| 来源： |
中原证券研究所 |
发布时间： |
2012年05月29日 14:08 |
作者： |
邓淑斌 |
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一周现货市场综述
沪深300指数一周先扬后抑，涨2跌3，小幅震荡回落。截止周五收盘，沪深300指数收于2573.10点，周跌幅0.03%。一周市场量能依然萎缩，成交量和成交金额环比降幅分别为9.23%和7.02%。
一周期货市场综述
受现货市场影响，股指期货四合约一周也冲高回落。截止周五收盘，主力合约IF1206较前周结算价涨幅为0.08%；一周成交量和成交金额环比增幅分别58.28%和57.93%。一周持仓量环比降幅为2.27%。
期现价差方面，股指期货四合约一周价差继续剧烈波动且贴水严重。主力合约价差在-29.05到6.91点间波动，波动范围为35.96点，波动率7.90，根据测算，不存在期现套利机会。
跨期价差方面，一周各合约跨期价差的波动整体趋于缓和。隔季-下季价差波动范围最大，为19.8点，波动率2.60；下月-当月价差波动范围为8.8点，波动率1.49，不存在跨期套利机会。建议关注下季合约与隔季合约间的价差变化。
后市展望
期指一周收出一根带长上影线的小阳线，连续三周出现调整，但周K线仍勉强站在20周均线之上。而日K线上，日K线均线系统由交汇状态向空头排列转化，且10日均线向下“死叉”60日均线，短期弱势调整格局依旧。
操作方面，建议投资者谨慎对待，可以短期继续保持偏空思路。主力合约IF1206上方压力位参考2620-2640点，下方支撑位参考2530-2540点。
风险提示由于期指价格剧烈波动以及杠杆效应所带来的市场性交易风险。
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