中海稳健收益债券型证券投资基金2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注１：本基金合同于２００８年４月１０ 日生效。
注２：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注３：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：自基金合同生效起至今指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海稳健收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００８年４月１０日至２００９年１２月３１日）
注１：自基金合同生效起至今指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海稳健收益债券型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：上图中２００８年度是指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日，相关数据未按自然年度进行折算。
３．３过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
注：２００８年度是指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２００９年１２月３１日，共管理开放式证券投资基金６只。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注３：本基金管理人于２０１０年３月３日发布公告，欧阳凯先生不再担任本基金基金经理，由刘俊先生担任本基金基金经理。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金在参与中国国旅股份有限公司新股网下申购一事中，由于交易部操作人员的工作疏忽，未在规定时间内通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台进行申购操作，最终导致申购无效。事件发生后，基金管理人在第一时间以固有资金弥补了本基金用于网下申购的基金资产在锁定期间受到的利息损失。后经特别会议审议通过，该部分损失最终由认定的两位直接责任人承担，同时还对其实施了相应的经济处罚。而在之后的整改中，基金管理人分别从制度上、管理上及技术上采取了针对性的措施，完善了工作流程，对业务风险点进行全面梳理并要求公司全体员工认真学习业务规则。
基金管理人对报告期内发生的上述事件进行了深刻反思及总结，并承诺在２０１０年将严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地履行基金管理人的义务。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
本报告期，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年债券市场整体出现震荡下行，债券指数呈现逐渐下跌趋势。债券发行利率大幅上扬，浮动利率债券表现好于固定利率债券，短期融资券表现优于中期票据。２００９年４季度利率品种依然低迷，信用品种明显恢复，转债市场继续振荡。
对于未来半年的债券市场，我们保持谨慎的态度。虽然近期央行发行的３个月期央票和１年央票利率有所稳定，但仍然没有上调到位。
因此未来的货币政策走向仍然是最为重要的影响因素，同时物价水平的变化也将深刻影响市场，对此我们要保持实时跟踪。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值１．１２６元（累计净值１．１８６元）。报告期内本基金净值增长率为６．５６％，高于业绩比较基准７．８０个百分点。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，本基金认为宏观经济形势存在较大不确定性，在２００９年国家积极的财政政策和宽松的货币政策下，我国宏观经济快速反弹，走出了金融危机的阴影，但目前快速上升的物价和资产价格考验政策退出的方式。
宏观经济方面ＰＰＩ环比创历史新高，负利率渐行渐进推升加息预期：２００９年４季度实际ＧＤＰ环比１１．６％，产出缺口已转正。１２月份ＰＰＩ环比创历史新高，ＣＰＩ超预期推升加息预期，在ＣＰＩ同比跃升至２％以上时，央行将会严正关切通胀和负利率状况，加息提前至２０１０年２季度或将是大概率事件。
货币政策———宽松货币政策淡出，２０１０年１季度及上半年将成超预期调控高发期。央行在一级市场拉大３个月和１年期央票发行利率意味深长，可能将为未来推出更长期限３年期央票做准备。国务院审议的《政府工作报告（征求意见稿）》中，去除“积极财政”和“适度宽松货币”政策措辞。此外央行对工行等机构实施差额存款准备金率、银监会介入银行信贷临时窗口指导，都已充分证明目前宽松货币政策正在逐步淡出。
２００９年１２月份ＦＤＩ同比创近２年新高，随着出口复苏、贸易顺差规模以及外汇占款的继续回升，从外生因素预示着未来通胀的上行趋势。由于２０１０年１季度信贷和通胀走势不确定性较大，这也使得１季度及上半年将成为货币政策超预期调控的高发期。
对于未来一年的债券市场，我们目前保持相对谨慎，宽松货币政策的退出必然对债券产品产生明显的压力。
因此，未来的运作要坚持稳健的原则，首要是规避信用风险，其次规避流动性风险，保持适度的久期，应对市场变化带来的冲击。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１０次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的６０％；本基金本报告期末可供分配利润为１３８，７２５，６９５．８８ 元，报告期内发生一次利润分配，实际分配金额为４６，０８５，０７９．５４元；本报告期应分配利润已于２０１０年３月１０日实施分配。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本托管人在对中海稳健收益证券投资基金托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，中海稳健收益证券投资基金的管理人———中海基金管理有限公司在中海稳健收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，中海稳健收益证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为４６，０８５，０７９．５４元。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２００９年，中海稳健收益证券投资基金出现过新股申购无效情况，我行及时向中海基金管理有限公司发送提示函件，中海基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整，相关损失已足额补偿。
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海稳健收益证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６审计报告
江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．１２６元，基金份额总额１１３９３０２３８３．４６份。
７．２利润表
会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：上年度可比期间指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：上年度可比期间指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：陈浩鸣，主管会计工作负责人：黄鹏，会计机构负责人：曹伟
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
中海稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００８】１９７号《关于同意中海稳健收益债券型证券投资基金设立的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００８年４月１０日生效，该日的基金份额总额为２，５９２，７５４，３８８．８５份。
７．４．２会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．５．１会计政策变更的说明
本基金在本报告期内不存在会计政策变更的情况。
７．４．５．２会计估计变更的说明
本基金在本报告期内不存在会计估计变更的情况。
７．４．５．３差错更正的说明
本基金在本报告期内不存在重大会计差错。
７．４．６税项
根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
７．４．６．１以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
７．４．６．３对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
７．４．６．４基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．６．５基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
７．４．７关联方关系
７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１股票交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
７．４．８．１．２权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．８．１．３债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
７．４．８．１．４债券回购交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
７．４．８．１．５应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
７．４．８．２关联方报酬
７．４．８．２．１基金管理费
单位：人民币元
注１：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．６％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
注２：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
７．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
注１：基金托管费按前一日的基金资产净值的２‰的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×２‰／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
注２：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
７．４．８．２．３销售服务费
单位：人民币元
注１：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的０．３５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３５％／当年天数
Ｈ为每日应计提的销售服务费
Ｅ为前一日的基金资产净值
注２：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
注：本基金上年度可比期间２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．８．４各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注１：本基金基金合同生效日为２００８年４月１０日。
注２：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。
７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金基金合同生效日为２００８年４月１０日，本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注１：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
注２：本基金基金合同生效日为２００８年４月１０日。
７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本基金在本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
７．４．９期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本报告期内累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本报告期内累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本报告期内买入股票成本总额和卖出股票收入都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０开放式基金份额变动
单位：份
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§１１重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总经理；同意康伟先生辞去公司总经理职务；聘任陈浩鸣先生担任公司总经理；张顺太先生不再担任本基金基金经理，由欧阳凯先生继续担任本基金基金经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期内本基金已预提审计费１０００００元，截至２００９年１２月３１日暂未支付；本基金成立以来一致由该会计师事务所提供审计服务。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注１：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注２：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注３：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
中海基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十七日
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