| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年08月12日 05:57 |
作者： |
万鹏 |
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证券时报记者 万鹏
昨日，沪深300股指期货小幅低开，随后一路走高。主力IF1108合约最终报收2879.6点，上涨2.28%。而沪深300指数现货仅收于2866.92点。股指期货的小幅升水，预示着今日股指高开概率较大。
周三，期指主力IF1108合约共成交24.15万手，较前一个交易日大增40%；而持仓量仅有18873手，较前一个交易日继续减少。由此计算的IF1108合约日内回转交易频率（总成交）达到12.79倍，为今年以来的较高水平。本周前三个交易日，IF1108合约持仓量连续下行，而IF1109合约持仓则不断增加。这也表明随着近期股市不确定性的加大，资金提前进行了移仓。
近期期指的持仓变化也充分反映出多空主力的移仓意图。根据中金所公布的会员持仓数据，目前主力IF1108合约排名前20名的多空主力持仓之和分别为15209手和13797手，分别占单边总持仓量的80.58%和73.10%，空头持仓集中度略占优势。
昨日，空方前20名IF1108合约卖单持仓量增加811手，多方前20名IF1108合约买单持仓量增加486手。其中，兴业期货、大华期货、国泰君安期货空头持仓分别增加662手、561手和341手；而海通期货、浙江永安、光大期货则排名多头增仓前三，多头持仓分别较前一个交易日增加了529手、330手和215手。
统计今年前8个月的股指期货主力持仓数据可以发现，在现货月还有6个交易日才到期时，主力大规模移仓下月合约的共有3次，前两次发生在今年的2月和5月。
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