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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二○一○年三月二十七日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１０年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即１２月３１日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩衡量基准＝中信综合指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％
中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有Ａ股，具有较强的指代作用。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照９５％、５％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（２００４年５月２１日至２００９年１２月３１日）
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２００９年１２月３１日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十一支开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年初，世界各国政府为了应对金融危机，相继采取一系列经济刺激措施，特别是美联储直接启动“定量宽松”的货币政策，确实起到了减缓经济下滑的效果，全球经济逐步企稳回升。与此同时，中国政府也出台了４万亿的投资计划，对抑制急速下滑的中国经济起到了至关重要的作用。但是到了２００９年下半年，在经济企稳后，超宽松的货币政策引起了政府对未来通货膨胀的担忧，退出政策就逐步成为下阶段各国首要考虑的问题，中国也不例外。
在货币政策一张一弛的过程中，国内Ａ股市场由流动性推动的主题投资过渡到填平估值洼地和寻找经济增长新引擎的轨道上来，政策的变化主导了市场的变化。
本基金在年初判断宽松的货币政策特别是４万亿经济刺激计划的出台，对拉动内需，缓解经济下滑会起到非常明显的作用，预示着Ａ股市场的投资机会已经来临，于是提高了股票的配置比例，取得较好的效果。但是到了２００９年底，我们认为我国经济将继续向好，２０１０年一季度经济增长将会超预期，因此股票配置相对较为激进，却没有预料到政府调控的超前性，使得投资产生一定的失误，在此向投资者深表歉意，我们将认真总结，努力提高投资水平。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为１．１５２９元，本报告期份额净值增长率为８１．１３％，同期业绩比较基准增长率为９９．３６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
１、管理人对宏观经济和证券市场的展望
展望明年，我们认为全球将迎来艰难的刺激政策退出。目前，澳大利亚已经开始加息，美联储近期提高了向银行直接贷款收取的贴现率，我国央行连续两次上调存款准备金率，这些举措引发大家对退出政策的猜测，也说明美国、中国等国的经济复苏更加明朗。但欧洲表现差强人意，希腊等国债务危机搅乱了欧盟复苏的步伐，未来会不会拖累全球经济，现在还难下结论。
我们判断，未来我国Ａ股市场可能会在流动性收紧和企业盈利增长之间形成一个动态平衡，市场可能呈一个箱型震荡行情，系统性机会较难出现，更可能的是结构性机会，产业政策和区域政策导向可能是更好的投资指向。另外，股指期货的推出，将推动大盘蓝筹股与中小盘股估值差异的缩小，有利于大盘蓝筹股的估值提升。
２、本基金下阶段投资策略
美国经济体继续好转，欧洲经济体却差强人意，表明全球经济复苏道路仍然存在一些不确定性。由于过度宽松的货币政策会引发未来严重的通货膨胀，逐渐收紧货币将成为下阶段许多国家必将采取的措施，中国也不会例外。因此我们将适当保持股票资产均衡配置，并根据政府的产业政策和区域政策导向来构建组合，以确定性增长的企业为核心投资对象，尽可能回避受宏观调控影响大的行业。
下阶段我们重点从大的消费类行业、服务行业以及业绩确定增长先进制造业中精选被低估的个股，同时关注一些超跌的资源类个股。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至２００９年１２月３１日期末可供分配收益为１２３，６５６，３５１．４４元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金于２００９年１２月１７日进行了收益分配，分配金额为１７５，４０１，３７９．４９元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》的约定，对长盛动态精选证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§６ 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师马颖旎、张鸿２０１０年３月２４日对本基金２００９年１２月３１日的资产负债表、２００９年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字（２０１０）第２０３４６号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：长盛动态精选证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．１５２９元，基金份额总额１，８２８，３４３，５８１．６８份。
７．２ 利润表
会计主体：长盛动态精选证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛动态精选证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
陈礼华 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
长盛动态精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第３５号《关于同意长盛动态精选证券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛动态精选证券投资基金基金契约》（后更名为《长盛动态精选证券投资基金基金合同》）发起，并于２００４年５月２１日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４，１０５，２６０，４５６．１７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第７９号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合２，９２６，７８８．６３份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和最近公布的《长盛动态精选证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市或拟上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资占基金资产净值的比例为２０％－９５％，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中信综合指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于２０１０年３月２４日批准报出。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２００９年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．５．１会计政策变更的说明
本年度不存在会计政策变更。
７．４．５．２会计估计变更的说明
本年度不存在会计估计变更。
７．４．５．３ 差错更正的说明
本年度不存在差错更正。
７．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
１、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
２、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
４、基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．７ 关联方关系
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．８．２ 关联方报酬
７．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
７．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。
７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易（２００８年度：同）。
７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人长盛基金管理有限公司在２００８年度申购、赎回本基金的交易均委托国元证券办理，适用申购费率为０．２％、赎回费率为０．５％。
７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未持有本基金份额（２００８年度：同）。
７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）及比较期内（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日）均未参与关联方承销证券交易。
７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明
无。
７．４．９ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末（２００９年１２月３１日）止，本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金没有持有债券正回购交易中作为抵押的债券（２００８年１２月３１日：同）。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细
金额单位：人民币元
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项中８．４．１、８．４．２和８．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
注：本基金本报告期末仅持有上述两支债券。
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据大同煤业股份有限公司２００９年１１月２１日公告的《大同煤业股份有限公司关于山西证监局现场检查提出问题的整改报告》显示，大同煤业被监管部门要求整改，并出具了整改报告，本基金做出以下说明：
１、对于煤炭行业暨大同煤业，本公司研究员４季度以来一直看好和积极推荐，并有相关的研究报告。
２、基于相关研究，本基金判断，随着冬季来临，动力煤会出现持续紧张的局面，并且现货煤价包括合同煤价会不断上涨，作为优质动力煤的主要供应企业，该公司价值会得到提升，同时该公司未来有收购集团优质资产的可能，内在价值将进一步提升；对于该公司被监管部门要求整改的事件，本基金经过认真调研，做出如下判断：在山西证监局对该公司进行了现场检查并下发了《关于大同煤业股份有限公司现场检查限期整改通知书》之后，该公司立即组织相关人员进行认真学习，对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施，于２００９年１１月２１日就整改报告进行了公告。因此，我们审慎地将大同煤业在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。
３、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
８．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１１．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
１１．２．２ 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未变动。
１１．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬９０，０００．００元，已连续提供审计服务６年。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
金额单位：人民币元
１１．７．３ 基金租用证券公司交易单元进行权证投资的情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
注：１、本公司选择证券经营机构的标准
（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（２）资力雄厚，信誉良好。
（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
２、本公司租用券商交易单元的程序
（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
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