| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月01日 05:23 |
作者： |
萧笑 |
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本报讯 香港证监会昨日公布，美林（亚太）有限公司及其在香港从事期货交易的机构因内部系统及监控措施有缺失，导致交易簿册的估价数据被更改，被香港证监会罚款350万港元。
香港证监会调查发现，在2007年12月至2008年10月期间，美林一名董事总经理通过篡改定价模型的波幅数据，更改一本进行特种期权交易账目的估价数据，并多次在未获许可的情况下，进入电脑系统内更改多项定价参数，将该账目所录的价值人为推高约2500万美元，导致美林内部未能如实报告该账目的实际亏损。
证监会认为，美林没有订立足够的内部监控程序管理估价数据被更改的风险。美林承认就该账目所实施的内部系统及监控措施未能符合理应达到的水平。
（萧 笑）
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