| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月22日 04:33 |
作者： |
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中国证监会批准设立中海优质成长证券投资基金2009第四季度报告
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注１：本期指２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海优质成长证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００４年９月２８日至２００９年１２月３１日）
注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，中海基金管理有限公司作为中海优质成长证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中海优质成长证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
进入２００９年４季度，市场运行的节奏分为两个部分。首先是１１月前在美元指数持续创出新低，以及房地产市场持续高温的背景下，有色、煤炭、地产带领市场终于突破维持了两个月的箱体上行；随后美元进入低位盘整和反弹，政府陆续出台地产调控措施，信贷资金维持低位，创业板的推出，消费旺季的到来，使得业绩增长确定的中小板和大消费接过周期性行业的接力棒，成为市场上行的新动力。
基于宏观面复苏和企业盈利改善的正面预期，本基金在２００９年３季度期末维持较高的仓位，并增持周期类板块，在反弹前期获取了较好的效果；在反弹后期，组合中增持了低估值大盘股以期取得进可攻退可守的效果，但在年底流动性局限以及地产调控的压力下，低估值的大盘股并没有得到市场的认同，资金依旧青睐高估值的中小盘股，市场风格没有切换，成为组合的拖累。
２０１０年预期中的流动性收紧，通胀抬头等负面因素以及企业盈利持续增长等正面因素将加大市场波动的频率，总体上本基金依然看好未来市场的整体走势，自下而上，以业绩增长确定性作为构建组合和个股选择的首要因素，力求为投资者谋求更好的回报。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值０．８１３９元（累计净值２．９２３４元）。报告期内本基金净值增长率为１６．０１％，高于业绩比较基准１．７２个百分点。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准设立中海优质成长证券投资基金的文件
２、中海优质成长证券投资基金基金合同
３、中国证监会批准更名为中海基金管理有限公司的文件
４、中海优质成长证券投资基金财务报表及报表附注
５、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２ 存放地点
上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心２９楼
７．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：（０２１）３８７８９７８８
公司网址：***
中海基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
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