长城消费增值股票型证券投资基金2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月20日 05:48 |
作者： |
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基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０１月２０日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月０１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的６０％－９５％；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的５％－４０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的５％以上。②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月内，即２００６年４月６日至２００６年１０月５日，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年前１１ 月份的经济数据表明中国经济处于持续快速复苏的通道之中，预计未来经济复苏将继续延续，２０１０年中国经济增长速度将高于２００９年，而且随着消费的进一步升级以及出口增长的恢复，宏观经济增长的推动力将更加平衡与稳定；经济的持续稳定增长将为Ａ股市场的稳定发展提供最有力的支持。 四季度Ａ股市场小市值股票受到市场的追捧，本基金由于在小市值股票上的配置比例大低，导致基金在四季度的业绩表现不佳；四季度本基金提高了股票仓位，同时也对组合进行了一定的结构调整，降低了房地产、机械设备等行业的配置比例，增加了医药、零售、采掘等行业的配置比重。 ２００９年第四季度末本基金重点的投资方向主要集中在金融服务、食品饮料、医药生物、零售、采掘等行业，四季度末本基金的股票仓位为８６．４１％。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
２００９年第四季度，长城消费增值基金净值增长率为１４．０２％，本基金的业绩比较基准为１５．５４％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末共持有三只债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
７．１．１ 中国证监会批准长城消费增值股票型证券投资基金设立的文件
７．１．２ 《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》
７．１．３ 《长城消费增值股票型证券投资基金托管协议》
７．１．４ 法律意见书
７．１．５ 基金管理人业务资格批件 营业执照
７．１．６ 基金托管人业务资格批件 营业执照
７．１．７ 中国证监会规定的其他文件
７．２ 存放地点
广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：４００－８８６８－６６６
网站：***
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