基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾４季度操作，绩优成长基金基本维持了对于经济加速复苏的判断。因此１０月、１１月绩优基金依然保持了较高仓位和对于金融、地产等行业的超配。进入１２月份，在国家主动调控通胀预期的背景下，绩优进行了持仓结构调整，主动降低了相关行业配置，增加了低碳、高铁、３Ｇ等行业的配置。
对于２０１０年，我们总体判断是全年资金面总体维持均衡水平，实体经济的加速复苏和政策面对于通胀的担忧并存。在这样的好坏参半的宏观背景下，我们认为２０１０年股指波动较小，但是板块波动将加大，板块之间交替炒作将成为主流。资源、资产性股票；代表新经济的通信、低碳类股票；高铁建设受益相关股票；受到产品价格驱动的中游制造业企业股票都将有波段性机会。我们认为２０１０年，基于基本面的自下而上的选股策略，同时辅助部分主动性操作将有超额收益。绩优成长基金未来将遵循这一原则，力争在２０１０年取得更好收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
２００９年４季度，南方绩优成长基金净值增长１４．９８％，同期沪深３００增长１９．００％，上证综指增长１７．９０％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
■
■
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
■
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
２、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
３、南方绩优成长股票型证券投资基金２００９年４季度报告原文。
８．２ 存放地点
深圳市福田中心区福华１路６号免税商务大厦３１至３３楼
８．３ 查阅方式
网站：***
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
９，１２０，３２５．６１ |
０．０７ |
Ｂ |
采掘业 |
１，５９５，４０５，９３９．０７ |
１２．００ |
Ｃ |
制造业 |
３，９５８，４０５，６０３．９１ |
２９．７７ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
２３８，７８７，９０４．５４ |
１．８０ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
１５７，１７６，０９５．５９ |
１．１８ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
０ |
０．００ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
１４１，３００．００ |
０．００ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
３６２，０４５，５６２．４６ |
２．７２ |
Ｃ５ |
电子 |
２３，７４４，０４７．５８ |
０．１８ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
５８７，８１８，０８１．２５ |
４．４２ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
２，０３６，１１７，５３７．６６ |
１５．３１ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
５３８，１４９，９６１．８３ |
４．０５ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
１４，４２５，１１３．００ |
０．１１ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
３８，４８７，６４６．４２ |
０．２９ |
Ｅ |
建筑业 |
１，１６３，８７５，８２６．７４ |
８．７５ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１，６５７，９６４．８０ |
０．０１ |
Ｇ |
信息技术业 |
９９４，７８７，６８４．９８ |
７．４８ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
２５０，７９８，９９２．４７ |
１．８９ |
Ｉ |
金融、保险业 |
３，７７５，４８１，７４４．２５ |
２８．４０ |
Ｊ |
房地产业 |
５３３，４０４，６３２．８５ |
４．０１ |
Ｋ |
社会服务业 |
２４８，９３１，７３４．４３ |
１．８７ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
３，７０５，２３５．８１ |
０．０３ |
Ｍ |
综合类 |
０ |
０．００ |
|
合计 |
１２，５７４，０６３，３３１．３４ |
９４．５７ |
基金简称 |
南方绩优成长股票 |
交易代码 |
２０２００３ |
前端交易代码 |
２０２００３ |
后端交易代码 |
２０２００４ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００６年１１月１６日 |
报告期末基金份额总额 |
７，７１８，０２５，５４０．１８份 |
投资目标 |
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 |
投资策略 |
本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。 |
业绩比较基准 |
８０％×沪深３００指数 ＋ ２０％×上证国债指数 |
风险收益特征 |
预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
１２，５７４，０６３，３３１．３４ |
９４．１５ |
|
其中：股票 |
１２，５７４，０６３，３３１．３４ |
９４．１５ |
２ |
固定收益投资 |
６６０，９２３，０００．００ |
４．９５ |
|
其中：债券 |
６６０，９２３，０００．００ |
４．９５ |
|
资产支持证券 |
０ |
０．００ |
３ |
金融衍生品投资 |
０ |
０．００ |
４ |
买入返售金融资产 |
０ |
０．００ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
０ |
０．００ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１０３，１７４，５９０．１２ |
０．７７ |
６ |
其他资产 |
１７，６８１，０８５．３５ |
０．１３ |
７ |
合计 |
１３，３５５，８４２，００６．８１ |
１００．００ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０００００１ |
深发展Ａ |
２９，７２０，３５７ |
７２４，２８５，１００．０９ |
５．４５ |
２ |
６０００３０ |
中信证券 |
２２，０６４，０２７ |
７００，９７４，１３７．７９ |
５．２７ |
３ |
６０１３９０ |
中国中铁 |
８９，０３３，０９１ |
５６０，９０８，４７３．３０ |
４．２２ |
４ |
６０００５０ |
中国联通 |
７４，３８４，２３５ |
５４２，２６１，０７３．１５ |
４．０８ |
５ |
６０００１６ |
民生银行 |
６３，９１４，３８５ |
５０５，５６２，７８５．３５ |
３．８０ |
６ |
６００２７６ |
恒瑞医药 |
９，４８０，６４８ |
４９７，７３４，０２０．００ |
３．７４ |
７ |
０００５２７ |
美的电器 |
２１，０７９，５０１ |
４８９，０４４，４２３．２０ |
３．６８ |
８ |
０００９３３ |
神火股份 |
１２，６１１，６１０ |
４６５，１１６，１７６．８０ |
３．５０ |
９ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１２，５４５，８９６ |
４３６，８４８，０９８．７２ |
３．２９ |
１０ |
６０１３１８ |
中国平安 |
７，８９６，００２ |
４３４，９９０，７５０．１８ |
３．２７ |
主要财务指标 |
报吿期（２００９年１０月０１日 －２００９年１２月３１日 ） |
１．本期已实现收益 |
６２１，０４１，２３４．０１ |
２．本期利润 |
１，８１３，０９５，８５２．８８ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．２３０５ |
４．期末基金资产净值 |
１３，２９５，７５６，３４４．３４ |
５．期末基金份额净值 |
１．７２２７ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
０ |
０．００ |
２ |
央行票据 |
６６０，９２３，０００．００ |
４．９７ |
３ |
金融债券 |
０ |
０．００ |
|
其中：政策性金融债 |
０ |
０．００ |
４ |
企业债券 |
０ |
０．００ |
５ |
企业短期融资券 |
０ |
０．００ |
６ |
可转债 |
０ |
０．００ |
７ |
其他 |
０ |
０．００ |
８ |
合计 |
６６０，９２３，０００．００ |
４．９７ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１４．９８％ |
１．６９％ |
１５．２３％ |
１．４１％ |
－０．２５％ |
０．２８％ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０９０１０４８ |
０９央票４８ |
３，２００，０００ |
３１４，２０８，０００．００ |
２．３６ |
２ |
０９０１０７１ |
０９央票７１ |
２，０００，０００ |
１９９，３４０，０００．００ |
１．５０ |
３ |
０９０１０４４ |
０９央票４４ |
１，５００，０００ |
１４７，３７５，０００．００ |
１．１１ |
５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
苏彦祝 |
本基金的基金经理，投资部总监 |
２００６年１１月１６日 |
－ |
８年 |
硕士学历，具有基金从业资格。２００１年加入南方基金，历任研究员、基金经理助理， ２００３年１１月－２００８年２月，任南方避险基金经理；２００５年６月－２００６年３月，任南方宝元基金经理；２００６年１２至今，任南方绩优基金经理。 |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
５，７５８，１２２．４１ |
２ |
应收证券清算款 |
８，０１７，６８３．７４ |
３ |
应收股利 |
０ |
４ |
应收利息 |
２，０５３，２９７．０３ |
５ |
应收申购款 |
１，８５１，９８２．１７ |
６ |
其他应收款 |
０ |
７ |
待摊费用 |
０ |
８ |
其他 |
０ |
９ |
合计 |
１７，６８１，０８５．３５ |
５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
无。 |
基金合同生效日（＿年＿月＿日）基金份额总额 |
|
报告期期初基金份额总额 |
８，００９，２０６，５９０．６６ |
报告期期间基金总申购份额 |
３９０，３１６，１５８．１６ |
报告期期间基金总赎回份额 |
６８１，４９７，２０８．６４ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂－＂填列） |
０ |
报告期期末基金份额总额 |
７，７１８，０２５，５４０．１８ |
