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沪深300期指首个“钓鱼单”
来源 证券时报 发布时间 2010年11月18日 04:26 作者
本文章来源于2010年11月18日证券时报第7版点击查看该版PDF版本
    8月30日,股指期货当日早盘9点20分34秒至35秒,期指IF1010合约瞬间内被大幅拉升至3167点,暴涨9.97%,而在接下来的一秒钟内又回归到2910.2点附近。数据显示,在3167点的“涨停板”处共成交了23手。这也是股指期货上市以来首次出现单日近乎涨停的异常波动。

  经计算,如果卖方在3167点成交,最后以收盘价2941点平仓,1手成交能赚6.78万元,成交23手则赚155.94万元。按18%的保证金计算,1手在3167点的合约保证金是17万元,收盘平仓的盈利接近40%。相对应地,买方的亏损幅度同样巨大。


 
 
 
 
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