| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月29日 05:53 |
作者： |
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基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２９日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。本报告期为２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。
２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰中小盘基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（２００４年５月２７日至２００９年９月３０日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例达到基金合同第十五条（二）投资范围、（三）投资策略（３）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的２０％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人旗下金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为－４．１６％，金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为－１３．６１％，金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为－４．３３％，金鹰行业优势证券股票型证券投资基金净值增长率为－１４．２４％，基金净值增长率最高相差１０．０８个百分点。
从股票和债券收益率来看，本报告期金鹰红利基金股票收益率为－１３．６１％，债券收益率为０；金鹰优选基金股票收益率为－４．４９％，债券收益率为０．１９％；金鹰中小盘基金股票收益率为－４．５５％，债券收益率为０．２２％，金鹰行业优势基金股票收益率为－１４．２４％，债券收益率为０。四只基金中，债券收益率最高相差０．０３个百分点，股票收益率最高相差９．７５个百分点。
在３季度的Ａ股市场行情中，市场波动幅度比较大，金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票，金鹰中小盘基金主要投资小市值股票，金鹰红利价值基金主要投资于具有持续分红能力股票，金鹰行业优势主要投资于优势行业和优势个股。受基金契约影响，金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金、金鹰行业优势基金的净值增长率出现一定程度的差异，这是与四只基金的投资风格和Ａ股市场运行特点相关的。
本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证１８０和深圳１００大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在１日内、５日内和１０日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内无异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）行情回顾及运作分析
０９年第三季度，Ａ股市场在信贷高增长遭遇政策微调，银行资本充足率下降，市场融资压力增大，支柱产业房地产销售阶段性降温背景下结束上半年单边连续六个月的反弹，季跌幅为６．０８％。随着经济复苏预期兑现和深化，市场热点由投资品向消费、科技类股转换。根据经济复苏预期变化和市场的结构转换特征，本基金三季度重点配置新能源、电力设备、军工、医药、ＴＭＴ等板块股票。
（２）本基金业绩表现
截止２００９年０９月３０日，基金份额净值为１．３８８８元，本报告期份额净值增长率为－４．３３％，同期业绩比较基准收益率为－０．５２％。
（３）市场展望和投资策略
展望第四季度，投资与消费的乘数效应将加快释放，发达经济体的经济开始复苏将提升出口对国内经济增长的贡献度，投资人对经济增长的预期也将上调。与此同时，宽松流动性或会催生资产泡沫、产能过剩和结构调整任重道远，随着刺激政策逐步转向中性或者退出，一旦出口复苏不及预期，经济增长内生动力可能将放缓，这可能压制年末行情的开展。
策略上，坚持基金投资特色，仍然偏好新能源、新技术和新材料等适合中国经济可持续发展和代表长期科技竞争力趋势的个股，也从消费、医药和出口板块中寻找可能超预期业绩增长的中小盘股。但如果遭遇流动性紧缩或经济复苏可持续性出现反复，则适当降低仓位，应对高位大幅波动风险。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件；
２、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》；
３、《金鹰中小盘精选证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书；
４、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》；
５、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
７．２ 存放地点
广州市沿江中路２９８号江湾商业大厦２２楼。
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：***
投资者如对本报告有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话（０２０－８３９３６１８０）咨询。
金鹰基金管理有限公司
二００九年十月二十九日
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