| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２８日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（３）所列数据截止到２００９年９月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于２００８年８月４日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例：本基金股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。
§４ 管理人报告
４．１
基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）行情回顾及运作分析
第三季度市场呈现冲高回落走势，整个季度上证综指下跌６．０８％。期间表现较好的行业包括汽车及其配件、医药、食品饮料、计算机软硬件等，房地产、多元化金融以及银行等则跑输指数较多。基于对下半年经济复苏态势以及宏观政策方向具备一定不确定性的判断，本基金在三季度初及时减持了未来相对不确定的地产、证券等行业，增持了必须消费、可选消费、医药、电力设备、通讯设备等估值合理，同时具备稳定增长前景的行业内优秀公司，从而回避了一定的下跌损失。同时本基金三季度在市场点位处于较高位置时两次较高比例分红，为持有人锁定了部分收益。
（２）本基金业绩表现
第三季度本基金取得了０．４５％的收益率，本基金基准收益率为－３．７４％。
（３）市场展望和投资策略
目前政策方向已经确定地发生了微调，政府政策从“保增长”调整为“调结构”，而货币政策则由宽松逐步向中性转变，Ｇ２０会议各方已开始明确讨论政策退出问题。政策的微调将改变目前市场流动性宽裕的大环境，未来市场驱动力将由流动性驱动转换为由上市公司实际业绩增长驱动。虽然经济复苏以及四季度上市公司业绩同比、环比都出现增长是大概率事件，但其长远的确定性还是需要时间来检验。在这种大环境下，我们判断四季度的市场将呈现箱体整理的牛皮市格局，等待时间来使政策退出方式、经济恢复力度、上市公司业绩增长水平等这些不确定因素进一步明确。操作上，四季度我们的投资重点将是那些受宏观经济波动影响较小、需求与增长都相对确定的行业与公司，以相对防守的姿态为持有人获取相对确定的收益。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１．中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
２．《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
３．《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；
４．基金管理人业务资格批件和营业执照；
５．基金托管人业务资格批件和营业执照；
６．报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
８．２ 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。
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