华安基金:华安现金富利投资基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金收益分配按月结转份额
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安现金富利投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００３年１２月３０日至２００９年９月３０日）
注：１．根据《华安富利投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起４５个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（四）投资范围、（八）投资限制的有关规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安富利投资基金基金合同》、《华安富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币型投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
１．２００９年三季度华安富利运作回顾
三季度华安富利投资收益率及规模变化
投资回报 ０．３４８８％ 比较基准 ０．００３３％
期初规模 １０３．１３亿 期末规模 ７０．２９亿
美国经济已经触底，就业下滑放慢、投资者信心开始恢复。美联储维持低利率政策不变，但对货币注入操作有所微调。在强劲内需的带动下，中国经济继续向好，增长率继续强劲回升。中国央行开始将超宽松货币转为适度宽松，重新开始发行１年期央票，１年央票利率由上季末１．３７％上升到１．７６％，回购利率也震荡上行。
在上述环境下，本基金主动操作，先缩短剩余期限，再于季末提高剩余期限，降低了组合的利率风险。同时注意增持高票息的短期融资券，提高组合收益。
２．２００９年四季度展望
美国经济将在三、四季度恢复并获得较高的正增长，但明年下半年增速可能再度回落，中期增长空间有限。通胀压力不大，美联储虽在考虑退出策略，但预计到明年上半年还不会启动加息。中国投资、消费还会保持较高的增长，出口也有望因海外经济的好转出现转机。由于短期内经济增长态势尚不稳固，央行年内不会根本改变宽松的货币政策，但会逐步转向中性，货币市场利率仍可能受到公开市场操作的影响继续小幅抬高。
根据上述基本判断，本基金将保持较高流动性，关注融资券的投资价值，积极调整资产配置比例，优化组合结构，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期债券回购融资情况
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００元。
５．８．２ 本报告期内本基金不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《华安现金富利投资基金基金合同》
２、《华安现金富利投资基金招募说明书》
３、《华安现金富利投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
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