长城基金管理有限公司关于通过国信证券股份有限公司
开办旗下基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于２００９年１１月２０日起在国信证券股份有限公司（以下简称＂国信证券＂）开办长城久恒平衡型证券投资基金（前端２００００１）、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金（前端２００００２）、长城货币市场证券投资基金（２００００３）、长城消费增值股票型证券投资基金（２００００６）、长城安心回报混合型证券投资基金（２００００７）、长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（１６２００６）、长城品牌优选股票型证券投资基金（２００００８）、长城稳健增利债券型证券投资基金（２００００９）、长城双动力股票型证券投资基金（２０００１０）、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金（２０００１１）的定期定额投资业务。
“定期定额投资业务”（以下简称“定投业务”）是基金申购的一种方式，指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购基金。国信证券接受投资人的基金定投业务申请后，根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购本公司旗下基金。投资者在开办基金定投业务的同时，仍然可以进行基金的日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
定投业务适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
二、申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于上述基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。相关基金申购费率及计费方式请参见各基金相关法律文件。
三、办理场所
投资者可以通过国信证券的基金销售网点办理定投业务。
四、申请方式
１、凡申请办理“长城久恒平衡型证券投资基金（前端收费）、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金（前端收费）、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金” 定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序应遵循国信证券的规定；
２、凡申请办理“长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”定投业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）；
３、已开立本公司开放式基金账户的投资者，到国信证券申请办理定投业务，具体办理程序应遵循国信证券的规定。
五、办理时间
定投业务的申请受理时间为本公司管理的基金开放日的开放时间，具体办理时间详见国信证券发布的公告。
六、申购日期
１、投资者应遵循国信证券的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）；
２、国信证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
七、申购金额
投资人可到国信证券申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每只基金每期申购金额不低于人民币５００元（含５００元），并不设金额级差。定投业务不受日常申购的最低数额限制。
八、交易确认
定投业务以每月实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到国信证券销售网点查询基金的申购确认情况。
九、定投业务的变更和终止
投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户、终止定投业务等事项时，请遵循国信证券的有关规定。
十、其它
１、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。
２、定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算；“金额申购”即申购以金额申请。
十一、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。
十二、业务咨询
１、长城基金客户服务电话：４００－８８６８－６６６（免长途费），网址：***
２、国信证券客户服务中心电话：８００－８１０－８８６８，网址：***
本公告的解释权归长城基金管理有限公司。
特此公告。
长城基金管理有限公司
２００９年１１月１９日
长城消费增值股票型证券投资基金经中国证监会２００６年２月２０日证监基金字【２００６】２８号文批准发起设立。基金合同于２００６年４月６日正式生效。
重 要 提 示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为２００９年１０月５日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年０６月３０日（财务数据未经审计）。
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
１、名称：长城基金管理有限公司
２、注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
３、办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
４、法定代表人：杨光裕
５、组织形式：有限责任公司
６、设立日期：２００１年１２月２７日
７、电话：０７５５－２３９８２３３８ 传真：０７５５－２３９８２３２８
８、联系人：袁柳生
９、管理基金情况：目前管理长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金等十一只基金。
１０、客户服务电话：４００－８８６８－６６６
１１、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
１２、股权结构：
持股单位 |
占总股本比例 |
长城证券有限责任公司 |
４７．０５９％ |
东方证券股份有限公司 |
１７．６４７％ |
中原信托有限公司 |
１７．６４７％ |
北方国际信托股份有限公司 |
１７．６４７％ |
合计 |
１００％ |
（二）主要人员情况
１、董事、监事及高管人员介绍
（１）董事
杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。
赵玉华先生，南开大学经济学硕士。历任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理、总经理助理、业务董事、北京投行部副总经理，国泰君安证券股份有限公司企业融资部副总经理、常务董事、北京企业融资部董事总经理、部门负责人，长城证券有限责任公司投资银行委员会副主席等职务，现任长城证券有限责任公司副总经理。
张志红女士，中共党员，复旦大学经济学博士。曾任上海金融高等专科学校教师，上海市证管办科员、副主任科员、主任科员，上海证监局机构监管处副处长、处长，上海证监局上市公司监管一处处长，现任长城证券有限责任公司首席合规官。
梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长，２００６年４月至今任东方证券股份有限公司研究所所长。
姬宏俊先生，中共党员，大学本科学历。历任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总经理。
陆妍女士，１９９１年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，１９９７年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。
任俊杰先生，大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司（香港注册）董事总经理、祥安证券有限公司（香港联交所会员）董事、中国投资环境协会副理事长、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理等职务，现任深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。
万建华先生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任中国人民银行货币政策司处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副董事长、总裁，现任上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。
谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。２００３年至今任北京工商大学副校长。
刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任、中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑、中华工商时报社总编辑助理。现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。
关林戈先生，中共党员，经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任，中共天津市委领导同志秘书，南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理，长城证券有限责任公司总裁助理，长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理，现任长城基金管理有限公司总经理。
（２）监事
罗世容女士，工商管理硕士，会计师。历任四川省（轻工厅）盐业学校财经教研室副主任，海南机设信托投资公司证券部主办会计，长城证券有限责任公司财务部主管、长城证券公司深圳二部财务部经理、，长城证券公司成都营业部副总经理兼财务部经理、长城证券公司深圳一部副总经理兼财务部经理、长城证券公司审计部总经理、长城证券公司风险管理部总经理，现任长城证券有限责任公司财务部副总经理，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。
田德良先生，中共党员，本科学历，经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行，任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司，曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、稽核监察部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理、自营业务总部客户经理，现任资产管理部高级项目经理。
张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。
孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理，现任中原信托有限公司投资管理二部经理。
桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。２００２年８月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理，现任公司总经理助理兼市场开发部总经理。
张静女士，中共党员，２００５年毕业于南开大学，法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员，２００７年５月至今，任长城基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
（３）高级管理人员
杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。
关林戈先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。
余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部经理，现任长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理。
汪钦先生，中共党员，博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处，海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理，国信证券有限责任公司研究所所长，长城基金管理有限公司总经理助理，并先后兼任研究策划部经理、市场开发部经理，现任长城基金管理有限公司副总经理。
韩浩先生，硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理，长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部经理、“久嘉证券投资基金”基金经理、总经理助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
彭洪波先生，经济学硕士，ＭＢＡ。曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。２００２年３月加盟长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理，现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。
２、本基金基金经理简历
杨军先生，北京大学经济管理系经济学学士，北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部，曾任投资部副经理等职务。２００３年３月进入长城基金管理有限公司，２００３年１０月３１日－２００５年３月２５日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，自“长城消费增值股票型证券投资基金” 基金合同生效至今任该基金基金经理。
３、本基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
关林戈先生，投资决策委员会主席，公司董事、总经理。
韩浩先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。
王定元先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。
４、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年０９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：尹东
联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。
２００８年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止２００８年１２月３１日，中国建设银行实现净利润９２６．４亿元，较上年增长３４％；平均资产回报率为１．３％，平均股东权益回报率为２０．７％，分别较上年提高０．１６个百分点和１．１８个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为０．４元，比上年增长０．１０ 元；总资产达到７５，５５４．５２ 亿元，较上年增长１４．５１％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为２．２１％，较上年下降０．３９ 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１３１．５８％，较上年提升２７．１７ 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３１，８９６台，居全球银行业首位。
２００８年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球５００强」中列第２０位；在美国《财富》杂志公布的全球企业５００强中由上年的第２３０位上升至第１７１位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司５０ 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
截止到２００９年６月３０日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等７只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯８８指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（ＬＯＦ）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ）、华夏中小板ＥＴＦ、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（ＬＯＦ）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（ＬＯＦ）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（ＱＤＩＩ）、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信２０２６周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深３００指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等１０８只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
法定代表人：杨光裕
成立时间：２００１年１２月２７日
电话：０７５５－２３９８２３３８
传真：０７５５－２３９８２３２８
联系人：黄念英
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
网站：***
２、代销机构
（１）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：９５５３３
网站：***
（２）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路甲２３号
法定代表人：项俊波
电话：０１０－８５１０９２１９
传真：０１０－８５１０９２１９
联系人：蒋浩
客户服务电话：９５５９９
网站：***
（３）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
电话：０１０－６６５９６６８８
传真：０１０－６６５９４９４６
客户服务电话：９５５６６
网址：***
（４）招商银行股份有限公司
地址：深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５１０９
联系人：兰奇
客户服务电话：９５５５５
网站：***
（５）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路１８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
网址：***
（６）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：王明权
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－６８５６０６６１
联系人：李伟
客户服务电话：９５５９５
网站：***
（７）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：刘海燕
联系人：陈宇
电话：０１０－８５２３８４２３
传真：０１０－８５２３８６８０
网址：***
（８）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
法定代表人：阎竹冰
联系人：王光伟
电话：０１０－６６２２３２３６
客户服务电话：０１０－９６１６９（北京），０２２－９６２６９（天津），０２１－５３５９９６８８（上海）
网站：***
（９）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５８３５１６６６
传真：０１０－８３９１４２８３
联系人：李群
客户服务电话：９５５６８
网址：***
（１０）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
电话：０１０－６５５４１５８５
传真：０１０－６５５４１２３０
联系人：李博
客户服务电话：９５５５８
公司网站：***
（１１）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
联系人：周勤
电话：０７５５－８２０８８８８８转８８１１
客户服务电话：９５５０１
公司网站：***
（１２）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
联系人：徐伟、汤嘉惠
网址：***
客户服务电话：９５５２８
（１３）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：霍兆龙
电话：０７５５－２５８５９５９１
传真：０７５５－２５８７９４５３
网址：***
客户服务电话：４００６６９９９９９
（１４）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
电话：０１０－８５１３０５７７
联系人：权唐
网站：***
客户服务电话：４００８８８８１０８
（１５）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
电话：０２１－５３５９４５６６
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：４００８８８８００１、０２１－９６２５０３
网站：***
（１６）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市延平路１３５号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
传真：０２１－６２５６９４００
客户服务电话：４００８８８８６６６
（１７）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层—２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２７８８８
客户服务电话：９５５０３
网站：***
（１８）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：０７５５－８３５１６０９４
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务电话：０７５５－８２２８８９６８
网站：***
（１９）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：朱利
电话：０１０－６６５６８５８７
联系人：郭京华
网站：***
客户服务电话：８００８２０１８６８
（２０）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３５１１
传真：０７５５－８２９４３２３７
联系人：黄健
客户服务电话：４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１
网站：***
（２１）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：叶黎成
联系人：袁月
电话：０７５５－２２６２７８０２
传真：０７５５－８２４３３７９４
客户服务电话：９５５１１
网站：***
（２２）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号
法定代表人：林义相
电话：０１０－８４５３３１５１－８２２
传真：０１０－８４５３３１６２
联系人：陈少震
网站：***
（２３）江南证券有限责任公司
法定代表人：姚江涛
公司名称：江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号
联系人：方俊才
联系电话：０７９１－６７７２５０１
传真：０７９１－６７８９４１４
网站：***
（２４）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼
法定代表人：张慎修
联系人：杨玲
电话：０７５５－８３０２５４３０
传真：０７５５－８３０２５９９１
客户服务电话：４００８－８８８－８１８
网站：***
（２５）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
法人代表人：何如
联系人：林建闽
电话：０７５５－８２１３３０６６
传真：０７５５－８２１３３３０２
客户服务电话：８００－８１０－８８６８
网站：***
（２６） 渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
联系人：徐焕强
联系电话：０２２－２８４５１８８３
客户服务电话：０２２－２８４５５５８８
网址：***
（２７）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：易勇
电话：０２１－６８４１９９７４
传真：０２１－６８４１９８６７
网站：***
（２８）国盛证券有限责任公司
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
联系电话：０７９１－６２８５３３７
传真：０７９１－６２８９３９５
网站：***
（２９）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３５３３３
客户服务电话：０２１－９６２５０５
网站：***
（３０）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２０６２
客户服务电话：４００－８８８８－５５５、０７５５－２５１２５６６６
网站：***
（３１）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼５楼
法定代表人：吴志明
联系人：樊刚正
电话：０２０－８７３２３７３５
传真：０２０－８７３２５０３６
客户服务电话：０２０－９６１３０３
网站：***
（３２）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
联系人：章磊，刘军辉
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
客户服务电话：０７５５－８３１９９５１１
网站：***
（３３）齐鲁证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李炜
电话：０５３１－８１２８３７２８
传真：０５３１－８１２８３７３５
联系人：傅咏梅
网址：***
客服电话：０５３１－８２０８４１８４
（３４）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
联系电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
联系人：丁韶燕
公司网址：***
客户咨询电话：０５３２－９６５７７
（３５）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
电话：０７５５－８２８２５５５５
传真：０７５５－８２８２５５６０
联系人：李瑾
客服电话：０２０－９６２１０
网址：***
（３６）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：王明权
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
联系人：刘晨
客服电话：１０１０８９９８
公司网址：***
（３７）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
电话：０２１－５０５８６６６０
传真：０２１－５０５８６６６０－８８８０
联系人：邵一明
客服电话：０５１９－８１６６２２２、０３７９－６４９１２２６６
网址：***
（３８）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人：刘汝军
电话：０４７１－４９１３９９８
传真：０４７１－４９３０７０７
联系人：常向东
客服电话： ０４７１－４９６１２５９
网址：***
（３９）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：０２５－８４４５７７７７－９５０、２４８
联系人：李金龙、张小波
客户服务电话：９５５９７
网址：***
（４０）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
电话：０５５１－２２０７１１４
联系人：程维
客户服务电话：全国统一热线４００８８８８７７７，安徽省内热线９６８８８
网址：***
（４１）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
电话：０７５５－８２０２６５２１
联系人：刘权
客服电话：４００－６００－８００８
网址：***
（４２）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人：刘建武
电话：０２９－８７４０６１７２
传真：０２９－８７４０６３８７
客服热线：０２９—８７４１９９９９
联系人：黄晓军
网址：***
（４３）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
客服热线：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
网址：***
（４４）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路１８ 号
法定代表人：洪明
联系人： 张利军
联系电话：０４７１－６２９２４６５， ０１０－８８０８６８３０－６５２
传真：０１０－８８０８６６３７
网址：***
（４５）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号２７层
法定代表人：陈林
联系人：楼斯佳
电话：０２１－５０１２２２２２
传真：０２１－５０１２２２００
客户服务电话：４００８２０９８９８
网址：***
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（二）基金注册登记机构
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
法定代表人：杨光裕
成立时间：２００１年１２月２７日
电话：０７５５－２３９８２３３８
传真：０７５５－２３９８２３２８
联系人：张真珍、徐涛国
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
（三）律师事务所与经办律师
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ Ａ座３１层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
电话：０７５５－２２１６３３３３
传真：０７５５－２２１６３３８０
联系人：宋萍萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所
注册地址：中国北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）１６层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：李地、樊淑华
联系人：涂珮施
电话：０１０－５８１５３０００
传真：０１０－８５１８８２９８
四、基金的名称
本基金名称：长城消费增值股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
七、基金的投资对象
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
八、基金的投资策略
１、资产配置策略
本基金为主动型股票基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。
基金投资组合中：股票投资比例为基金净资产的６０％－９５％；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的５％－４０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的５％以上。
如以后法律法规规定对该比例限制有影响的，本基金将按有关规定进行相应调整。
本基金基于对各类资产风险收益水平的分析，结合主要投资对象—消费品及消费服务相关行业中的上市公司持续成长能力及估值水平，参考基金流动性要求，在重点配置消费品及消费服务相关行业中的优势企业的前提下实现大类资产配置，以求基金资产在股票、债券及短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。
本基金非现金基金资产中，不低于８０％的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中的上市公司发行的证券。同时，本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素，以不超过非现金基金资产２０％的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外的上市公司发行的证券。
２、股票投资策略
本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合，同时将根据行业及公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合。
（１）消费品及消费服务相关行业定义
本基金所指的消费品及消费服务的含义为：消费品主要指最终消费品，指为满足个人、家庭或群体生活而被使用与消耗的物质产品、精神产品及劳务；消费服务是指不以实物形式而以劳动形式为消费者提供某种效应的活动。
参照ＧＩＣＳ全球行业分类标准，本基金所指的消费品及消费服务相关行业包括商业服务与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、日常消费品、医疗保健、金融、房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业及汽车及零部件等行业。
按照本基金的定义，在中国证监会划分的２２个行业中，消费品及消费服务相关行业包括金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及综合等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。
（２）投资组合构建方法
Ａ、股票选择
①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立
根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综合评价，选择排名在前３００名的公司作为本基金的基础股票库。
②基础股票库的进一步筛选
在基础股票库的基础上，本基金结合对宏观经济状况、行业背景分析（行业成长空间与行业集中度）、公司核心竞争力及持续成长能力等因素的判断，通过财务与估值分析，挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合。
③本基金采用的主要估值指标包括ＰＥＧ、ＰＥ、ＰＢ、ＤＣＦ、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ等。
Ｂ、股票投资组合的构建与优化
本基金股票投资组合的构建与优化以风险收益配比原则为核心，在实际投资过程中，投资组合的目标是一定风险水平下收益最大化。
本基金采用多元线性优化模型对股票组合的收益进行优化。首先根据市场状况或基金同业状况设定风险收益目标，依据股票库中单个股票的收益率因子、风险因子及流动性因子，进而确定约束方程，构建目标为股票组合收益率最大化的多元线性规划模型，并进行线性规划求解确定组合的个股权重，从而确定每个时点的最优股票组合，并依据不同时点的因子变化进行动态优化。
３、债券及短期金融工具投资策略
本基金根据组合久期管理原则，结合收益率曲线选择投资品种，构建债券投资组合；运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的优化调整。
久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定债券组合的整体久期，有效控制组合的整体风险；
期限结构匹配是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态配置，从收益率短、中、长端的相对变化中获取超额收益；
跨市场套利是指基金管理人对债券子市场不同运行规律、不同参与主体和风险收益特征差异中发掘套利机会，提高债券组合投资收益；
相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择恰当的交易时机，增持相对低估、价格将上升的券种，减持相对高价、价格将下调的券种；
信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体经营状况和现金流预期等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据；
在现金等短期金融工具投资管理方面，以流动性管理为原则，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具间配置。
（四）投资决策程序
（１）基金管理部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提出评估意见及决策建议；
（２）基金管理部负责建立和维护公司股票基本库，并提供各入选股票的投资价值分析报告，入选基本库的股票为各基金可以投资的股票；在公司股票基本库的基础上，基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资备选库；
（３）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债券及短期金融工具的投资比例，做出《资产配置提案》和重点个股投资方案，报投资决策委员会讨论；
（４）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的资产配置和重点个股投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理；
（５）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点个股投资决定，基金经理负责在股票投资备选库中选择拟投资的个股制定投资组合方案；
（６）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施；
（７）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其它辅助分析统计工具，对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：８０％×中信标普３００指数收益率＋１５％×中信国债指数收益率＋５％×同业存款利率。
中信标普３００指数选择中国Ａ股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的３００家上市公司作为样本股，充分反映了Ａ股市场的行业代表性，描述了沪深Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。本基金属于股票型基金，但需保持不低于５％的现金及到期日在一年以内的政府债券，因此本基金采用业界较为公认的，市场代表性较好的中信标普３００指数收益率、中信国债指数收益率及同业存款利率加权作为本基金的业绩评价基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００９年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。
１、报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
５，５０３，０００，２９２．４７ |
７３．９０ |
|
其中：股票 |
５，５０３，０００，２９２．４７ |
７３．９０ |
２ |
固定收益投资 |
３，４４６，４９３．３０ |
０．０５ |
|
其中：债券 |
３，４４６，４９３．３０ |
０．０５ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１，７４６，１５５，９２６．３９ |
２３．４５ |
６ |
其他资产 |
１９３，６２４，８０８．０８ |
２．６０ |
７ |
合计 |
７，４４６，２２７，５２０．２４ |
１００．００ |
２、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
３３９，０５２，２００．８４ |
４．６１ |
Ｃ |
制造业 |
１，４４８，３３０，１１０．５６ |
１９．６７ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
６６５，１１６，５２１．３８ |
９．０３ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
５，１７３，１４９．７０ |
０．０７ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
５７３，４３１，５６０．６８ |
７．７９ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１０４，７２１，２３９．２０ |
１．４２ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
９９，８８７，６３９．６０ |
１．３６ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
５，６２０，５５８．８４ |
０．０８ |
Ｅ |
建筑业 |
－ |
－ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１５２，４３１，７１２．７４ |
２．０７ |
Ｇ |
信息技术业 |
１８９，５９２，３０１．７０ |
２．５８ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
９０，０９８，６５５．６０ |
１．２２ |
Ｉ |
金融、保险业 |
２，９３２，０１９，４６５．６７ |
３９．８２ |
Ｊ |
房地产业 |
２７４，９９６，２７３．１７ |
３．７３ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
５２４，１７６．９１ |
０．０１ |
Ｍ |
综合类 |
７０，３３４，８３６．４４ |
０．９６ |
|
合计 |
５，５０３，０００，２９２．４７ |
７４．７４ |
３、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１６，１２０，９１８ |
５９８，２４７，２６６．９８ |
８．１３ |
２ |
６０００００ |
浦发银行 |
２４，１０２，６４４ |
５５４，８４２，８６４．８８ |
７．５４ |
３ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
３，０３５，８９８ |
４４９，３４３，２６２．９８ |
６．１０ |
４ |
６０００３６ |
招商银行 |
１９，７７０，４４７ |
４４３，０５５，７１７．２７ |
６．０２ |
５ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
８，５１８，１００ |
２３４，６７３，６５５．００ |
３．１９ |
６ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
３１，９０２，５５１ |
２２４，５９３，９５９．０４ |
３．０５ |
７ |
０００００２ |
万 科Ａ |
１７，０２７，１５６ |
２１７，０９６，２３９．００ |
２．９５ |
８ |
０００５６８ |
泸州老窖 |
７，５１８，２３２ |
２１５，７７３，２５８．４０ |
２．９３ |
９ |
６０００１６ |
民生银行 |
２４，７４８，１６４ |
１９６，００５，４５８．８８ |
２．６６ |
１０ |
００００６３ |
中兴通讯 |
６，７４７，０５７ |
１８９，５９２，３０１．７０ |
２．５８ |
４、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
３，４４６，４９３．３０ |
０．０５ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
３，４４６，４９３．３０ |
０．０５ |
５、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１２６０１１ |
０８石化债 |
３２，５７０ |
２，８２１，８６４．８０ |
０．０４ |
２ |
１１２００５ |
０８万科Ｇ１ |
３，３３７ |
３５３，３８８．３０ |
０．００ |
３ |
１１２００６ |
０８万科Ｇ２ |
２，５０８ |
２７１，２４０．２０ |
０．００ |
注：本基金本报告期末共持有三只债券。
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１）本基金投资的前十名证券除中兴通讯股份有限公司外，其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中兴通讯股份有限公司于２００８年１０月７日发布“关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７ 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告”，公司因为在财务报表编制、成本费用核算等方面的问题被行政处罚人民币１６ 万元，公告同时说明以上问题未对２００７ 年末合并财务状况产生重大的实质性影响。
本基金管理小组分析认为，中兴通讯是一家具有长期投资价值的优质公司，该处罚不影响公司的长期投资价值，同时四季度由于市场的大跌，中兴通讯的股价出现了大幅度的调整，股价被市场低估。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序在较低价格区域对中兴通讯进行了投资，目前该投资已经产生了较大的浮动投资收益
（２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（３）其他资产的构成：
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
１，０４５，５８９．３１ |
２ |
应收证券清算款 |
４，１４７，３９７．９２ |
３ |
应收股利 |
３，０１９，７１３．９５ |
４ |
应收利息 |
３２８，７５７．０１ |
５ |
应收申购款 |
１８５，０８３，３４９．８９ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
１９３，６２４，８０８．０８ |
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
过往一定阶段长城消费增值基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
（截止２００９年６月３０日）
时间段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基
准标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００６年４月６日至２００６年１２月３１日 |
５５．１６％ |
１．１４％ |
６５．１４％ |
１．２２％ |
－９．９８％ |
－０．０８％ |
２００７年１月１日至２００７年１２月３１日 |
１１３．６８％ |
１．６９％ |
１１７．９８％ |
１．８３％ |
－４．３０％ |
－０．１４％ |
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
－５１．０７％ |
２．３２％ |
－５５．１０％ |
２．４０％ |
４．０３％ |
－０．０８％ |
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
６７．６２％ |
１．５５％ |
５４．５９％ |
１．５５％ |
１３．０３％ |
０．００％ |
基金合同生效日至２００９年６月３０日 |
１７１．９２％ |
１．８１％ |
１４９．８６％ |
１．９０％ |
２２．０６％ |
－０．０９％ |
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后的会计师费和律师费；基金的证券交易费用以及按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
１、基金管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
２、基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
３、上述其他运作费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
１、本基金的申购费用
本基金申购费用按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：
申购额（含申购费） |
前端申购费率 |
１００万元以下 |
１．２％ |
１００万元（含）－２００万元 |
１．０％ |
２００万元（含）－５００万元 |
０．５％ |
５００万元以上（含） |
每笔５００元 |
申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
基金申购份额的计算方式：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率），对于５００万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
２、本基金的赎回费用
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的２５％归基金财产，７５％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：
持有期 |
费率 |
３６５天以下 |
０．５％ |
３６５（含）－７３０天 |
０．３％ |
７３０（含）－１０９５天 |
０．１５％ |
１０９５天以上（含） |
０ |
基金赎回金额的计算方式：
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
３、转换费用
（１）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额／（１＋转入基金申购费补差费率）
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额／转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
（２）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率的基金），以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为０。
（３）转出基金赎回费的２５％计入转出基金资产。
（４）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（五）基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对２００９年５月１９日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
１、在第三部分“基金管理人”中，更新了管理基金情况以及更换了部分监事的资料。
２、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人情况和基金托管业务经营情况的内容。
３、在第五部分“相关服务机构”中，更新了原有服务机构的资料；新增了５家代销机构：中国银行、浦发银行、平安银行、日信证券和华宝证券。
４、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的转换和定期定额投资的内容。
５、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至２００９年６月３０日止的数据。
６、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至２００９年６月３０日止本基金的业绩数据。
７、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的临时公告事项。
长城基金管理有限公司
二○○九年十一月十九日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○○九年十一月
