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中行首推投资组合市场风险预测产品

来源：

上海证券报

发布时间：

2009年08月06日 07:46

作者：

周鹏峰;潘琦

　　⊙本报记者周鹏峰潘琦
　　
　　日前，中国银行率先在国内推出一项全新托管绩效评估产品――投资组合市场风险VAR每周预测报告。该报告的目标客户群主要包括希望预估其投资组合市场风险或者有特定信息披露要求的机构投资者，如社保基金、保险公司、养老金基金及政府监管机构等。
　　VAR（Value at Risk，也称之为“在险价值”）预测，其含义是指在一定的概率水平下，某类金融资产或者投资组合在未来特定期间内的最大可能损失。中行此次推出的新产品可以运用三种经典模型（正态Delta、历史模拟、RiskMetric模型）来进行VAR值的测算，为客户提供多维度的市场风险揭示，并通过特定上载通道或加密电子邮件的方式向客户发送图表并茂的预测报告。在近两个月的产品试运营期内，人保财险等数家机构客户先期试用了该项新产品，并给予了很高的评价。

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