| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月19日 03:21 |
作者： |
姚欣昊 |
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成交量剧增16万手
海通期货研究所姚欣昊
市况：沪深300现货指数昨日早盘探出年内新低，午后在地产、金融板块带动下，现指超跌反弹。至收盘时，现货指数上涨2.04%，成交量几乎与上一交易日持平。期指主力合约IF1006昨日再次回到2800点上方，午后盘中直线拉升，成交量较上一交易日大幅增加16万手，持仓量增加2198手，收涨2.98%。股市收盘后，IF1006合约出现小幅上涨。
分析：昨日早盘，股指期货未跟随股市下跌，且午后反弹力度大于股市，IF1005和IF1006的基差除股市开盘后初的五分钟为正，其余时间均为负值，日内再次出现期现套利机会。虽然从成交量和持仓量看，IF1005与IF1006前日已经完成主力合约交接，但由于到期时间极短，IF1005仍然是最适合的套利合约。9点39分IF1005基差扩大至-20.04点，套利年化收益率达35.11%。10点45分至午市收盘，沪深300指数跌破2700点数大关，期指并未跟跌，各合约均未跌破2700点，期现套利空间随之再次出现。大盘下午跟随期指市场大幅反弹，基差再度扩大。下午1点47分，IF1005期现套利年化收益率达全日峰值57.06%。IF1006的期现套利年化收益率午后在10%附近震荡。IF1012的持仓量在下午1点50分大盘反弹尾声时急跌，之后缓慢回升，显示私募的套保动作日趋灵活。
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