| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月08日 03:46 |
作者： |
游石 |
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客户单日自成交次数不得超过5次
证券时报记者 游石
本报讯 继中金所之后，为加强对期货市场异常交易行为的监管，遏制过度交易，打击各类违法违规行为，近日上海期货交易所正式发布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》（下称《暂行规定》），并将于11月22日起正式实施。
《暂行规定》明确，客户单日自成交次数不得超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为；客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”；客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”。单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。
根据处理程序，在经过教育、引导、劝阻及制止后，若同一客户第三次达到交易所处理标准的，交易所将于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。并且，如客户三次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。
此前，中金所也颁布实施《期货异常交易监控指引（试行）》，对于期货公司自成交、频繁报撤单等异常交易行为，日内过度交易行为，关联账户持仓限额的认定和处理办法都制定了细化的“标准”。其中，多数异常交易行为认定门槛均与上期所此次颁行的异常交易监控新规相同。此外，中金所更严格规定，关联账户持仓超限可能被强制执行平仓，限制开仓的时间原则上也不低于1个月。
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