基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：
１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安策略优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年８月２日至２００９年１２月３１日）
■
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安优选股票和华安安顺封闭的基金合同，华安优选和华安安顺封闭都是混合型股票基金。０９年第四季度，华安优选股票净值增长率为１６．３８％，华安安顺封闭的值增长率为１６．５６％，二者基金的业绩增长率相当。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了三季度的深幅调整后，四季度Ａ股市场维持了震荡上行的走势。尽管指数涨幅不大，没有突破８月初的高点，但是行业和风格方面的分化日趋加大。除了金融地产钢铁有色煤炭石化等六个行业外，其他大部分行业和股票都已达到４０００点以上，甚至更高。投资者对国内外宽松货币政策退出的预期越来越强烈，压制了这些大行业及市场整体的表现。
本基金认为在经济向好的趋势下，市场风格将转到这些对经济比较敏感，估值低的大行业。随着国外经济的复苏，将继中国之后成为支撑上游资源品的最大因素，我们增持了煤炭有色石化等上游行业，此外，考虑到政府在调结构方面的决心，我们增持了医药、汽车等消费类行业。
不过，我们看到在１２月份政府表明了遏制房价上涨的态度，房地产股票应声大跌。这是否会影响到相关行业及整个市场的运行，我们将密切关注。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值上涨１６．３８％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》
２、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》
３、《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
华安策略优选股票 |
基金主代码 |
０４０００８ |
前端基金主代码 |
０４０００８ |
后端基金主代码 |
０４１００８ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年８月２日 |
报告期末基金份额总额 |
１７，６２７，２１２，３２０．５５份 |
投资目标 |
以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 |
本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
④ 权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。 |
业绩比较基准 |
８０％×中信标普３００指数收益率＋２０％×中信标普国债指数收益率 |
风险收益特征 |
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
３７４，３１０，４９５．５１ |
２．本期利润 |
２，１３２，５１０，０３５．６９ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１１８６ |
４．期末基金资产净值 |
１４，６２７，６６９，４０５．８６ |
５．期末基金份额净值 |
０．８２９８ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去３个月 |
１６．３８％ |
１．５９％ |
１４．１６％ |
１．４０％ |
２．２２％ |
０．１９％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
张伟 |
本基金的基金经理 |
２００８－２－１３ |
－ |
８年 |
经济学硕士，持有基金从业资格证书，８年证券、基金行业从业经历。曾在平安证券有限公司、天同证券有限公司任职，２００４年６月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，２００８年２月起担任本基金的基金经理。 |
邓跃辉 |
本基金的基金经理 |
２００８－２－１３ |
－ |
６年 |
经济学硕士，ＣＦＡ，ＣＰＡ，６年基金行业从业经历。２００３年４月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，２００８年２月起担任本基金的基金经理，２００８年４月起同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
１３，５２３，６８８，７２３．７２ |
９１．７０ |
|
其中：股票 |
１３，５２３，６８８，７２３．７２ |
９１．７０ |
２ |
固定收益投资 |
４７７，６９４，０００．００ |
３．２４ |
|
其中：债券 |
４７７，６９４，０００．００ |
３．２４ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
６７５，１２３，３１２．１９ |
４．５８ |
６ |
其他资产 |
７１，４８４，２５５．１１ |
０．４８ |
７ |
合计 |
１４，７４７，９９０，２９１．０２ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
７，９７５，７３３．９３ |
０．０５ |
Ｂ |
采掘业 |
２，１１５，３３４，５７１．２９ |
１４．４６ |
Ｃ |
制造业 |
５，７８７，９６５，５３２．３８ |
３９．５７ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
５１０，１９７，１０６．５４ |
３．４９ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
１３０，７９８，９１１．６９ |
０．８９ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
５８１，１９５，０００．００ |
３．９７ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
１，７７４，４０１，２４１．１９ |
１２．１３ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１，６４６，８５５，３８８．５９ |
１１．２６ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１，１４４，５１７，８８４．３７ |
７．８２ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
５１１，０１７，７２６．４５ |
３．４９ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１０，５５０，０００．００ |
０．０７ |
Ｇ |
信息技术业 |
３７７，０４１，４４０．００ |
２．５８ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
５３１，９９７，８３８．８５ |
３．６４ |
Ｉ |
金融、保险业 |
３，２６５，２０２，２７８．９０ |
２２．３２ |
Ｊ |
房地产业 |
４８５，５５８，０００．００ |
３．３２ |
Ｋ |
社会服务业 |
１６４，５３５，０００．００ |
１．１２ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
２６６，５１０，６０１．９２ |
１．８２ |
|
合计 |
１３，５２３，６８８，７２３．７２ |
９２．４５ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１７，０００，０００ |
９３６，５３０，０００．００ |
６．４０ |
２ |
６０１１６９ |
北京银行 |
３２，３２８，６８８ |
６２５，２３６，８２５．９２ |
４．２７ |
３ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１３，５８０，７５９ |
５４７，４４０，３９５．２９ |
３．７４ |
４ |
６０００３６ |
招商银行 |
３０，０００，０００ |
５４１，５００，０００．００ |
３．７０ |
５ |
６００２７６ |
恒瑞医药 |
８，８９３，４０６ |
４６６，９０３，８１５．００ |
３．１９ |
６ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
２，７０１，８４２ |
４５８，８２６，８０８．４４ |
３．１４ |
７ |
６００５８５ |
海螺水泥 |
９，１４０，８０４ |
４５５，７６０，４８７．４４ |
３．１２ |
８ |
６０００２８ |
中国石化 |
２７，００４，００７ |
３８０，４８６，４５８．６３ |
２．６０ |
９ |
０００８９８ |
鞍钢股份 |
２１，８００，１２０ |
３４８，８０１，９２０．００ |
２．３８ |
１０ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１０，０００，０００ |
３４８，２００，０００．００ |
２．３８ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
２３６，３９８，０００．００ |
１．６２ |
３ |
金融债券 |
２４１，２９６，０００．００ |
１．６５ |
|
其中：政策性金融债 |
２４１，２９６，０００．００ |
１．６５ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
４７７，６９４，０００．００ |
３．２７ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０５０４１３ |
０５农发１３ |
２，４００，０００ |
２４１，２９６，０００．００ |
１．６５ |
２ |
０９０１０３８ |
０９央票３８ |
１，０００，０００ |
９８，２８０，０００．００ |
０．６７ |
３ |
０９０１０４４ |
０９央票４４ |
１，０００，０００ |
９８，２５０，０００．００ |
０．６７ |
４ |
０９０１０４９ |
０９央票４９ |
４００，０００ |
３９，８６８，０００．００ |
０．２７ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
６，２１９，１５７．９１ |
２ |
应收证券清算款 |
６１，７０３，８２２．６３ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
２，８９６，５４４．８７ |
５ |
应收申购款 |
６６４，７２９．７０ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
７１，４８４，２５５．１１ |
报告期期初基金份额总额 |
１８，３１１，５５０，２３７．３４ |
报告期期间基金总申购份额 |
１０１，５２５，６３７．０１ |
报告期期间基金总赎回份额 |
７８５，８６３，５５３．８０ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
１７，６２７，２１２，３２０．５５ |
