浦银安盛优化收益债券型投资基金2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月22日 04:33 |
作者： |
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基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
１． 所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
３． 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
４． 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于２００９年９月１８日刊登公告，自２００９年９月２２日起增加一种新的收费模式－Ｃ类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申购赎回费。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、浦银安盛优化收益债券Ａ：
注：本基金于２００９年９月２２日开始分为Ａ、Ｃ两类。
２、浦银安盛优化收益债券Ｃ：
注：本基金于２００９年９月２２日开始分成Ａ、Ｃ两类。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
１．浦银安盛优化收益债券Ａ：
２．浦银安盛优化收益债券Ｃ：
１、经中国证监会批准，本基金于２００９年９月２２日分为Ａ、Ｃ 两类。具体内容详见本基金管理人于２００９年９月１８日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。
２、根据基金合同第十一部分第五条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自２００８年１２月３０日至２００９年６月３０日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注１、段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定和完善公平交易制度，充分保护基金持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待。报告期内，从投资、研究、交易流程设计、组织结构设计、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的不同投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年第四季度，经济复苏迹象较为明朗，对货币政策收缩市场流动性的担忧有所降低，投资者对经济较为乐观，股票市场有所反弹。
１０月初，国庆节过后，市场对央行货币政策的调整力度的预期有所减弱，债券市场资金面有所好转，但是随着股市的小幅反弹，市场风险偏好有所上升，截止到１０月中旬，债券市场惯性下跌。从１０月下旬开始到０９年年底，债券市场资金面较为充裕，对通胀预期担忧有所下降，市场需求回升。尤其进入１２月份，市场对于央行紧缩货币政策的出台时点的预期延后，债券市场收益率略有下行。相对于０９年前三个季度，第四季度的债券走势较为平稳。
浦银收益基金在第四季度积极应对市场的变化，增加了可转债、信用债的配置，并积极参与新股的申购。基于对股票市场的乐观预期，以及个券的研判，我们逐步增加了可转债的配置。基于信用债券流动性与利率风险保护的分析，通过交易所市场增加了信用债券的配置。利率产品方面，十二月份之前的资产组合保持较短的久期，并在１２月初增加了中期利率产品的配置，拉长了组合的久期。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截止２００９年１２月３１日，浦银收益Ａ类基金份额净值为１．００４元，本报告期内Ａ类基金份额净值增长率为０．８０％，浦银收益Ｃ类基金份额净值为１．００４元，本报告期内Ｃ类基金份额净值增长率为０．８０％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止报告期末，本基金未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、 中国证监会批准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金设立的文件
２、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同
３、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书
４、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议
５、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
６、 基金托管人业务资格批件和营业执照
７、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
８、 中国证监会要求的其他文件
７．２ 存放地点
上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（***）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
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