长信恒利优势股票型证券投资基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:04 |
作者： |
|
| |
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２８日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月３０（合同生效日）日起至２００９年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
注：本基金基金合同于２００９年７月３０日起正式生效，截至２００９年９月３０日本基金尚处于封闭期。
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、本基金基金合同于２００９年７月３０日起正式生效，报告期未满一个季度。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、图示日期为２００９年７月３０日（合同生效日）至２００９年９月３０日，本基金运作时间未满一年。
２、按基金合同规定，本基金自合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于股票资产的比例范围是基金资产的６０％－９５％，投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的５％－４０％，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的８０％。截至报告期期末，本基金运作时间未满六个月。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；
２、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
４．３．
２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过５％之情形。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 本基金业绩表现
截止 ２００９年９月３０日，本基金净值为０．８７２元，本报告期内本基金净值增长率为－１２．８％，同期业绩比较基准涨幅为－１０．６４％。
４．４．２ ２００９年三季度市场回顾和基金运作分析
如果说今年一、二季度的上涨超过了很多人的预期，三季度中的快速调整同样超出了大家预期。其中８月份单月的跌幅甚至超过了０７年牛市见顶后的１１月。前面半年多的连续上涨，使得资本市场参与者对于宏观政策和经济基本面的乐观预期越来越高，当８月政策微调迹象出现时预期被迅速压低进而导致股市调整。本基金成立于７月底，我们当时已经开始对后市趋于谨慎，建仓初期的指导思想就是基于估值比较，侧重了银行、食品饮料等几个估值相对较低的板块。然后，在９月份反弹过程中增加了地产、煤炭、钢铁等行业的配置。
４．４．３ ２００９年四季度市场展望和投资策略
对于０９年的四季度宏观面预期，我们认为各类经济数据无论同比还是环比都是全面转好，企业盈利情况能有效恢复，政府政策也还不会出现收紧，流动性还会保持适度的充裕，这些都支持资本市场向好。因而，我们的行业配置会更多的偏向与国内宏观经济关联度最大的一些行业板块，例如，与固定资产投资相关的钢铁、机械等。同时，通胀受益的地产、银行、保险等也需密切关注。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 申明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内是否受到公开谴责、处罚。
中兴通讯（００００６３）于２００８年１０月７日发布临时公告，该公司收到财政部驻深圳市财政监察专员办事处《行政处罚决定书》（财驻深监［２００８］１１９号），本次处罚金额为１６万元整及要求公司补缴企业所得税人民币３８０万元。
在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经研究发展部提出研究报告、投资管理部论证等程序将该股票纳入股票投资备选库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
根据２００９年９月９日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：０００８５８）《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查，目前该案尚在进一步调查之中。
本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该调查事件发生后，经过与该公司沟通其调查事件的过程、性质，并经进一步的分析、研究，本基金管理人认为，中国证券监督管理委员会对五粮液的调查尚未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有该股票，并对该股票进行持续跟踪、研究与关注。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：本基金基金合同于２００９年７月３０日起正式生效，截至２００９年９月３０日本基金尚处于封闭期。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（１）中国证监会批准设立基金的文件；
（２）《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》；
（３）《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》；
（４）《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》；
（５）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
（６）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
７．２ 存放地点
基金管理人的住所。
７．３ 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站***。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
