| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月18日 04:30 |
作者： |
杨磊 |
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证券时报记者 杨 磊
本报讯 股指期货和现货之间的套利组合让沪深300现货相关的ETF成交大增，其中易方达深100ETF自5月以来日均成交量扩大到2.5亿份以上、对应金额8亿多元。
期货专家分析，由于股指期货目前尚无沪深300ETF现货相对应，直接用一篮子股票现货组合又存在交易复杂、对个股冲击大等多重缺陷，目前市场上套利资金多采用ETF组合来代替现货。
专业机构测算，目前国内市场与沪深300拟合度最高的ETF组合是30%深100ETF+70%上证180ETF，拟合度可达99%以上，此外65%深100ETF+35%上证50ETF的组合也可达到高拟合度，且较前一组合流动性更好、冲击成本更小，因此深100ETF成交量大增。
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