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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：２０１０年０３月２７日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年０１月０１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
注：自２００９年１月１５日起，基金托管人名称由“中国农业银行”变更为“中国农业银行股份有限公司”。
２．４信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同约定，本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为封闭式基金，注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年，是全球经济见底企稳，走上复苏之路的一年。年初，在海外金融风暴依旧猛烈的情势下，本基金采取了较为保守的策略，仓位较低。随着一月份信贷与房地产数据出炉，及中国经济见底信号日益明显，我们迅速提高了仓位，重点配置了地产、原材料等周期先导复苏行业。在三月份海外市场见底，全球央行联手释放史无前例的流动性之后，我们判断，随着全球经济触底反弹，大宗商品将会有流动性与需求双重支撑的超额收益。在二季度，我们增加了有色，煤炭等资源品的配置，并取得了较好的回报。
在第三季度，央行政策微调引起的流动性收缩及对上市公司盈利是否能赶上估值的忧虑，使市场深度回调及投资者转为防御类配置。在流动性的方面，信贷规模在二季度创下新高后，三季度迅速下落。与此同时，银行业资本充足率新规，增加了银行业融资需求，及制约了四季度及２０１０年的放贷规模。在Ａ股市场持续单边上涨后相对较高的估值下，对政策转向和流动性收紧的担忧引发了投资者的过度反应和市场的大幅调整。在市场的一片悲观之中，我们判断，在经历如此之深的下跌后，目前Ａ股市场整体ＰＥ估值已经低于了历史的平均估值。而对流动性的忧虑，在估值的修正和结构性泡沫的挤出后，会被盈利和基本面的持续改善渐渐淡化。投资者，也会更加理性的对待市场及估值。同时，随着全球经济复苏的进一步确立及海外股市的进一步上涨，Ａ股的相对吸引力日益明显。基于这样的逻辑，我们在９月份市场低迷时，保持了相对乐观，增持了一些被市场错杀的大盘蓝筹股。
在第四季度，中国经济数据持续转好，保八的目标实现无忧。在经济走出谷底之后，刺激计划的逐步退出与中国经济下一个增长周期的持续性发展，不可避免的成为了政策及市场关注的重心。在１２月初的中央工作经济会议上，再一次强调了加快经济发展方式转变的重要性和紧迫性。而哥本哈根会议的召开，与全球对低碳经济及经济可持续性增长的关注，也是四季度的市场热点和提供了未来几年中政策导向的一个根基。在第四季度，基于政策导向与未来大消费崛起之势，我们适当减持了周期类股票，增加了零售，传媒及食品饮料中有估值优势及持续发展力的个股。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
２００９年，在宽松的货币政策，复苏的经济，与被恐慌所错杀的低估值之下，上证综指上涨７９．９８％，为Ａ股历史上第五大涨幅。纵观全年，上半年强周期类股票在０８年深度下跌之后，在估值修复与复苏预期的因素下表现显着。在８月初市场回调之后，市场风格转换，内需及消费类行业跑赢大盘。在下半年市场热点从周期类向消费类的转换中，我们的操作力度不够，影响了我们全年的业绩。这也是我们今后要努力使业绩提升的方向。本年度末，本基金净值为１．０４５１，上涨５６．０１％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在全球经济复苏确立之后，２０１０年，如何收回过剩的流动性及全球央行加息的节奏及速度，将会是影响全年市场表现的一条主线。而美元，在经历了大幅下跌之后，很可能以即将到来的美联储的加息信号，作为反弹的催化剂。在全球的风险资产，尤其是发展中国家股市及大宗商品价格，与美元走势如此密切相关的这样一个阶段，美元的走强，将会为２０１０年的市场增添许多不确定性。Ａ股市场，在经历了２００９年的迅速上扬之后，在估值和资金面上都比０９年初缺乏支撑大幅上涨的动力。与此同时，上市公司的业绩提升与系统性风险的持续下降，又为股市提供了下行的支撑。我们判断，在这样一个震荡的市场里，２０１０年提供的更多的将是结构性的机会。
在经济企稳之后，中国经济的转型是政策及市场关注的重中之重。美国过度消费时代的终结，与中国寻求新的经济增长点的努力，将引导中国产业结构的升级，并滋生出一批在新的经济周期中受益的牛股。随着能源的日益紧缺及人类对自身未来及环境问题的更加关注，低碳经济将会是未来中国及世界发展的必须之路。在这样的大背景下，寻找一些确实具有核心竞争力，及估值合理的公司，是我们的一个工作重心。
展望２０１０年，随着人均ＧＤＰ超过３０００美元的地区在中西部的增加及城市化进程加速，消费，作为中国经济未来持续增长的最主要引擎，是不容质疑的事实。而大消费概念，也将是贯穿２０１０年全年的一条投资主线。与此同时，大盘蓝筹股，在经历了０９年下半年的回调之后，相对估值优势明显。在２０１０年，遵循消费及蓝筹的思路，继续深挖个股，自下而上的寻求超额回报的机会，是本基金所努力的目标。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对等没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。
２、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
４、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据 《久嘉证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，基金收益分配比例不得低于基金净收益的 ９０％；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配。
本基金本报告期内，未进行利润分配。
截止本报告期末，本基金可供分配利润为－１２７，３８１，８７４．４４元，按基金合同规定，不进行年度收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人———中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，久嘉证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§６ 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：久嘉证券投资基金
报告截止日： ２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．０４５１元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。
７．２ 利润表
会计主体：久嘉证券投资基金
本报告期： ２００９年０１月０１日 至 ２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：久嘉证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日 至 ２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４ 财务报表由下列负责人签署：
杨光裕 关林戈 桑煜
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
久嘉证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字［２００２］１１号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准，由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规模为２０亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为２００２年７月５日。本基金为契约型封闭式基金，存续期为１５年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（２００２）５３号文审核同意，于２００２年８月２７日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（”中国农业银行”）。
本基金的投资范围是投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证Ａ股指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，并按照中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定进行具体会计核算和信息披露。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５会计差错更正的说明
本基金于２００９年度未发生会计差错更正。
７．４．６ 税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３‰调整为１‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．７ 关联方关系
注：于２００９年度，并无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．１．２ 债券交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．８．２ 关联方报酬
７．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注： 于本期末，长城基金管理有限公司运用固有资金投资于本基金的总份额为４４，９８８，５００．００份，其中：１５，０００，０００．００份作为发起人初始持有的份额，２９，９８８，５００．００份是本基金设立以后增加持有的份额。
７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 除基金管理人外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。本基金发起人年末持有本基金份额的情况，具体详见年度报告正文７．４．７．９。
７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
注： 本基金于本期未有在承销期内参与关联方承销证券。
７．４．９ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（***）的年度报告正文。
８．４ 报告期内权益投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２ 期末上市基金前十名持有人
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１０．４ 基金投资策略的改变
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：１、专用席位的选择标准和程序
本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序：
本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。
２、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增６个深圳席位：国信证券、方正证券、高华证券、宏源证券、银河证券以及中投证券。
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