| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月16日 04:55 |
作者： |
韦小敏 |
| |
本报讯 8月16日，申银万国证券研究所推出申万价值发现量化策略指数和申万价值稳健量化策略指数。
据了解，申万研究在考虑指数成分股行业分布均衡的前提下，首先综合基本面和估值两类指标，从股票样本中选出指数的备选股票，然后从备选股票中筛选可能向均值回归而相对表现好的股票作为指数的成分股，最后根据可投资性指数编制原则编制成价值发现量化策略指数，同时在考虑指数成分股行业分布均衡的前提下，根据上述原则编制成价值稳健量化策略指数。（韦小敏）
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
