| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月15日 04:18 |
作者： |
刘光素 |
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期指经过上周的大幅反弹后，本周跟随现货指数在5日和20日均线间震荡盘整，以消化前期震荡平台的压力，同时静待今日农行的上市。
周三期指总持仓量30425手，环比上升10.88%，而周二总持仓则是环比减少9.02%，显示行情震荡导致资金对后期的走势较难以把握，从而连续较大幅度地频繁增减持仓。周三总成交量为33.6万手，环比增加5.9%。日内成交持仓比为11.04倍，近期持续维持于此水平，显示目前期指投机程度趋于稳定。
当月合约IF1007收盘报2647点，小涨0.57%；持仓量10544手，环比大减25.87%；IF1007将于本周五交割，资金本周开始持续大幅向IF1008合约转移。IF1008合约昨日收盘报2654.6点，小涨0.32%；持仓量15320手，环比大增74%，已成为主力合约。
根据中金所公布的会员持仓数据，IF1007合约和IF1008合约排名前20名的主力多、空持仓合计分别占单边总持仓量的60.58%和62.8%，主力持仓集中度仍较高，但主力单向持仓趋势并不强，排名前5的多空主力两个合约合计的净多持仓和净空持仓高的也只有500-700手。目前IF1007合约和IF1008合约排名前20名主力资金多空持仓比例为1:1.0367，空头略占优势，但强度较前期已大幅降低。
综合来看，目前沪深300指数和期指均正处于反弹后的震荡整理阶段，后期走势有待突破。农行A股15日上市预计对银行股、从而对大盘将有一定的影响。加上国家统计局即将公布的重要经济数据，预期将引导市场走出盘局。期指主力均衡持仓，并随着行情变化来回大幅增减持仓量，说明在震荡格局下，主力资金正在等待行情突破后跟进。（格林期货 刘光素）
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