鹏华普天系列开放式证券投资基金2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月22日 04:33 |
作者： |
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基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、鹏华普天债券Ａ：
注：业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％
２、鹏华普天债券Ｂ：
注：业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华普天债券证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月１２日至２００９年１２月３１日）
１．鹏华普天债券Ａ：
注：１、本基金合同于２００３年７月１２日生效。
２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
２．鹏华普天债券Ｂ：
注：１、本基金合同于２００３年７月１２日生效。
２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中，鹏华普天债券、鹏华丰收债券同属于债券型基金，但两者在投资范围等方面存在明显差异，造成业绩差异。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年四季度债券市场窄幅盘整；但结构性差异十分鲜明。一方面，由于通胀预期仍然较高、市场资金较为充裕等原因，国债、政策性金融债等无风险品种收益率基本上维持窄幅波动；另一方面，由于部分机构在贷款受限后转投信用品种，部分企业债、公司债等收益率有较明显的下降。与三季度末相比，交易所上证国债指数上涨了０．６４％，银行间中债总财富指数上涨０．５３％。
本基金在四季度继续维持较低的组合久期，适度加大了信用品种的配置比例，并更加积极地参与了新股申购。展望２０１０年一季度债券市场，我们认为：由于经济复苏及货币信贷的快速增长，物价上涨的压力将长期存在。中短期来看，２０１０年货币供给增速将大幅回落，但货币需求惯性上冲，可能形成“双向挤压”，大幅拉高各期限利率，打击债券市场；另一方面，即使中央今年对货币高速膨胀不做过大调控，又可能会进一步刺激通胀预期，对债券市场也不是利好。综上，我们认为２０１０年一季度债市整体环境仍然偏向负面，中长期品种前景尤其不容乐观，债券投资应以稳健和追求持有到期的票息为主要考虑。
债券投资方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制久期的同时相机决策，有所作为；在类属配置上，将继续以银行间金融债、央行票据等为主，注重对信用产品的配置。同时，我们将根据市场情况，有选择地参与新股申股，力求保持基金份额净值平稳增长。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
四季度普天债券Ａ份额净值增长率为２．０３％；普天债券Ｂ份额净值增长率为 １．７３％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华普天债券证券投资基金２００９年第４季度报告》（原文）。
７．２ 存放地点
深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司。
７．３ 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（***）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
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