| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月18日 04:30 |
作者： |
游石 |
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IF1006合约今日到期交割，空头将优势移至7月合约
证券时报记者 游 石
本报讯 由于IF1006合约在成为主力合约期间，股指止跌企稳，多空双方难分胜负，在IF1006到期交割前夕，双方向IF1007合约快速转移。截至昨日收盘，IF1006减仓5617手至4417手，IF1007大幅增仓7444手至16693手。
昨日，国内市场端午长假后恢复交易，但A股却并未在外盘反弹利好带动下走高，反而创业板和部分中小板股票大幅跳水，打压了市场人气。最终，创业板指数下跌5.11%，反映中小市值公司整体状况的中证500指数下跌1.26%，沪深300指数则在银行权重股的掩护下跌幅较小，下跌0.58%。
股指期货方面，IF1006交割在即，期货价格加速向现货标的指数靠拢，因而市场表现更弱。IF1006合约昨日下跌1.04%，收报2744.2点，沪深300现货指数收于2742.73点，两者价差缩减至1.5点。从市场量能上来看，股指期货所有合约昨日成交19.0万手，持仓2.4万手，成交持仓比降至7.9，为期指上市新低，表明市场短线交易快速降温。另外，市场交投也快速向次月合约转移，IF1006继上周五减仓0.4万手后，昨日再减仓0.56万手，IF1007则增仓0.74万手至1.67万手，并且盘中IF1007还一度增仓1万手以上。
中金所公布信息显示，IF1006第一大主力机构国泰君安期货，其多头持仓昨日减少663手，空头持仓减少1581手，对应在IF1007上的多空部位则分别增仓250手和899手。不过IF1007上的空方阵营头把交椅却已被中证期货夺得，该席位持有空单2008手，较排名第二的国泰君安期货多出414手。而且该席位在7月合约上的净空头持仓也居首位。
据数码期货网盈亏系统测算，国泰君安期货IF1006减仓后，多头部位浮动亏损变为250万元，累计亏损1294万元；空头部位浮动盈利465万元，累计盈利3649万元。盈亏综合，净浮动盈利216万元，累计盈利2355万元。相较5月份国泰君安期货1.9亿元的盈利水平大大缩水，这是由于股指在5月中旬止跌企稳，而IF1006也是在该时期成为主力合约，因此无论多空双方都难有趋势性的获利机会。
据统计，从5月中旬开始，IF1006持仓量稳步增加，至5月21日5月合约交割时，IF1006持仓量已增至1.3万手，并且在随后10多个交易日里，该合约持仓一直维持在1.5万手的水平。直至上周五，多空主力才开始大规模向IF1007转仓。期间，国内A股走出一波短线反弹后震荡回落的走势，沪指5月17日收报2559.93点，昨日收报2560.24点，单从两个时间点来看，指数变动微乎其微。并且，股指期货IF1006合约整体也处于2800点上下波动。
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