| 来源： |
中原证券研究所 |
发布时间： |
2012年05月15日 14:55 |
作者： |
邓淑斌 |
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一周现货市场综述
沪深300指数一周冲高回落，涨1跌4，震荡下跌。截止周五收盘，沪深300指数收于2636.92点，周跌幅2.91%。一周日均市场量能有所萎缩，日均成交量和成交金额环比降幅分别为17.71%和17.10%。
一周期货市场综述
受现货市场影响，股指期货四合约一周也震荡下挫。截止周五收盘，主力合约IF1205较前周结算价跌幅为2.99%；日均成交量和成交金额环比增幅分别为4.31%和3.96%；周持仓量环比降幅为12.10%。
期现价差方面，股指期货四合约一周价差波动均较前周有所加剧。主力合约价差在-5.2到10.75点间波动，波动范围为15.95点，波动率3.28，根据测算，不存在期现套利机会。
跨期价差方面，一周各合约跨期价差的波动整体上也均趋于剧烈。隔季-下月价差波动范围最大，为24点，波动率2.76；下月-当月价差波动范围为5.8点，波动率1.03，不存在跨期套利机会。建议关注下月合约与隔季合约间的价差变化。
后市展望
期指一周收出一根带上影线的中阴线，周K线失守5周均线，且10周均线拐头向下，中期走势出现一定幅度的调整；而日K线上，上方年线压力明显，冲高受阻后连跌四日，连续下破5日和10日均线，且5日均线向下逼近10日均线，即将形成“死叉”，短期弱势调整格局明显。
操作方面，建议投资者保持一定的谨慎，近期可以短空思路为主。主力合约IF1205上方压力位参考2700-2720点，下方支撑位参考2590-2600点。
风险提示
由于期指价格剧烈波动以及杠杆效应所带来的市场性交易风险。
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