间。在通胀向上的预期下，２０１０年我们更看好下游消费品领域的投资机会，如商业零售、医药、食品饮料等行业会有较好表现。企业盈利增速在未来三到五年能维持２０％以上水平的行业中，现在看的最清楚的是医药行业。此外，３Ｇ手机的爆发式增长可能是２０１０年消费的最大亮点，因而围绕３Ｇ相关的设备和软件服务企业将是最值得研究和投资的领域。本基金将根据基金合同规定，在行业和个股方面，重点跟踪各行业、各公司经济复苏的数据及盈利的变化，加大对上市公司的调研力度以及各行业经济数据的变化，深入挖掘优势企业，慎重地进行行业配置和个股投资，坚持合理的行业配置和深入的个股挖掘相结合，前瞻性地寻找并投资于具有可持续成长能力和比较优势的企业。基于流动性因素，２０１０年本基金在策略上将放弃大盘蓝筹股的投资机会，专注于挖掘我们看好的这些消费品行业中的具有持续高增长能力的中小市值优势企业，相信这样才能为基金持有人创造一定的超额收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司，２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，７年基金从业经验，２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。
高伟女士，本科，英国牛津大学Ｃａｔａｌｙｓｔｓ公司风险投资方向访问学者，高级会计师，１１年金融业、７年其他行业从业经验，曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。
庞少华先生，硕士，会计师，１４年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部经理。
刘强先生，工商管理硕士。２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有１１年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。２００４年７月加入泰信基金，现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
２、本基金基金经理不参与本基金估值。
３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
１、基金合同关于利润分配的约定：
（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２ 次，全年分配比例不 得低于年度可供分配收益的１０％，若《基金合同》生效不满３ 个月可不进行收益分配；
（２）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红；
（３）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（４）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（５）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（６）每一基金份额享有同等分配权；
（７）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
２、报告期内已实施的利润分配情况：本报告期内，本基金每１０份基金份额分配１．３元，年度利润分配合计１６，２８５，４５１．０７元（其中，现金形式发放９，６１５，３７４．６８元，再投资形式发放６，６７０，０７６．３９元）。符合基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人———泰信基金管理有限公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为１６，２８５，４５１．０７元。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行
二○一○年三月十八日
§６ 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．２３９元，基金份额总额１０７，３４８，８８８．８７份。
７．２ 利润表
会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
基金管理公司负责人：高清海 主管会计工作的负责人：韩波 会计机构负责人：庞少华
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第５００号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４９６，７８８，７７８．９４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第０９８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００８年６月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４９６，８１９，４９８．９５份基金份额，其中认购资金利息折合３０，７２０．０１份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为３０－８０％，债券资产占基金资产的比例为０－６５％（其中包括可转债、资产支持证券等），权证占基金资产的比例为０－３％。基金保留的现金以及到期日在１ 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：５５％Ｘ沪深３００指数＋４５％Ｘ中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于２０１０年３月２９日批准报出。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２００９年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴 个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．６ 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
无。
７．４．７．２ 关联方报酬
７．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。
７．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
７．４．７．２．３ 销售服务费
无。
７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
注：期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。
７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
７．４．７．７ 其他关联交易事项的说明
无。
单位：人民币元
７．４．８ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项
无。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内权益投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１ 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其它文字描述部分
本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１１．４ 基金投资策略的改变
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币５万元。该审计机构从基金合同生效日（２００８年６月２５日）开始为本基金提供审计服务。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：
１、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】４８号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金３０％”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
２、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信双息双利基金共用交易单元。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位：人民币元
泰信基金管理有限公司
２０１０年３ 月３１ 日
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