| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2011年10月18日 09:10 |
作者： |
胡芳 |
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欧美市场大幅波动，许多身经百战的对冲基金也被杀个片甲不留。对冲基金研究公司的数据显示，第三季度对冲基金业绩表现惨淡，对冲基金业9月份平均亏损2.8%，第三季度累计亏损5.5%，成为2008年金融海啸以来表现最差的季度。
数据显示，在追踪的18种投资策略中，采取沽空股票策略的对冲基金表现最好，9月份平均增长6.9%，期内量化对冲以0.2%平均升幅力保不失，而在亏损的对冲基金中，以主攻能源及天然资源类股票的对冲基金最受伤，9月份大跌约9%，今年以来累计亏损达15.5%。
今年频频失利的对冲基金巨头——保尔森基金再传噩耗。据报道，受金价大跌影响，保尔森旗下的黄金基金仅在9月份亏损就达16.4%，大幅跑输金价同期16%的升幅。其他基金表现更是惨不忍睹，保尔森旗下最大的对冲基金——优势增强基金上月亏损19.4%，今年累计亏损达47%，价值差不多被腰斩；押注经济长线的复苏基金上月亏损14%，今年以来亏损幅度达31%。受亏损和赎回影响，保尔森基金公司管理资产规模已由今年较早前的380亿美元缩至300亿美元，并且该势头还有可能恶化，因为投资者们将于10月底前决定是否年底前赎回投资。
公开数据显示，9月份对冲基金表现再创一年新低，平均较前一个月亏损约3.2%，采用宏观经济策略的基金亏损2.4%，过去9个月累计亏损3.3%。相反，对于投资商品、股票、欧元看空的对冲基金，9月大赚超过10%。
收益稳定的货币市场基金也没能给对冲基金带来好回报。美国有对冲基金经理人表示，货币市场基金年底营收自2008年以来衰退62%，降为45亿美元，基金收费减半，管理的资产缩水23%。
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