泰达宏利集利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月27日 07:05 |
作者： |
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基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２７日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利集利债券Ａ
泰达宏利集利债券Ｃ
注：１、集利债券基金业绩比较基准：９０％×上证国债指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率
本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。
２、集利债券基金合同生效日为２００８年９月２６日。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
泰达宏利集利债券Ａ类
泰达宏利集利债券Ｃ类
注：本基金于２００８年９月２６日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第九条（三）投资范围、（四）投资策略和（八）投资限制中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只开放式证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金没有与之投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
在历经了２００９年的经济强劲回升之后，２０１０年国际国内的经济走向再次成为投资者关注的焦点。在一季度，宏观经济仍保持了强劲的上升势头。海外经济向好，外需持续改善。国内以房地产为代表的私人投资需求也开始回升。相应地，政策刺激也开始从去年的危机时期的非常措施逐步退出。
政策退出的动力来自于两方面，一方面是国际国内需求回升所带来的吸引力，另一方面则是通货膨胀和资产价格的压力。政策收缩措施以信贷额度控制为主，并同步降低中央财政刺激的增速等。在加息紧迫性降低、资金仍充裕的大环境下，债券市场走出了一波小牛市反弹行情。
但是，宏观调控的历史证明，在通胀趋势确定的情况下，只有持续的超预期紧缩，才有可能抑制住经济的过热。通胀的逐步抬升，成为挥之不去的阴影。２０１０年二季度，宏观经济仍将在海外回升和国内需求向好的推动下，虽然环比扩张的势头已经开始减弱，但沿着扩张的轨迹惯性上行，政策的有序退出将面临资产价格泡沫和通胀预期持续加强的压力。物价持续上行，ＣＰＩ同比超过了政府３％的调控目标，物价环比也超季节上涨。货币政策进一步由适度宽松转向从紧，央行一方面提高了人民币贷款的存款准备金比率，另一方面限制了商业银行的外币借款。二季度下半期，随着信贷的大量投放，银行体系贷款总量达到了法定比例的上限，流动性空前紧张。
债券市场经过短暂休整，继续了一季度的上涨势头。二季度后半段，随着流动性趋于紧张，短期债券的收益率抬升。与此同时，由于经济开始放缓的迹象已经相当明显，长期债券走势坚挺。
在一季度操作中，本基金自一月份中旬起适度配置了长期债券和高收益债券。长期债券主要是基于波段操作的考虑，并已经在季度末进行了减持，并加大了高收益债券的配置，以便在经济相对过热下获得更好的风险收益配置。基金在二季度的操作将维持相对谨慎但灵活的操作策略，并稳定持有收益相对较高的信用类品种。在二季度操作中，本基金维持了一季度增持的中长期债券，并仍持有息票相对较高的信用类债券，以期获得稳定的持有收益。但在流动性紧张时期，减持了部分前期涨幅较大的品种，以调整持有结构。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
集利基金Ａ
截止报告期末，本基金份额净值为１．０２８６元，本报告期份额净值增长率为１．３９％，同期业绩比较基准增长率为－０．９８％。
集利基金Ｃ
截止报告期末，本基金份额净值为１．０２１１元，本报告期份额净值增长率为１．１９％，同期业绩比较基准增长率为－０．９８％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计三季度物价上行的压力仍在，政策放松可能性较低；同时由于企业经营性现金流将开始逐步变差，信用类债券有一定的评级压力。在渡过大型ＩＰＯ之后，市场流动性紧张的状况将有所缓解，国债等仍将会有稳定的回报。四季度，随着经济的放缓，通胀已经成为强弩之末。问题的焦点在于，经济放缓的程度，是否足以形成所谓的经济二次探底，并从而引发政策的二次刺激。
从实体经济的角度考虑，企业在经历了２００８年的危机之后，对需求的疲软应有更加灵敏的反应，形成大量过剩库存并随即二次去库存，形成经济小规模衰退的概率不高。以房地产行业为例，出现如０８年流动性危机的可能性不大。另一方面，银行体系在经历了２００９年的超速膨胀之后，需要相当长时间的平稳期逐步修复到常态。政策的二次放松，即使出现，预计以财政税收政策组合为主。
因此，上半年支持债券市场走强的基本面因素仍在，且有强化的趋势。另一方面，随着收益率的逐步下滑，债券市场预计将呈现更多的震荡波段走势。
预计下半年基金将对持有品种进行一定的调整。在考虑到企业盈利的逐步恶化，有必要减持信用相对偏弱，流动性相对较差的品种。在基金运作中，我们将始终坚持合法、合规的原则，在保证安全性、流动性的基础上，力争取得较高的收益率。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会２００８年９月１２日发布的［２００８］ ３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理：基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人：负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验，具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人：参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同及基金的实际运作情况，本基金Ａ类于２０１０年１月２９日按每１０份基金份额派发０．１０００元进行收益分配，共分配５９６，２７９．０４元；Ｃ类于２０１０年１月２９日按每１０份基金份额派发０．１０００元进行收益分配，共分配２５９，６６８．７４元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金
报告截止日： ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，Ａ类基金份额净值１．０２８６元，Ｃ类基金份额净值１．０２１１元。基金份额总额 ７９，３６０，３７０．９１份，其中，Ａ类基金５８，７２２，８９０．１９份，Ｃ类基金 ２０，６３７，４８０．７２份。
６．２ 利润表
会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：缪钧伟 主管会计工作负责人：傅国庆 会计机构负责人：王泉
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可［２００８］第９５５号《关于核准泰达荷银集利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，２９３，７９７，８９４．３５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１４０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年９月２６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，２９４，１２６，３４０．９０份基金份额，其中认购资金利息折合３２８，４４６．５５份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
根据《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：９０％Ｘ上证国债指数收益率＋１０％Ｘ中证红利指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１０年８月２７日批准报出。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２０１０年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年６月３０日的财务状况以及２０１０年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
６．４．４ 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．５．１ 会计政策变更的说明
本报告期内无会计政策的变更。
６．４．５．２ 会计估计变更的说明
本报告期内无会计估计的变更情况。
６．４．５．３ 差错更正的说明
本报告期内无会计差错发生。
６．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据泰达宏利基金管理有限公司于２０１０年３月９日发布的公告，经２００９年度第五次股东会审议通过，报中国证监会批准（证监许可［２０１０］１６６号文），原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部４９％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司： ４９％。股权正式转让后，宏利资产管理（香港）有限公司作为本基金新的关联方，原股东荷银投资管理（亚洲）有限公司与本基金不再有关联方关系。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
本报告期本基金没有与关联方发生关联交易。
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．８．１．１ 股票交易
本报告期本基金无通过关联方进行的股票交易（２００９年同）。
６．４．８．１．２ 权证交易
本报告期本基金无通过关联方进行的权证交易（２００９年同）。
６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金
本报告期本基金无应支付关联方的佣金（２００９年同）。
６．４．８．２ 关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６０％ ／ 当年天数。
６．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ０．２０％ ／ 当年天数。
６．４．８．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
注：支付基金销售机构的销售服务费按Ｃ类基金份额前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日Ｃ类基金份额销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．４０％ ／ 当年天数。
６．４． ８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
注：本报告期内，本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（２００９年同）。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末本基金无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（２００９年同）。
６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金无在承销期内参与关联方承销证券（２００９年同）。
６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
６．４．９ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额。
６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。
６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期本基金无其他事项说明。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
７．９．２ 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
７．９．６ 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：１．分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；
２．户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１０．４ 基金投资策略的改变
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（１）经营规范，有较完备的内控制度；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
§１１ 影响投资者决策的其他重要信息
泰达宏利基金管理有限公司
２０１０年８月２７日
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