| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:04 |
作者： |
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基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2009年10月28日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至２００９年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、图示日期为２００５年１月１７日至２００９年９月３０日。
２、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金财产中股票投资比例的变动范围为６０％～８０％，债券投资比例的变动范围为１５％～３５％，现金类资产投资比例的变动范围为５％～１５％。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的８０％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的８０％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、本基金的基金经理任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准；
２、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过５％之情形。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 本基金业绩表现
截止２００９年９月３０日，本基金份额净值为０．７１２０元，份额累计净值为２．６３２０元；本基金本期净值增长率为－１．９６％；同期业绩比较基准增长率为－４．９５％。
４．４．２ ２００９年三季度市场回顾和基金运作分析
经过二季度的大幅度反弹后，三季度市场呈现调整态势。二季度领涨的周期性行业领跌市场。而二季度落后市场的稳定成长类行业和景气度较好的中游制造业，在业绩的推动下表现相对较好。与宏观经济高度相关的周期品领跌既有二季度超买因素的纠正，也有趋势投资者杀跌的贡献，和基本面关联度不是很大。在快速下跌的市场中本基金少量降低了钢铁、金融股、食品饮料的配置。在中游制造业中适量减持了与投资关联度较大的工程机械行业，增持了与消费相关的汽车行业。仓位总体保持稳定。
４．４．３ ２００９年四季度市场展望和投资策略
经过连续三季度的调整，市场对经济的预期变得相对理性，四季度市场运行环境相对较好。中国经济全年保八的预期基本落实，０９年高于０８年的增长预期也逐渐达成一致，海外经济也呈触底向上的势头，应该说从经济面上，股市面临较好的环境。但我们应该注意到Ａ股全流通后，从估值面和资金面上，Ａ股今后面临的环境将较上半年显着向下。经过上半年对０８年非理性下跌的修正后，依靠盈利推动，震荡中缓慢向上将是常态，上半年急风暴雨式的上涨将很难再现，那些治理良好、行业地位显着的优秀龙头企业将在今后市场中用不断超预期的业绩获得投资者青睐。
本基金仍将坚持均衡行业配置的一贯思路，专注于“自下而上”精选个股。资产配置上在围绕受益经济持续增长预期恢复受益品种的同时，关注行业景气度较高的低碳经济、３Ｇ相关产业。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内除中兴通讯外，也没有受到公开谴责、处罚。
中兴通讯（００００６３）于２００８年１０月７日发布临时公告，该公司收到财政部驻深圳市财政监察专员办事处《行政处罚决定书》（财驻深监［２００８］１１９号），本次处罚金额为１６万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币３８０万元。
在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经研究发展部提出研究报告、投资管理部论证等程序将该股票纳入股票投资备选库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．８．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（１）中国证监会批准设立基金的文件；
（２）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》；
（３）《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》；
（４）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》；
（５）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
（６）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
７．２ 存放地点
基金管理人的住所。
７．３ 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：***。
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