| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年06月12日 06:08 |
作者： |
胡学文 |
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深圳证券信息有限公司日前宣布，将于今日发布深证100低波动率指数，代码为“399645”，简称“100低波”。该指数以2004年12月31日为基日，以1000为基点。
据介绍，低波动率指数与传统的市值加权指数有本质差别。深证100低波动率指数是基于母指数深证100的风险策略指数，其选股的基本方法是以深证100指数样本股为样本空间，按照最近一年日收益率的波动率升序排名，选取排名前50的股票作为样本股，加权方法以历史波动率的倒数作为权重分配依据，波动率越小权重越大，波动率越大权重越小，以此实现降低整个指数组合波动率的目的。
深证100低波动率指数具有低风险高收益的特点，自基期至2012年6月8日，深证100低波动率指数年化波动率为30.56%，同期深证100指数为32.12%；深证100低波动率指数累计收益为349.98%，同期深证100指数累计收益为217.21%。
低波动率投资是近年来海外兴起的一种全新的投资理念，经海外实践证明，低波动率指数长期能跑赢母指数，具有低风险、长期收益高、风险调整收益高的特点。深证100低波动率指数的发布，是低波动率投资理念的引入，并首次应用于深市中。（胡学文）
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