嘉实海外中国股票股票型投资基金2009年度报告摘要 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:52 |
作者： |
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基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月３０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自２００９年１月１日起至２００９年１２月３１日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４境外投资顾问和境外资产托管人
注：根据２００９年９月１日《关于解除嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）投资顾问协议的公告》，自２００９年９月１日起本基金管理人解除与德意志资产管理公司（ＤＷＳ Ｆｉｎａｎｚ－Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧＭＢＨ）签署的投资顾问协议，自该日起德意志资产管理公司不再担任本基金的投资顾问。
２．５信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图１：嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图（２００７年１０月１２日至２００９年１２月３１日）
注１：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（１）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的２０％，在托管账户的存款可以不受上述限制；（２）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的１０％；（３）本公司管理的全部基金不得持有同一机构１０％以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（４）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的１０％；（５）相对于基金资产净值，股票投资比例为６０－１００％。
注２： ２００９年１０月３１日，本基金管理人发布《关于变更嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）基金经理的公告》，聘请江隆隆先生任本基金基金经理，李凯先生不再担任本基金基金经理职务。
３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图２： 嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：本基金基金合同生效日为２００７年１０月１２日，２００７年度的相关数据根据当年实际存续期（２００７年１０月１２日至２００７年１２月３１日）计算
３．３过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来本基金未实施利润分配。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。
截至２００９年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式基金、１７只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
４．１．２ 基金经理简介
注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：根据２００９年９月１日《关于解除嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）投资顾问协议的公告》，自２００９年９月１日起本基金管理人解除与德意志资产管理公司（ＤＷＳ Ｆｉｎａｎｚ－Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧＭＢＨ）签署的投资顾问协议，自该日起德意志资产管理公司不再担任本基金的投资顾问。
４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．４．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
４．４．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
４．４．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中国和欧美主要市场总体呈现稳步上行趋势。在金融危机中，全球主要经济体纷纷采用刺激性的财政政策和非常宽松的货币政策，各国政府的联合救市行动避免了金融危机的进一步深化，并成为全球经济企稳回暖的主要推动力。
报告期内，本基金在经济趋势转好逐步确立的一季度末开始加仓，并在之后的大部分时间保持相对稳定的仓位，在组合结构上采取了适度进取的配置策略。基于基本面和政策面的判断，我们在２００９年总体上超配了可选消费（包括汽车等）、保险、钢铁、有色、煤炭和航空等板块，低配了电信、公用事业、中下游石油石化及电力企业，取得了比较好的收益。此外，我们在年中对地产等行业从上半年的显着超配适时调低到平配。同时，我们参与了一些新股发行，并加强了中小盘股的个股精选。
４．５．２报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 ０．６９５ 人民币元；本报告期基金份额净值增长率为５７．９５％，业绩比较基准收益率为 ５８．８６％。
４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，在经济及通胀预期回暖的情况下，我们在宏观层面关注中国刺激性的宏观经济政策退出的时点和方式。中国的流动性在２０１０年相对于２００９年的超常宽松态势有所收紧，有可能造成股市情绪震荡，但该因素不会影响我们对中国经济将延续平稳增长的展望。在财政政策上，我们认为政府对调整经济增长模式、维持可持续发展以及发展新兴行业的力度将在２０１０年进一步加强，而这一主题将在两会召开及新的五年计划制定的背景下得到市场更广泛关注。在外部环境方面，我们预计主要经济体将在上半年维持较稳定的复苏态势，得益于宏观刺激经济政策的延续效应以及补库存周期的启动。另一方面，主要国外经济体的失业率的改善仍处于较脆弱的初级阶段，再加上部分欧洲国家虚弱的财政金融体系，都有可能对下半年的经济进一步复苏带来挑战。总体而言，我们对外部经济环境复苏态势将保持紧密关注，并以此指引我们对出口增长、通胀、人民币走势、后延宏观经济政策，以及国际资本风险偏好的判断，并最终贯彻在对基金组合的调整上。
我们认为 ２００９ 年单边向上行情在 ２０１０ 年难以重现，但维持对市场谨慎乐观的态度。本基金将继续维持适度进取的仓位和行业配置，同时加强对重点主题和个股的挖掘。在投资主题上，我们当前关注如下相对收益机会：（１）受益于国家调整经济增长模式的板块如消费、医疗等；（２）受益于政策层面的新能源与低碳经济的概念股；（３）在通胀预期和升息预期下表现较好的行业等；（４）在经济复苏态势保持平稳延续的中期趋势判断下，关注目前市场情绪较谨慎但在未来会受益于产业链轮动而得以提升的中上游产业，如水泥、煤炭等板块。
４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。
４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告３．１．２“期末可供分配利润”为－１０，０５３，６６９，３０６．６０元以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则４款“基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配”的约定，报告期本基金未实施利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§６ 审计报告
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金２００９年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔２０１０〕第２０２７４号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．６９５元，基金份额总额２４，５５５，８８５，１８３．８４份。
７．２ 利润表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
７．４ 报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．２ 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
７．４．３ 关联方关系
７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．４．１．２ 权证交易
本期（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）、上年度可比期间（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日），本基金未通过关联方交易单元进行的权证交易。
７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．８％ ／ 当年天数。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．３％ ／ 当年天数。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）、上年度可比期间（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人于本基金２００７年发售期内通过代销机构认购本基金基金份额总额２０，３９１，２１７．００份，认购费为１０００元。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末、上年度末其他关联方未持有本基金。
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
７．４．５ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
期末本基金无证券交易所债券正回购余额。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
８．３ 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。
８．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
注：（１）本表所使用的证券代码为彭博代码；（２）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站（***）的年度报告正文。
８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动
８．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％的权益投资明细
金额单位：人民币元
８．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％的权益投资明细
金额单位：人民币元
８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
注：８．５．１项“买入金额”、８．５．２项“卖出金额”及８．５．３项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有其他管理人管理的基金。
８．１１ 投资组合报告附注
８．１１．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
８．１１．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
８．１１．３期末其他各项资产构成
８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（１）基金管理人的重大人事变动
２００９年１０月３１日，本基金管理人发布《关于变更嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）基金经理的公告》，聘请江隆隆先生任本基金基金经理，李凯先生不再担任本基金基金经理职务。
（２）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况：无
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４ 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费１９０，０００．００元，该审计机构已连续３年提供审计服务。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
１１．７．２权证交易情况
金额单位：人民币元
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年３月３０日
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