| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:04 |
作者： |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２８日
§１ 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至２００９年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、所列数据截止到２００９年９月３０日。
３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为２００９年５月１２日。本基金建仓期为六个月，目前尚未建仓期结束，但资产配置比例符合合同约定。本基金类别资产配置比例为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为６０％－１００％，债券投资占基金资产的０％－４０％；封闭期后股票投资占基金资产的比例为６０％－９５％，债券投资占基金资产的５％－４０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于３％。
３．３ 其他指标
金额单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 行情回顾及运作分析
伴随双宽松政策下的巨量信贷投放，３季度７月份指数完成了最后一波上冲，随后８月份急速调整。由于宏观经济在经历了２季度以后，充分表现出了国内住行消费的旺盛需求，从而给了股票市场信心支持，股市进入平衡格局。
本基金３季度仍然处于建仓期，由于２季度在银行、保险、交运、地产、大宗商品、石油石化等行业上低位建仓，７月总体表现良好。８月初减持了保险、煤炭及地产，进一步建仓了医药、机械设备、化工等行业。市场的下跌尤其是金融、大宗商品两个板块下跌幅度较大，回吐了大部分的超额收益。在仓位上，进入３季度以后，随着建仓进程的完成，变动幅度不大。
４．４．２ 本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．９６３元，本报告期份额净值增长率为－５．５０％，同期业绩比较基准增长率为－３．４０％。
４．４．３ 市场展望和投资策略
２季度中在宏观经济复苏和流动性充裕刺激下的大幅度上升行情结束了，市场焦点逐渐转移至对公司的估值和业绩增长的预期上，结构性和波动性将成为下一阶段市场的主要特征。
预计明年宏观经济将沿着复苏至成长的道路前进，政策方面将继续围绕“保增长”和“调结构”两条主线展开，政府在外需恢复缓慢的情景下，着重通过适度宽松的货币政策和财政政策继续刺激内需。由于估值已经得到基本修复，如果宏观经济数据有反复，股票市场的波动性可能会加剧。
本基金将充分运用多样化的数量化策略来适度调节仓位，以适应未来可能加剧的波动。同时通过自下而上精选个股以及数量化选股模型来构建股票组合，从而试图平稳地超越指数基准。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金期末仅持有上述一支债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中兴通讯股份有限公司董事会２００８年１０月７日《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到１６万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税３８０万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。
５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 基金管理人运用固有资金投资本创新封闭式基金情况
单位：份
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的批复
２、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同
３、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议
４、报告期内披露的各项公告原件
５、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
８．２ 存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人及深圳证券交易所的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
８．３ 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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