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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月26日 05:13 |
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基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月２６日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
注：１．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．本基金已于２００８年１１月７日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为１：１．０３２９９６４７４。
４． 本基金合同于２００８年１０月９日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
转型后份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００８年１０月９日至２００９年１２月３１日）
本基金自合同生效日至报告期末的基金份额净值增长率为７２．２７％，同期业绩比较基准收益率为４３．７６％。
注：１．易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：
１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；
２）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；
３）股票资产占基金资产的３０％—８０％；
４）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
５）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不展期；
６）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的４０％；
７）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；
８）权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字［２００５］１３８号）及相关规定执行；
９）资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字［２００６］９３号）及相关规定执行；
１０） 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）及相关规定执行；
１１）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
２．本基金由原基金科汇于２００８年１０月９日转型而来。
３．２．３ 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为２００８年１０月９日，２００８年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２００９年１２月３１日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至２００９年１２月３１日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、１８ 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
３． 根据２００９年１２月３１日《易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，自２０１０年１月１日起伍卫不再担任易方达科汇灵活配置混合型基金的基金经理。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
经过极度低迷的２００８年，股票市场在２００９年带给投资者更多的是惊喜。在政府财政刺激政策与银行信贷超常规增长的刺激下，中国经济在全球率先企稳回升。在此背景下，股票市场大幅上扬，全年沪深３００指数上涨达９６．７１％。
０９年股票市场行情主要分为两个阶段：上半年宏观经济见底复苏，提升了投资者的信心，市场在估值回升和盈利反转的双重影响下出现普涨；同时，各国政府宽松的货币政策和财政政策，使市场产生强烈的通货膨胀预期，推动相关资源类行业表现强劲。下半年随着全球经济好转和国内实体经济的快速回升，政府“双松”政策开始调整。由于市场对经济的复苏方式、通货膨胀以及政府政策退出等问题产生较大分歧，市场大幅振荡，医药、商业、ＩＴ等行业表现强劲，周期类行业则出现大幅调整。
本基金在年初对市场反转的力度估计不足，曾一度进行仓位的波段操作。其后在货币信贷持续超预期以及国内经济逐步明朗的情况下，及时调整投资思路，加大股票仓位，并着重配置了与经济形势密切相关的银行和地产板块。下半年基于国家调整经济结构和政策退出的预期，增加了商业、医药及３Ｇ相关产业链等受政策退出影响较小的行业配置，取得了较好的效果。在债券配置方面，出于防范风险和提高组合流动性的考虑，报告期内我们保持相对较短的投资久期，主要配置短期央票，少量配置信用较好的高收益企业债。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为１．５３３元，本报告期份额净值增长率为７３．３９％，同期业绩比较基准收益率为５５．７９％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，我们对中国经济持续复苏依然乐观。２０１０年中国经济增长的主要推动力将由２００９年的政府投资转向民间投资、消费以及重新恢复的进出口。在这一过程中，为抵御经济周期而实行的刺激性政策将逐步退出，而对通货膨胀的担忧则可能使政策向偏紧的方向发展。我们认为经济增长正常化和刺激政策退出是互为条件的：即经济增长正常化必然出现政府刺激政策的逐步退出，而政府刺激政策的退出又是以经济增长能够实现正常化为条件的。因此，实体经济持续复苏应为大概率事件。
基于以上判断，我们看好股票市场的中期表现。短期由于政策因素的影响，市场波动较大，投资机会更可能是局部的和结构性的。２０１０年，本基金在资产配置上将保持相对灵活的股票仓位，以适应宽幅振荡的市场。我们看好受政策影响较小的医药、商业、新兴产业等行业的投资机会，同时积极关注市场对政策退出反应过度时可能出现的投资机会。债券方面关注信用债的投资机会。
新的一年，本基金将继续勤勉尽责管理基金资产，努力为基金持有人获取长期稳定的投资回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资发展部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金合同》，本基金本报告期内应分配利润４６，２２３，５１９．８１元；本报告期内已实施的利润分配１２６，４２６，９７７．６３元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年度，基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年度，易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为１２６，４２６，９７７．６３元，符合基金合同的规定。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２００９年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 审计报告
安永华明会计师事务所审计了２００９年１２月３１日的资产负债表、２００９年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：１．本基金合同生效日为２００８年１０月９日，２００８年度实际报告期间为２００８年１０月９日至２００８年１２月３１日。
２．报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．５３３元，基金份额总额７５３，８２３，７７５．８８份。
７．２ 利润表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：本基金合同生效日期为２００８年１０月９日，２００８年度实际报告期间为２００８年１０月９日至２００８年１２月３１日。
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：本基金合同生效日期为２００８年１０月９日，２００８年度实际报告期间为２００８年１０月９日至２００８年１２月３１日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
梁棠 张优造 陈荣
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１１４０号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自２００８年１０月９日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于２００８年１１月７日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为１：１．０３２９９６４７４，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金于２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５ 税项
７．４．５．１ 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１‰调整为３‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３‰调整为１‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
７．４．５．２ 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
７．４．５．３ 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．６ 关联方关系
注：根据易方达基金管理有限公司于２００９年５月７日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．７．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．７．１．２ 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
７．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
７．４．７．２ 关联方报酬
７．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人本报告期及上年度可比期间持有本基金份额变动相关的申购、赎回费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元
７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
７．４．７．７ 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
７．４．８ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§８ 投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
注：本基金本报告期末仅持有以上一只债券。
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：持有人户数含未确权的原持有人户数
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１１．４ 基金投资策略的改变
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：
ａ）本报告期内本基金减少平安证券有限责任公司一个交易单元，无新增交易单元。
ｂ）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ｃ）基金交易单元的选择程序如下：
１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
易方达基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日
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