| 来源： |
广发证券研发中心 |
发布时间： |
2012年06月11日 14:24 |
作者： |
夏潇阳 |
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欧洲杯期间欧美股市下跌，商品上涨，美元下跌
球迷们期待已久的第14届欧洲杯将于2012年6月8日至2012年7月1日在波兰和乌克兰举行，“逢大赛股市必跌”这一流传甚广的魔咒，今年是否会延续？
我们统计了这5次欧洲杯期间，美国股市（标准普尔500指数）、欧洲股市（伦敦富时100指数、巴黎CAC40指数和法兰克福DAX指数）、商品（NYMEX轻质原油和COMEX黄金）和美元指数的表现。
标准普尔500指数5次欧洲杯期间均下跌，平均收益率-1.84%。欧洲股市方面，除1996年外，其余4次欧洲杯期间，股市均下跌，三大股指平均收益率-2.54%。商品方面，NYMEX轻质原油5次欧洲杯期间均上涨，平均收益率9.12%，2004年更是上涨了30.14%；COMEX黄金除1996年外均上涨，平均收益率2.11%。美元指数5次欧洲杯期间均下跌，平均收益率-1.22%。
此外，在5次欧洲杯期间，股市和商品之间存在着反常的反向关系，2008年的7月初，原油更是创出了147.25美元的新高。
欧洲杯魔咒并非夏季行情
由于欧洲杯的时间一般从6月初到7月初或6月底，我们自然会有疑问，是否每年的6月都会走出类似的行情呢？
我们统计了1993年到2011年非欧洲杯年份的6月8日到7月1日期间的各资产表现。
标准普尔500指数15年里有9次上涨，平均收益率0.56%。欧洲股市方面，15年里有9次上涨，三大股指平均收益率0.60%。商品方面，原油和黄金的表现有所不同：NYMEX轻质原油15年里有8次上涨，平均收益率0.98%；而COMEX黄金15年里只有4次上涨，平均收益率-0.98%。美元指数15年里有10次上涨，平均收益率-0.02%。可以看出，欧洲杯魔咒并非夏季行情。
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