| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月25日 05:27 |
作者： |
魏曙光 |
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——大商所有关负责人就新监察系统上线运行答记者问
证券时报记者 魏曙光
随着大商所新监察系统上线运行“满月”，大商所的监察工作已经发生了积极的变化。针对市场各方关心的诸多问题，记者采访了大连商品交易所有关负责人。
证券时报记者：大商所新监察系统是在什么背景下进行开发的？经历了怎么样的开发过程？
大商所有关负责人：之前服务大商所监控工作的主要是六期系统中的实时监控系统，随着市场规模不断扩大、投资者增加、交易模式创新、交易行为愈加复杂、国内外联动加强等新的发展形势，对我们实时监控及风险管理工作提出了新要求，为此，有必要通过强化监察系统建设，持续推动监控、管理方式及手段的更新升级。
近年来，大商所一直加强市场风险防范、打击市场违规行为作为重点工作常抓不懈，为了加强市场风险管理基础工作建设，落实中国证监会对相关工作的指示。大商所于2009年12月1日开始启动该系统建设，至2010年12月末上线，整体用时13个月。
证券时报记者：新系统对现有监察业务流程有哪些影响？
大商所有关负责人：新监察系统的上线，将对现有监察业务流程及长远发展产生一些积极影响。
从当前看，一是提升了监控效率及准确性。由于新监察系统需求是基于实际业务产生，对当前一些须由人工完成的业务可进行适当剥离，从而促进了监控效率的提升，并提高了准确性。
二是促进监控方式升级。对于市场风险源点及违规交易情况的跟踪方面，摒弃了原有的由人工“零打碎敲”式的筛选方式，改由系统自动筛选，提高了监控信息的效率和实时性；另外，对于全场风险方面，也由系统实时自动进行量化评估，提高了风险评估的准确程度。
三是完善了监控工作广度及深度。广度方面，增加了盈亏率、国内外联动性、期货货市场联动性、合约间价差比率、持仓仓单比、关联群客户交易情况跟踪、涉嫌市场操纵、虚假申报、不活跃合约的异常波动等功能；在深度方面，对合约交易一致性、多空委托对比、持仓对比等功能进行了进一步挖掘及深化。
从长远看，监察系统项目的上线，标志着我所市场风险监控工作在由简单查询式向智能预警式转变、由事后被动监控向事中乃至事前主动监控转变、由粗放式监控向规范流程化监控方向转变上实现了新的跨越。
证券时报记者：下一步，围绕新监察系统还要做哪些工作？
大商所有关负责人：一方面，我们会利用新监察系统上线的契机，继续加强监察业务流程建设，为风险管理及监察工作的进一步深入开展奠定坚实基础；另一方面，我们将充分利用新监察系统在技术架构及数据库系统等方面的优势，强化与相关业务部门的协调配合，不断整合相关业务资源，使之在运行中更加完善，在风险控制和市场监察工作中发挥更大的作用。
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