| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年06月24日 04:00 |
作者： |
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（２００９年第１号）
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００６］１８０号文核准募集。本基金的基金合同于２００６年１１月９日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。
重要提示
长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经２００６年８月２８日中国证券监督管理委员会证监基金字［２００６］１８０号文核准募集。本基金基金合同于２００６年１１月９日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年５月９日，有关财务数据和净值表现自２００９年１月１日至２００９年３月３１日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国民生银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
（二）主要人员情况
１、基金管理人的董事会人员情况
２、监事会成员
３、经理层成员
４、本基金基金经理
５、投资决策委员会成员
（三）内部组织结构及员工情况
二、基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
成立时间：１９９６年２月７日
基金托管业务批准文号：证监基金字［２００４］１０１号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：１８，８２３，００１，９８９元人民币
存续期间：持续经营
电话：０１０－５８５６０６６６
联系人：关悦
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金份额，并及时公告。
（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
四、基金的名称
长信增利动态策略股票型证券投资基金
五、基金的类型
契约开放式
六、基金的投资目标
本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票（含新股配售与增发）、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的Ａ股；债券包括国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在１年以内的短期债券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用目前国外比较流行的风格轮换策略，以经过品质筛选的沪深Ａ股为基本股票池，根据股票风格管理系统对个股进行风格分类，在量化分析的基础上对价值型和成长型两类风格股票进行主动投资，以获得超过比较基准的持续回报。
投资策略方面，本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为３个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占８０％，战略配置对基金收益的贡献程度约占２０％。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。
九、基金的业绩比较基准
沪深３００指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×３０％
如果将来出现更合适的业绩比较基准，本基金将根据实际情况适当调整业绩比较基准，并在报送监管机构后予以公布。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期收益和预期风险的基金品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年５月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００９年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）本期末基金资产组合情况
（二）股票投资组合
１、按行业分类的股票投资组合
２、基金投资前十名股票明细
（三）债券投资组合
１、按投资品种分类的债券投资组合：
２、基金投资前五名债券明细：
（四）权证投资组合
１、按投资品种分类的权证投资组合：
２、基金投资前五名权证明细：
（五）资产支持证券投资组合
１、基金投资前十名资产支持证券明细：
本报告期末本基金无持有资产支持证券情况。
（六）报告附注
１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成：
４、处于转股期的可转换债券明细：无
５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩部分
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金２００９年第一季度及历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：
自合同生效之日（２００６年１１月９日）至２００９年３月３１日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的１．５％年费率计提：
管理费计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的２．５‰的年费率计提：
计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×２．５‰÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
１、申购费用
上述费率为２００８年６月２日开始的调整后的费率，详见２００８年５月２０日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》。
投资者也可以采用后端收费模式，费率如下：
本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前３个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
基金申购费用计算公式：
（１）前端收费模式：
净申购金额＝申购金额 ／（１＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
（２）后端收费模式：
申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值
２、赎回费用
赎回费率如下：
（１）前端收费模式：
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
（２）后端收费模式：
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
后端申购（认购）费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端申购（认购）费用－赎回费用
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的２５％，归入基金财产。
本基金自２００７年９月１日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前３个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
３、基金的转换费
本公司已于２００７年４月３０日起在各销售机构开通旗下长信增利动态策略基金与长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金之间相互转换的业务。
前端长信增利动态策略基金（５１９９９３）与前端长信利息收益基金（５１９９９９）、前端长信金利趋势基金（５１９９９５）和前端收费长信银利精选基金（５１９９９７）相互转换费率：
上述费率为２００８年６月２日开始的调整后的费率，详见２００８年５月２０日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》。
后端长信增利动态策略基金（５１９９９２）与后端长信利息收益基金（５１９９９８）、后端长信金利趋势基金（５１９９９４）和后端收费长信银利精选基金（５１９９９６）相互转换费率：
注：（１）Ｎ：持有年限
（２）长信增利动态策略基金（后端收费）、长信银利精选基金（后端收费）和长信金利趋势基金（后端收费）转换时，转换入的基金份额赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费。
转换份额的计算公式：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出金额×基金转换费率
转入金额＝转出金额－基金转换费
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
本基金自２００７年９月１日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前３个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信增利动态开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
１．在“三、基金管理人”部分， 基金管理人概况中，对基金管理人的办公地址和进行了更新；主要人员中，对本基金管理人董事会、管理层和投资决策委员会成员的简历进行了更新；并对内部组织结构和员工情况进行了更新；
２．对“四、基金托管人”注册资本和相关情况进行了更新；
３．对“五、相关服务机构”中的代销机构和律师事务所的情况进行了更新；
４． 对“九、基金的投资”中风险收益特征的表述进行了更新；
５．对“十、基金的投资和组合报告”部分根据最近２００９年第一季度季报进行了更新；
６．对“十一、基金的业绩”部分根据最近２００９年第一季度季报进行了更新；
７．对“二十三、其他应披露的事项”进行了更新，披露了本报告期涉及本基金的相关公告事项，表格列示如下：
长信基金管理有限责任公司
２００９年６月２４日
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