基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
注：１、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；
２、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于２００９年３月２３日转为开放式。
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：１、根据本基金合同，封闭期内，本基金大类资产投资的比例为：股票６０％－１００％，债券、货币市场工具及其他金融工具占０－４０％，权证０－３％，资产支持证券０－２０％，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为０；封闭期届满转型为开放式基金后，本基金大类资产投资的比例为：股票６０％－９５％，债券、货币市场工具及其他金融工具占０－３５％，权证０－３％，资产支持证券占基金资产净值的０－２０％，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起６个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
２、本基金的业绩比较基准为９０％×上证红利指数＋１０％×上证国债指数。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
备注：本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，盛元基金的投资主要遵循以下思路展开，一方面我们看好城市化、消费升级和全民医疗保障水平提高这条长期内需增长投资主线，增持了医疗、消费、商业等行业内基本面好、估值吸引力强的优质企业，另一方面我们也看好房地产及基础设施领域继续保持较大投资力度，为相关的原材料、工程机械等行业带来的业绩增长超预期机会，增持了相关行业的股票，我们还结合行业景气转化和实地调研情况，对受益于出口复苏的相关行业公司加大了投资力度。在４季度内管理组降低了地产行业的配置比例，主要是考虑到政策调控的风险在短期内增大。
展望下一阶段的宏观经济，盛元管理组仍然认为由市场整体估值水平提升带来的投资收益空间将较前期下降，超额收益将更多来自企业盈利基本面因素。主要出发点是我们预期未来一段时间内，货币供应量当中流动性最强的Ｍ１部分，其增速在短期内将达到阶段高点并有所回落，预计央行公开市场操作方向也可能会继续微调收缩，市场面临的流动性环境将有所变化。在投资、消费和进出口三大投资主线当中，现阶段我们更加关注出口复苏和受益于投资保持较高增速的原材料、工程机械等行业机会。我们同时也高度关注并积极寻找区域经济政策和节能减排这两大长期投资主题下的市场投资机会。盛元基金将继续坚持以红利股为重点的选股策略，通过筛选出当期或未来预期股息率高、分红稳定、行业地位领先的高品质上市公司来构建组合。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
上证红利指数在２００９年４季度内上涨约２２．８％，沪深３００指数上涨约１９％，盛元基金本季度净值增长率为１７．４６％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
■
■
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。
２、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。
３、南方盛元红利股票型证券投资基金２００９年第４季度报告原文。
７．２ 存放地点
深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦３１－３３楼
７．３ 查阅方式
网站：***
基金简称 |
南方盛元红利股票 |
交易代码 |
２０２００９ |
前端交易代码 |
２０２００９ |
后端交易代码 |
２０２０１０ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００８年０３月２１日 |
报告期末基金份额总额 |
３，７３６，９５１，１５９．７７份 |
投资目标 |
本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 |
投资策略 |
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 |
业绩比较基准 |
９０％×上证红利指数＋１０％×上证国债指数 |
风险收益特征 |
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
３，７８８，３２６，７１３．０７ |
９２．７７ |
|
其中：股票 |
３，７８８，３２６，７１３．０７ |
９２．７７ |
２ |
固定收益投资 |
９９，６７０，０００．００ |
２．４４ |
|
其中：债券 |
９９，６７０，０００．００ |
２．４４ |
|
资产支持证券 |
０ |
０．００ |
３ |
金融衍生品投资 |
０ |
０．００ |
４ |
买入返售金融资产 |
０ |
０．００ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
０ |
０．００ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１８２，２９６，１０２．５９ |
４．４６ |
６ |
其他资产 |
１３，３３７，３９１．２７ |
０．３３ |
７ |
合计 |
４，０８３，６３０，２０６．９３ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
０ |
０．００ |
Ｂ |
采掘业 |
４３２，５８９，８５９．９４ |
１０．７２ |
Ｃ |
制造业 |
１，５３８，６２９，１１８．９１ |
３８．１１ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
２９８，８４６，９７１．２８ |
７．４０ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
２２，７０８，９０７．０４ |
０．５６ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
０ |
０．００ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
１，２４７，３４７．１２ |
０．０３ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
９４，８０５，２５０．３２ |
２．３５ |
Ｃ５ |
电子 |
０ |
０．００ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
４６５，４４８，５４３．１５ |
１１．５３ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
５０４，０８１，３０７．２６ |
１２．４９ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１４５，１８４，８６５．４０ |
３．６０ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
６，３０５，９２７．３４ |
０．１６ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
３６，５９６，７３７．１２ |
０．９１ |
Ｅ |
建筑业 |
１１５，２３４，３６７．８４ |
２．８５ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１９７，３４５，２８８．５４ |
４．８９ |
Ｇ |
信息技术业 |
１０１，７９１，６０３．２２ |
２．５２ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
２０７，８７０，４７９．７０ |
５．１５ |
Ｉ |
金融、保险业 |
８２０，２４１，９７２．０４ |
２０．３２ |
Ｊ |
房地产业 |
２０６，３１７，０６８．９４ |
５．１１ |
Ｋ |
社会服务业 |
３２，９２９，３２０．８３ |
０．８２ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
２０，９４４，１６９．２１ |
０．５２ |
Ｍ |
综合类 |
７７，８３６，７２６．７８ |
１．９３ |
|
合计 |
３，７８８，３２６，７１３．０７ |
９３．８４ |
主要财务指标 |
报吿期（２００９年１０月０１日 －２００９年１２月３１日 ） |
１．本期已实现收益 |
１５４，８６２，２０７．９８ |
２．本期利润 |
６９６，２６３，３４２．７８ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１７１３ |
４．期末基金资产净值 |
４，０３７，０４２，２６４．２８ |
５．期末基金份额净值 |
１．０８０ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
１３，９６８，２５６ |
２５２，１２７，０２０．８０ |
６．２５ |
２ |
６０００１６ |
民生银行 |
２８，９５６，９９０ |
２２９，０４９，７９０．９０ |
５．６７ |
３ |
６０１００６ |
大秦铁路 |
１４，９７９，５８９ |
１５４，２８９，７６６．７０ |
３．８２ |
４ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
８８４，３１８ |
１５０，１７４，８８２．７６ |
３．７２ |
５ |
６００１２３ |
兰花科创 |
２，４６８，２０３ |
１０７，９５９，１９９．２２ |
２．６７ |
６ |
６０００３０ |
中信证券 |
２，６６４，３４１ |
８４，６４６，１１３．５７ |
２．１０ |
７ |
０００５６８ |
泸州老窖 |
２，１６６，４８３ |
８４，５７９，４９６．３２ |
２．１０ |
８ |
０００９３３ |
神火股份 |
２，１８９，６３５ |
８０，７５３，７３８．８０ |
２．００ |
９ |
００００１２ |
南 玻Ａ |
４，１０９，２１４ |
８０，５４０，５９４．４０ |
２．００ |
１０ |
６００６９４ |
大商股份 |
１，８０３，７２６ |
７８，９８５，１６１．５４ |
１．９６ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１７．４６％ |
１．５３％ |
２０．５０％ |
１．５５％ |
－３．０４％ |
－０．０２％ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
０ |
０．００ |
２ |
央行票据 |
９９，６７０，０００．００ |
２．４７ |
３ |
金融债券 |
０ |
０．００ |
|
其中：政策性金融债 |
０ |
０．００ |
４ |
企业债券 |
０ |
０．００ |
５ |
企业短期融资券 |
０ |
０．００ |
６ |
可转债 |
０ |
０．００ |
－ |
－ |
０ |
０．００ |
７ |
其他 |
０ |
０．００ |
８ |
合计 |
９９，６７０，０００．００ |
２．４７ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
陈键 |
本基金的基金经理 |
２００８年０２月１４日 |
－ |
９ |
硕士学历，具有基金从业资格。２０００年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理， ２００３年１１月－２００５年６月，任南方宝元基金经理；２００４年３月－２００５年３月，任南方现金基金经理；２００５年３月－２００６年３月，任南方积配基金经理；２００６年３月至今，任天元基金经理；２００８年２月至今，任南方盛元基金经理。 |
蒋朋宸 |
本基金的基金经理 |
２００８年０４月１１日 |
－ |
５ |
生物化学硕士、金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，２００５年加入南方基金，２００８年４月至今，任南方盛元基金经理；２００８年４月至今，任南方隆元基金经理；２００９年２月至今，任南方宝元债券基金经理。 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０９０１０７１ |
０９央行票据７１ |
１，０００，０００ |
９９，６７０，０００．００ |
２．４７ |
５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 |
报告期期初基金份额总额 |
４，３５８，８１０，０７８．９２ |
报告期期间基金总申购份额 |
５５，１６１，９６６．８７ |
报告期期间基金总赎回份额 |
６７７，０２０，８８６．０２ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂－＂填列） |
０ |
报告期期末基金份额总额 |
３，７３６，９５１，１５９．７７ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
２，９９７，５２１．８９ |
２ |
应收证券清算款 |
９，９７２，３０８．１４ |
３ |
应收股利 |
０ |
４ |
应收利息 |
８８，６６９．４７ |
５ |
应收申购款 |
２７８，８９１．７７ |
６ |
其他应收款 |
０ |
７ |
待摊费用 |
０ |
８ |
其他 |
０ |
９ |
合计 |
１３，３３７，３９１．２７ |
