前 言
股指期货的推出，是贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神，加强资本市场基础性制度建设的重要举措，是我国资本市场具有里程碑意义的重大事件。按照中国证监会有关严格落实投资者适当性制度，扎实推进投资者开户工作，确保股指期货顺利推出和平稳运行的要求，进一步加强投资者教育，引导投资者正确认识股指期货市场风险，发挥股指期货的价格发现等功能，进而理性参与股指期货市场，中国证券监督管理委员会广东监管局和广东证券期货业协会联合举办股指期货知识竞赛。
本此竞赛内容主要包括：股指期货监管的政策法规、股指期货投资者适当性制度、股指期货交易规则与制度安排以及期货保证金监控制度等内容。
主办单位：中国证券监督管理委员会广东监管局
广东证券期货业协会
协办单位：广发期货有限公司
长城伟业期货有限公司
东莞市华联期货经纪有限公司
股指期货知识竞赛规则
一、本次竞赛采用书面答题方式。答题者须从《中国证券报》上裁剪答题卡（复印无效）。答题卡上须写明答题者的本人真实姓名、联系地址（含邮政编码）及电话、开户营业部名称。每位参赛者只允许提交一张答题卡，否则视为无效答卷。
二、本次竞赛试题全部为单项选择题，共计１００题，每题１分，总分１００分。
三、本次竞赛设１００名竞赛奖和２０名组织奖。竞赛奖获得者将从优秀答题卡中随机抽取，每人奖励２００元；组织奖授予组织发动较好的２０家单位，由主办单位组织评选，每家奖励１０００元。获奖名单将刊登在广东证券期货业协会网站和《中国证券报》上。
四、答题卡的有效期开始于２０１０年３月１９日，截止到２０１０年４月２日。以邮戳为准，过期作废。
五、答题者应用水笔或油笔在答题卡正确答案的空格内划√。
六、邮寄方式。答题者将答题后的答题卡交所在营业部，由营业部统一邮寄到广东证券期货业协会秘书处，地址：广州市天河区临江大道３号发展中心１４１１室，邮编：５１０６２３。
七、欢迎广东辖区外的投资者参与竞赛活动。
八、本次竞赛活动的解释权归本次活动的主办单位。
股指期货知识竞赛试题
1.股指期货最基本的功能是（ ）。
Ａ．提高市场流动性
Ｂ．降低投资组合风险
Ｃ．所有权转移和节约成本
Ｄ．规避风险和价格发现
2.利用股票指数期货，可以回避的风险是（ ）。
Ａ．系统性风险
Ｂ．非系统性风险
Ｃ．生产性风险
Ｄ．非生产性风险
3.金融期货与金融现货的区别是（ ）。
Ａ．金融期货风险小于金融现货
Ｂ．金融现货可以买空卖空，金融期货不可以买空卖空
Ｃ．金融现货可以长期持有，而金融期货则有期限的限制
Ｄ．金融现货比金融期货交易信息透明公开
4.金融期货与商品期货的区别，表述正确的是（ ）。
Ａ．金融期货交割更难
Ｂ．金融期货逼仓较易发生
Ｃ．金融期货的持仓成本中不包括储存费用
5.沪深３００股指期货的标的指数是（ ）。
Ａ．上证５０
Ｂ．深证１００
Ｃ．沪深３００
6.沪深３００股指期货将在（ ）上市交易。
Ａ．上海期货交易所
Ｂ．中国金融期货交易所
Ｃ．大连期货交易所
Ｄ．郑州期货交易所
7.投资者持股数量过大，如在现货市场抛售股票会引起股价大幅下跌而产生严重损失，但又担心股票价格下跌的风险，可以（ ）以达到套期保值的目的。
Ａ．通过卖出与手中持有的股票相关性较弱的股指期货
Ｂ．通过买入与手中持有的股票相关性较弱的股指期货
Ｃ．通过卖出与手中持有的股票相关性较强的股指期货
Ｄ．通过买入与手中持有的股票相关性较强的股指期货
8.股指期货价格总是以基础指数的现货价格为基础，不可能出现与股票现货价格完全脱节的情况，这是因为（ ）。
Ａ．期货市场和现货市场均存在大量的投机活动
Ｂ．期货市场套期保值活动的存在
Ｃ．期货市场与现货市场之间存在大量的套利活动
Ｄ．期货市场和现货市场都存在大量买空卖空活动
9.如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（ ），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
Ａ．投机交易
Ｂ．套期保值交易
Ｃ．套利交易
Ｄ．价差交易
10.对无套利区间描述错误的是（ ）。
Ａ．无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
Ｂ．在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
Ｃ．正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
Ｄ．只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
11.采用（ ）编制的股票指数适合于开发为股票指数期货合约的标的指数。
Ａ．简单股票价格算术平均法
Ｂ．修正的简单股票价格算术平均法
Ｃ．几何平均法
Ｄ．加权股票价格平均法
12.如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（ ）。
Ａ．卖出股指期货合约，同时卖出现货股票
Ｂ．买入股指期货合约，同时买入现货股票
Ｃ．买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票
Ｄ．卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
13.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（ ）。
Ａ．正向套利
Ｂ．反向套利
Ｃ．多头投机
Ｄ．空头投机
14.我国股指期货模拟交易投资者买入１０手９月份的指数期货合约，期货价格是５０００点。合约价格上涨至６０００点时，投资者将期货合约卖出平仓，则该投资者的交易结果是盈利（ ）元。
Ａ．２５万
Ｂ．２５０万
Ｃ．３０万
Ｄ．３００万
15.市场内价差交易是指（ ）。
Ａ．在同一市场上对不同品种不同交割月份的合约进行差价交易
Ｂ．在不同市场上对不同品种相同交割月份的合约进行差价交易
Ｃ．在同一市场上对相同品种不同交割月份的合约进行差价交易
Ｄ．在不同市场上对相同品种不同交割月份的合约进行差价交易
16.根据投资者适当性制度要求，自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）元。
Ａ．１０万
Ｂ．５０万
Ｃ．１００万
17.以下不属于投资者适当性制度要求的是（ ）。
Ａ．投资者必须具备股指期货基础知识，并通过相关测试
Ｂ．具有累计１０个交易日、２０笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有１０笔以上的商品期货交易成交记录；
Ｃ．不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
Ｄ．具有一定的股市交易记录
18.自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）个交易日、（ ）笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有１０笔以上的商品期货交易成交记录。
Ａ １５ ２５
Ｂ １０ ２５
Ｃ １５ ２０
Ｄ １０ ２０
19.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（ ）签署开户文件。
Ａ．投资者本人或其居间人
Ｂ．投资者本人或其授权人
Ｃ．投资者本人
20.参与股指期货交易的投资者要与（ ）签订期货经纪合同，可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。
Ａ．期货公司
Ｂ．证券公司
Ｃ．中国金融期货交易所
21.期货公司应当在（ ）向投资者揭示期货交易风险。
Ａ．投资者开户前
Ｂ．投资者开户后
Ｃ．交易亏损时
22.关于交易代码，下面叙述不正确的是（ ）。
Ａ．交易编码由会员号和客户号两部分组成
Ｂ．交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号
Ｃ．一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的会员处开户
Ｄ．其交易编码会员号、客户号均可随着在不同会员处开户而变化
23.个人申请股指期货交易编码的不用提供以下哪个资料（ ）。
Ａ．本人具有累计１０个交易日、２０笔以上的股指期货仿真交易成交记录或最近三年内有期货公司结算专用章的商品期货交易结算单
Ｂ．金融类资产证明（银行存款证明，股票、基金、期货权益或债券资产、黄金资产、理财产品资产证明）
Ｃ．本人收入证明（纳税证明、单位证明或工资流水单）、当地人民银行出具个人信用报告或者其他信用证明文件及学历证明
Ｄ．婚姻证明
24.下面哪个不是客户开户要带的证件（ ）。
Ａ．开户人本人身份证原件
Ｂ．指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证原件
Ｃ．开户人同名银行卡
Ｄ．户口本
25.一般法人开户不用提供以下哪个资料（ ）。
Ａ． 营业执照（正副本）原件、税务登记证（国税、地税）原件、组织机构代码证（副本）原件
Ｂ．银行开户许可证、期货结算帐户的证明（指定的期货结算帐户为基本帐户的 不需提供）
Ｃ． 监管机构、主管机关的批准文件或证明文件
Ｄ． 法定代表人、被授权人的有效身份证明原件、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证原件
26. 保证金制度中规定的保证金不包括以下哪一项（ ）？
Ａ．结算准备金
Ｂ．交易保证金
Ｃ．结算担保金
27.单边市是指某一合约收市前（ ）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。
Ａ．１
Ｂ．５
Ｃ．１０
28.股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（ ）。
Ａ．不变
Ｂ．成倍缩小
Ｃ．成倍放大
29.股指期货合约的标准化是指除（ ）外的所有要素都是统一规定的。
Ａ．价格
Ｂ．合约乘数
Ｃ．报价单位
30.建立多头持仓应该下达（ ）指令。
Ａ．买入开仓
Ｂ．买入平仓
Ｃ．卖出开仓
31.涨跌停板一般是以合约上一交易日的（ ）为基准确定的。
Ａ．收盘价
Ｂ．开盘价
Ｃ．结算价。
32.交易所对股指期货的风险管理制度不包括（ ）。
Ａ．强行平仓制度
Ｂ．持仓限额制度
Ｃ．涨跌停板制度
Ｄ．公开竞价制度
33.沪深３００股指期货合约的合约乘数为每点人民币（ ）元。
Ａ ２００元
Ｂ ３００元
Ｃ ５００元
Ｄ １０００元
34.沪深３００股指期货合约的合约月份为 （ ）。
Ａ 当月、下月及随后两个季月
Ｂ 下月以及随后三个季月
Ｃ 当月以及随后三个季月
Ｄ 当月、下月以及随后三个季月
35.沪深３００股指期货合约的最小变动价位为（ ），合约交易报价指数点为（ ）的整数倍。
Ａ ０．２指数点 ０．２指数点
Ｂ ０．１指数点 ０．２指数点
Ｃ ０．１指数点 ０．１指数点
Ｄ ０．２指数点 ０．１指数点
36.沪深３００股指期货合约的最后交易日为（），最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以（ ）为最后交易日和交割日。
Ａ 合约到期月份的第二个周五 下一交易日
Ｂ 合约到期月份的第三个周五 前一交易日
Ｃ 合约到期月份的第三个周五 下一交易日
Ｄ 合约到期月份的第二个周五 前一交易日
37.沪深３００股指期货合约的交易时间（除最后交易日）为（ ）和（ ）。
Ａ ９：３０－１１：３０ １３：００－１５：１５
Ｂ ９：１０－１１：３０ １３：００－１５：１５
Ｃ ９：１５－１１：３０ １３：００－１５：００
Ｄ ９：１５－１１：３０ １３：００－１５：１５
38.沪深３００股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的（ ）。
Ａ ±１５％
Ｂ ±８％
Ｃ ±１０％
Ｄ ±５％
39.沪深３００股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（ ）。
Ａ １０％
Ｂ １２％
Ｃ １５％
Ｄ ２０％
40.交易指令每次最小下单数量为１手，市价指令每次最大下单数量为（ ）手，限价指令每次最大下单数量为（ ）手。
Ａ １００ ２００
Ｂ ５０ ２００
Ｃ ５０ １００
Ｄ １００ １００
41.（ ）是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分（ ）自动撤销。
Ａ 市价指令 可
Ｂ 限价指令 可
Ｃ 市价指令 不可
Ｄ 限价指令 不可
42.以涨跌停板价格申报的指令，按照（ ）原则撮合成交。
Ａ 价格优先、时间优先
Ｂ 平仓优先、时间优先
Ｃ 时间优先、平仓优先
Ｄ 价格优先、平仓优先
43.集合竞价在交易日９：１０－９：１５进行，其中（ ）为指令申报时间，（ ）为指令撮合时间。
Ａ ９：１０－９：１３ ９：１３－９：１５
Ｂ ９：１０－９：１２ ９：１２－９：１５
Ｃ ９：１１－９：１４ ９：１１－９：１５
Ｄ ９：１０－９：１４ ９：１４－９：１５
44.限价指令连续竞价交易时，交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序， 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价（ｂｐ）、卖出价（ｓｐ）和前一成交价（ｃｐ）三者中居中的一个价格．故当ｂｐ≥ｃｐ≥ｓｐ时，最新成交价为（ ）。
Ａ ｂｐ
Ｂ ｃｐ
Ｃ ｓｐ
45.交易所实行（ ）结算制度。交易所结算部门负责（ ）之间的结算工作。
Ａ 会员区别 交易所与交易会员
Ｂ 会员区别 交易所与结算会员
Ｃ 会员分级 交易所与交易会员
Ｄ 会员分级 交易所与结算会员
46.期货交易的保证金是由（ ）所保管。
Ａ 期货交易所
Ｂ 期货保证金存管银行
Ｃ 期货公司
Ｄ 中国证监会
47.结算会员应当在期货保证金存管银行开设（ ），用于存放保证金及相关款项。交易所（ ）在不通知结算会员的情况下通过期货保证金存管银行从其账户中收取各项应收款项 。
Ａ 期货保证金账户 无权
Ｂ 期货保证金账户 有权
Ｃ 专项保证金账户 无权
Ｄ 专项保证金账户 有权
48.结算会员无法履约时，交易所有权按照规定依次采取下列保障措施，暂停开仓、强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿 （ ）。
Ａ动用该违约结算会员缴纳的结算担保金、动用交易所自有资金、动用其他结算会员缴纳的结算担保金、动用交易所风险准备金、
Ｂ动用其他结算会员缴纳的结算担保金、动用该违约结算会员缴纳的结算担保金、动用交易所风险准备金、动用交易所自有资金
Ｃ动用该违约结算会员缴纳的结算担保金、动用交易所风险准备金、动用其他结算会员缴纳的结算担保金、动用交易所自有资金
Ｄ动用该违约结算会员缴纳的结算担保金、动用其他结算会员缴纳的结算担保金、动用交易所风险准备金、动用交易所自有资金
49.交易所实行风险准备金制度。风险准备金是指由（ ）设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来亏损的资金。
Ａ 交易所
Ｂ 证监会
Ｃ 中国期货业协会
Ｄ 期货公司
50.风险准备金的来源包括交易所按照手续费收入的（ ）的比例，从管理费用中提取和符合国家财政政策规定的其他收入。
Ａ ２５％
Ｂ ２０％
Ｃ １０％
Ｄ ３０％
51.申请套期保值额度的会员或者客户，应当填写《中国金融期货交易所套期保值额度申请（审批）表》，并向交易所提交下列申请材料中应该包括（ ）的现货交易情况。
Ａ 近３个月
Ｂ 近４个月
Ｃ 近５个月
Ｄ 近６个月
52.交易所在受理套期保值额度申请后（ ）交易日内完成审批。
Ａ １５个
Ｂ １０个
Ｃ ５个
Ｄ ７个
53.套期保值额度自获批之日起（ ）内有效，有效期内（ ）重复使用。
Ａ ３个月 可以
Ｂ ６个月 可以
Ｃ ６个月 不可以
Ｄ ６个月 不可以
54.获批套期保值额度的会员或者客户在套期保值额度内频繁进行开平仓交易的，交易所有权对其采取（ ）等措施。
Ａ 书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓
Ｂ 谈话提醒、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓
Ｃ 谈话提醒、书面警示、限制开仓、限期平仓、强行平仓
Ｄ 谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓
55.结算会员结算准备金余额低于规定水平且未按时补足的，如果结算准备金余额小于规定的最低余额，则（ ）；如果结算准备金余额小于零则 （ ）。
Ａ 不得开仓 强行平仓
Ｂ 不得开仓 不得开仓
Ｃ 强行平仓 强行平仓
Ｄ 强行平仓 不得开仓
56.客户可以通过（ ）等委托方式以及中国证监会规定的其他方式，下达交易指令。
Ａ 书面
Ｂ 电话
Ｃ 互联网
Ｄ 书面、电话、互联网
57. （ ）是指按照限定价格或者更优价格成交的指令，（ ）有效，未成交部分可以撤销。
Ａ 限价指令 长期
Ｂ 市价指令 长期
Ｃ 限价指令 当日
Ｄ 市价指令 当日
58.期货合约连续（ ）交易日出现同方向单边市，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
Ａ 两个
Ｂ 三个
Ｃ 四个
Ｄ 五个
59.（ ）是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金。
Ａ 维持保证金
Ｂ 交易保证金
Ｃ 最低保证金
Ｄ 超额保证金
60.（ ）指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易盈亏状况进行资金清算和划转的业务活动。
Ａ 交易业务
Ｂ 结算业务
Ｃ 交割业务
Ｄ 撮合业务
61.期货交易的保证金分为结算准备金和（ ）。
Ａ 交易保证金
Ｂ 担保保证金
Ｃ 基本保证金
Ｄ 最低保证金
62.股指期货合约最后交易日涨停板幅度（ ）。
Ａ 上一交易日结算价的±２５％
Ｂ 上一交易日结算价的±５０％
Ｃ 上一交易日结算价的±１５％
Ｄ 上一交易日结算价的±２０％
63.某一合约结算后单边总持仓量超过（ ）万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过单边总持仓量的２５％。
Ａ ５０万
Ｂ ２０万
Ｃ １０万
Ｄ ３０万
64.进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（ ）手。
Ａ １００
Ｂ １０００
Ｃ ５０
Ｄ ２００
65.交易所对多个结算会员强行平仓的，按照应当追加保证金数额（ ）的顺序依次选择强行平仓的结算会员。
Ａ 从早到晚
Ｂ 由大到小
Ｃ 由小到大
Ｄ 从晚到早
66.因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，无法在规定时限内完成全部强行平仓的，剩余强行平仓数量可以顺延至（ ）继续强行平仓。
Ａ 下一交易日
Ｂ 下三交易日
Ｃ 下一周
Ｄ 当日闭市
67.交易所实施谈话提醒，应当提前（ ）天以书面形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员或者客户，交易所工作人员应当对谈话的有关内容予以保密。
Ａ 提前三天
Ｂ 提前一天
Ｃ 提前一周
Ｄ 提前半天
68.因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此产生的亏损，由（ ）承担；未能完成平仓的，该持仓持有者应当继续对此承担持仓责任或者交割义务。
Ａ 直接责任人
Ｂ 证券公司
Ｃ 交易员
Ｄ 客户本身
69.交易所公布每日信息包括的内容有单边持仓达到（ ）手以上（含）和当月合约（ ）结算会员的成交量、持仓量。
Ａ １万 前１０名
Ｂ ２万 前２０名
Ｃ １万 前２０名
Ｄ ２万 前１０名
70.交易所发现会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者在从事期货相关业务时涉嫌违规的，应当（ ）；情节严重的，交易所可以采取相应措施防止违规行为后果进一步扩大。
Ａ 立案调查
Ｂ 口头警告
Ｃ 通报批评
Ｄ 谈话提醒
71.会员或者客户对某一合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准或者被交易所指定必须报告的，会员或者客户应当向交易所报告，这是交易所实行的（ ）制度。
Ａ 大户持仓报告制度
Ｂ 强行平仓制度
Ｃ 强制减仓制度
Ｄ 持仓限额制度
72.交易所对结算会员进行结算，结算会员对其受托的交易会员进行结算，交易会员对其客户进行结算，这是交易所实行的（ ）制度。
Ａ 保证金结算制度
Ｂ 当日无负债结算制度
Ｃ 会员分级结算制度
73.期货交易出现同方向连续涨跌停板单边无连续报价或者市场风险明显增大情况的，经（ ）审议批准，交易所可以采取调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及强制减仓等风险控制措施化解市场风险。
Ａ 交易所董事
Ｂ 交易所董事会执行委员会
Ｃ 交易所股东大会
Ｄ 交易所总经理
74.期货合约是指由（ ）统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
Ａ 期货业协会
Ｂ 期货交易所
Ｃ 期货公司
Ｄ 中国证监会
75.交易所的会员分为 （ ）。
Ａ 交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员
Ｂ 全面结算会员、特别结算会员和交易会员
Ｃ 交易结算会员、全面结算会员和交易会员
Ｄ 交易结算会员、全面结算会员、特别结算会员和交易会员
76.（ ）可以为其客户和与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务。
Ａ 交易会员
Ｂ 特别结算会员
Ｃ 交易结算会员
Ｄ 全面结算会员
77.（ ）可以从事经纪业务，不具有与交易所进行结算的资格。
Ａ 交易会员
Ｂ 特别结算会员
Ｃ 交易结算会员
Ｄ 全面结算会员
78.不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令叫（ ）。
Ａ 限价指令
Ｂ 市价指令
Ｃ 取消指令
79.在某一合约最后（ ）交易日内获批的新增套期保值额度不得在该合约上使用。
Ａ ３个
Ｂ ５个
Ｃ ７个
Ｄ １０个
80.会员或者客户应当在不迟于套期保值额度有效期到期前（ ）个交易日向交易所申请新的套期保值额度；
Ａ．５
Ｂ．１０
Ｃ．１５
81.会员或者客户持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的，应当于（ ）向交易所报告。
Ａ．下一交易日开市前
Ｂ．下一交易日第一节结束前
Ｃ．下一交易日收市前
82.强行平仓制度规定，会员、客户出现下列情形之一的，交易所对其持仓实行强行平仓。以下有误的一项是（ ）。
Ａ．结算会员结算担保金余额小于零，且未能在第一节结束前补足
Ｂ．客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在第一节结束前平仓
Ｃ．因违规、违约受到交易所强行平仓处理
Ｄ．会员或者客户持仓异常
83.强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（ ）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
Ａ．多头持仓部分
Ｂ．空头持仓部分
Ｃ．净持仓部分
84.强制减仓制度规定，强制减仓的价格为该合约Ｄ２交易日的（ ）。
Ａ．结算价
Ｂ．平均价
Ｃ．涨跌停板价格
85.强制减仓制度规定，平仓数量首先分配给单位净持仓盈利大于等于Ｄ２交易日结算价的（ ）的持仓。
Ａ．６％
Ｂ．１０％
Ｃ．１５％
86.结算担保金制度规定，各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币（ ）万元，全面结算会员人民币（ ）万元，特别结算会员人民币（ ）万元。
Ａ．１０００，２０００，２０００
Ｂ．１０００，２０００，３０００
Ｃ．２０００，２０００，３０００
87.《中国金融期货交易所风险控制管理办法》中规定，交易所风险管理实行的制度不包括以下哪项？
Ａ．大户持仓报告制度
Ｂ．公开竞价制度
Ｃ．结算担保金制度
88.沪深３００股指期货合约到期时只能进行（ ）。
Ａ．现金交割
Ｂ．实物交割
Ｃ．现金或实物交割
89.期货交易信息所有权属于（ ），由其统一管理和发布。
Ａ 证监会
Ｂ 交易所
Ｃ 期货业协会
Ｄ 中国证券报
90.某投资者以３０００点买入沪深３００股指期货合约１手开仓，在２９００点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（ ）。
Ａ．３００００元
Ｂ．１００００元
Ｃ．３０００元
91.股指期货投资者交易保证金不足，且未在规定时间内补足的，其部分或全部持仓将被（ ）。
Ａ．强制减仓
Ｂ．强行平仓
Ｃ．协议平仓
92.当日结算价是（ ）。
Ａ．期货合约最后１个小时成交价格按成交量加权平均价
Ｂ．期货合约最后１个小时成交价格算术平均价
Ｃ．标的现货指数最后１个小时成交价格按成交量加权平均价
Ｄ．标的现货指数最后１个小时成交价格算术平均价
93.交割结算价是（ ）。
Ａ．期货合约最后２个小时成交价格按成交量加权平均价
Ｂ．期货合约最后２小时成交价格算术平均价
Ｃ．标的现货指数最后２个小时成交价格按成交量加权平均价
Ｄ．标的现货指数最后２个小时成交价格算术平均价
94.通常情况下，股指期货的交割手续费为（ ）。
Ａ．每手３０元
Ｂ．每手１００元
Ｃ．交割金额的万分之一
Ｄ．交割金额的千分之三
95.关于市价指令，下述不正确的是（ ）。
Ａ．市价指令是指不限定价格的买卖申报指令，市价指令尽可能以市场最优价格成交
Ｂ．不参与开盘集合竞价
Ｃ．能够快捷建仓或平仓
Ｄ．没有风险
96.市价指令每次最大下单数量为（ ）手。
Ａ．３０
Ｂ．５０
Ｃ．８０
Ｄ １００
97.限价指令每次最大下单数量为（ ）手。
Ａ．５０
Ｂ．１００
Ｃ．２００
Ｄ．５００
98.按期货交易的收盘价来确定最后结算价，极易被人为操纵。为避免这种情况发生，股指期货的交割结算价都是依据（ ）确定的。
Ａ．现货指数
Ｂ．最后交易日当天的最后５分钟期货交易价格的加权平均价
Ｃ．从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
Ｄ．最后交易日当天期货市场开盘价
99.与商品期货不同的是，股指现货市场和股指期货市场的时间越接近，交易者避险和对冲需求（ ）。
Ａ．越强
Ｂ．越弱
Ｃ．不变
Ｄ．不确定
100.股票指数期货中的最小变动价位通常要（ ）基础股票指数的实际最小变动价位。
Ａ．小于
Ｂ．大于
Ｃ．等于
Ｄ．无关于
股指期货知识竞赛答题卡
答题者姓名： 联系地址： 邮政编码： 联系电话： 开户营业部名称：
题号 答案 题号 答案 题号 答案
１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ３５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ３６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ３７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ３８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ３９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ７９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ８９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ５９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３０ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３１ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ９９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６６ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ １００ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６７ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３４ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ６８ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
