融通深证100指数证券投资基金2009第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月22日 07:57 |
作者： |
|
| |
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年０４月２２日
§１ 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证１００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）２００９年第１季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于２００９年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：２００５年８月２１日之前（含此日）采用“７５％×深证１００指数 ＋ ２５％×银行间债券综合指数”，２００５年８月２２日起使用新基准即“深证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％”。
２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年第一季度市场指数出现连续三个月的上涨，上证综合指数第一季度上涨３０．３４％，沪深３００指数上涨３７．９６％。
从行业类指数的表现来看：有色金属、房地产、交运设备、电子元器件等行业具有较好的表现；而食品饮料、商业贸易、公用事业、信息服务等行业涨幅相对落后。从风格类指数的表现来看：微利股、低价股、亏损股等指数涨幅超过５０％；而高市净率、新股等股票指数涨幅少于３０％。由于深证１００指数中有色金属、房地产等行业占比较高以及低价股占比较高的特点，深证１００指数在２００９年第一季度上涨４１．５４％，同期深证１００指数基金净值上涨３７．９２％。
第一季度国内证券市场的表现具有较为明显的风格特点和行业特点：从季度初的低价题材股热点到一季度中后期的预期经济触底引发的强周期行业热点，流动性过剩、去库存化和国际金融市场趋于稳定是一季度证券市场表现较好的重要因素。展望２００９年第二季度，我们认为对当前所处的经济发展阶段仍然需要清醒的认识：短期内流动性、外需改善等积极因素可能继续推动证券市场上涨，但是实体经济在今后的几年中都将面临从外需驱动到内需驱动的转换。长期来看，我们需要关注的是这种经济增长模式的转型是否顺利；短期来看，我们需要重点关注证券市场本身的估值情况和当前的流动性、实体经济基本面以及外部经济金融环境是否协调发展。在资产配置方面：我们对于新技术、新能源、新材料、新模式相关的行业和企业将长期寄予厚望。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证１００指数的跟踪误差，力求最终实现对深证１００指数的有效跟踪。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１指数投资部分
５．２．２积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．３．１指数投资部分
５．３．２积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况：
１、报告期末，本基金所持有的深证１００指数成份股中兴通讯数量为７，３８０，７５８股，占基金期末资产净值的比例为２．６３％。根据中兴通讯股份有限公司董事会２００８年１０月７日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到１６万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税３８０万元。
２、报告期末，本基金所持有的深证１００指数成份股盐湖钾肥数量为４，２４０，３１３股，占基金期末资产净值的比例为２．４７％。根据青海盐湖钾肥股份有限公司２００９年２月２７日发布的《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》，由于公司销售部门在 ２００８ 年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（公司氯化钾售价超出指导价），监管部门对公司２００８ 年进行了５００ 万元的相关经济处罚。
本基金管理人认为，上述处罚不会对中兴通讯和盐湖钾肥的投资价值构成实质性影响，投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件；
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》；
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》；
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新；
（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》；
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
（七）中国工商银行业务资格批件和营业执照。
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人处 。
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站***查询。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
